
.. Bella discussione.. ma
cui prodest tutto ciò?
In un sito di finanza, all'interno di un thread che parla di overfitting,
autoreferenziate eminenze grigie, dopo aver di fatto escluso a priori la possibile efficacia di un qualsiasi tipo di approccio che un trader retail può avere con il mercato, la finiscono come alle scuole delle elementari a fare a gara a chi ne sa di più.. Bah!
Se questo è il risultato di tanta supponenza scientifica, preferisco di gran lunga continuare a overfittare sistemi sul passato, frullare indicatori, fare data-mining o peggio data-snooping, e continuare comunque a raschiare qualcosa al mercato.
il tutto alla faccia di titolati risk managers di banche e affini che vorrebbero l'intero popolo dei traders on line acquistare quote di fondi dai rendimenti reali negativi ma dalle copiose commissioni con cui vengono lautamente pagati.
Se poi un GARCH Multivariato non mi aiuta a prevedere con esattezza il rischio che corro
chissenefrega.. e
chissenefrega se i sistemi che performano sul passato primo o poi andranno in crash.. quando le perdite supereranno la mia soglia di sopportazione andrò ad overfittare qualcos'altro..
Con buona pace di professori, risk managers e dell'intero circo degli inquisitori di fede econometrica.
Buon Trading! (per quei pochi che qui lo fanno).