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Vecchio 22-01-2010, 11:08   #1 (permalink)
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Opzioni sull'Indice Ftse Mib

Comunico agli interessati che stamattina Artemis e Solaris hanno eseguito una operazione di acquisto, mentre Polaris non ne ha eseguito alcuna.
Inoltre ricordo a tutti che ci troviamo ancora in una fase di test e di verifica, per cui questi sistemi NON sono attualmente operativi.
Prima di poter esprimere un giudizio definitivo su di essi, è bene attendere che termini la difficilissima fase laterale iniziata durante il mese borsistico di Novembre 2009: finora tutti questi sistemi, che danno il meglio di sè nelle fasi fortemente direzionali, si sono comportati abbastanza bene, ma è meglio continuare ad avere un atteggiamento molto prudente ed aspettare che la burrasca (cioè la fase laterale) sia passata.
Infine comunico che è ormai pronto Estasis, che tra tutti questi sistemi sembra essere quello con il miglior rapporto rendimento/rischio; siccome però ho ancora un piccolo dubbio di tipo quantitativo e non di tipo qualitativo (vale a dire, sulla manovra finanziaria e non sul modello matematico), prima di pubblicarlo attendo di risolvere questa incertezza.
Buona giornata a tutti.

OPTIONS SYSTEMS - FTSE MIB OPTIONS

Il Duca di Wellington

PS: Chiedo gentilmente agli amministratori ed ai moderatori di lasciare questa discussione in questa sezione. Grazie.
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Vecchio 27-01-2010, 12:29   #2 (permalink)
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Opzioni sull'Indice Ftse Mib

Comunico agli interessati che da stamattina è in fase di test e di verifica un nuovo trading-system denominato Estasis, che al momento è quello con il migliore rapporto rendimento/rischio e che molto probabilmente è il sistema che si avvicina maggiormente a quella che tra qualche tempo potrà essere ritenuta la "soluzione ottimale" del problema del trading sulle opzioni collegate all'indice Ftse Mib.
Estasis si compone di un modello matematico (che ha il compito di individuare le inversioni di tendenza di medio termine dell'indice Ftse Mib) e di una manovra finanziaria (che ha il compito di decidere quali e quante opzioni acquistare, anche in funzione della eventuale correzione di alcuni degli errori commessi dal modello matematico).
Il modello matematico sembra davvero di buona qualità, perchè dal 01.01.2009 ha generato pochissimi errori, tutti isolati e quasi tutti corretti efficacemente dalla manovra finanziaria (finora soltanto quello commesso il 16.10.2009 è stato corretto in modo solo parziale e non totale).
Ritengo che la manovra finanziaria sia in grado di correggere abbastanza bene anche due errori consecutivi generati dal modello matematico, ma per esserne sicuri occorre che una simile eventualità si verifichi e che la manovra finanziaria venga effettivamente messa alla prova in tale circostanza.
Ritengo inoltre praticamente impossibile che il modello matematico generi tre o più errori consecutivi.
Infine ricordo a tutti che anche questo trading-system NON è attualmente operativo, poichè si trova ancora (come tutti gli altri) nella fase di test e di verifica.
Cordiali saluti.

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Il Duca di Wellington
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Vecchio 27-01-2010, 13:42   #3 (permalink)
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Comunico agli interessati che da stamattina è in fase di test e di verifica un nuovo trading-system denominato Estasis, che al momento è quello con il migliore rapporto rendimento/rischio e che molto probabilmente è il sistema che si avvicina maggiormente a quella che tra qualche tempo potrà essere ritenuta la "soluzione ottimale" del problema del trading sulle opzioni collegate all'indice Ftse Mib.
Estasis si compone di un modello matematico (che ha il compito di individuare le inversioni di tendenza di medio termine dell'indice Ftse Mib) e di una manovra finanziaria (che ha il compito di decidere quali e quante opzioni acquistare, anche in funzione della eventuale correzione di alcuni degli errori commessi dal modello matematico).
Il modello matematico sembra davvero di buona qualità, perchè dal 01.01.2009 ha generato pochissimi errori, tutti isolati e quasi tutti corretti efficacemente dalla manovra finanziaria (finora soltanto quello commesso il 16.10.2009 è stato corretto in modo solo parziale e non totale).
Ritengo che la manovra finanziaria sia in grado di correggere abbastanza bene anche due errori consecutivi generati dal modello matematico, ma per esserne sicuri occorre che una simile eventualità si verifichi e che la manovra finanziaria venga effettivamente messa alla prova in tale circostanza.
Ritengo inoltre praticamente impossibile che il modello matematico generi tre o più errori consecutivi.
Infine ricordo a tutti che anche questo trading-system NON è attualmente operativo, poichè si trova ancora (come tutti gli altri) nella fase di test e di verifica.
Cordiali saluti.

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Il Duca di Wellington
1 domanda
intendi interloquire qua dentro o è solo pubblicità?
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ciao marco
speriamo gli americani vengano a liberarci dall'occupazionen tedesca
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Vecchio 27-01-2010, 14:00   #4 (permalink)
Beyond good and evil
 
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DA seguire questo thread...
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Vecchio 27-01-2010, 14:03   #5 (permalink)
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Vecchio 27-01-2010, 14:17   #6 (permalink)
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ti ringrazio,non l'avevo visto
il post 46 mi toglie diversi dubbi

1 consiglio non richiesto al duca
se nei tuoi sistemi sostituisci acquisto di opt itm con acquisto di spread atm da 500pt
riporti a 0 la linea di confine fra previsione e operatività
in questo modo invece le tue previsioni devono essere molto migliori dello 0 per riguadagnarti il timedekay
__________________
ciao marco
speriamo gli americani vengano a liberarci dall'occupazionen tedesca
deltazero non è connesso   Rispondi citando
Vecchio 29-01-2010, 10:52   #7 (permalink)
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Originalmente inviato da deltazero Visualizza messaggio
1 consiglio non richiesto al duca
se nei tuoi sistemi sostituisci acquisto di opt itm con acquisto di spread atm da 500pt
riporti a 0 la linea di confine fra previsione e operatività
in questo modo invece le tue previsioni devono essere molto migliori dello 0 per riguadagnarti il timedekay
Ciao Marco,
ti ringrazio per il tuo suggerimento, con il quale si potrebbe realizzare un altro trading system partendo da uno dei miei modelli matematici.
La tua, infatti, è una manovra finanziaria diversa da quelle che normalmente utilizzo io, le quali sono caratterizzate dall'acquisto di opzioni ITM per cercare di minimizzare le perdite nel caso in cui la variabile sottostante (nel nostro caso l'indice Ftse Mib) rimanga completamente fermo fino alla scadenza delle opzioni.
Con le opzioni ITM, infatti, il "premio nominale" è più alto, ma il "premio reale" è notevolmente più basso di quello pagato per le opzioni ATM o OTM.
Se la tua proposta è finalizzata alla realizzazione di un "calendar spread", ti comunico che ci avevo già pensato.
Se invece intendi qualche altra cosa, ti prego di chiarirla meglio in modo da vedere se è possibile attuarla.
Comunque, come ho già detto più volte, la cosa veramente importante non è la manovra finanziaria (che "lavora" sui prodotti derivati) ma il modello matematico (che "lavora" sulla variabile sottostante, nel nostro caso l'indice Ftse Mib, e che ha il compito di segnalarci le sue inversioni di tendenza, positive o negative).
Se il modello matematico è valido perchè genera degli output nella maggioranza "giusti", allora noi guadegneremo qualunque sia il prodotto derivato che adopereremo e qualunque sia la manovra finanziaria che utilizzeremo.
Se invece il modello matematico non è valido perchè genera degli output nella maggioranza "sbagliati", allora noi perderemo qualunque sia il prodotto derivato che adopereremo e qualunque sia la manovra finanziaria che utilizzeremo.
Bisogna sempre ricordarsi che vale l'uguaglianza "trading system = modello matematico + manovra finanziaria" e che il primo incide qualitativamente (nel senso che determina se "guadagnaremo" o se "perderemo") mentre la seconda incide quantitativamente (nel senso che determina "quanto" guadegneremo o "quanto" perderemo).
Un cordiale saluto.

Comunico agli interessati che stamattina Artemis ha eseguito una operazione di acquisto, mentre Estasis, Polaris e Solaris non ne hanno eseguita alcuna.
Buona giornata e buon lavoro a tutti.

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Vecchio 29-01-2010, 14:26   #8 (permalink)
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Se il modello matematico è valido perchè genera degli output nella maggioranza "giusti", allora noi guadegneremo qualunque sia il prodotto derivato che adopereremo e qualunque sia la manovra finanziaria che utilizzeremo.
Se invece il modello matematico non è valido perchè genera degli output nella maggioranza "sbagliati", allora noi perderemo qualunque sia il prodotto derivato che adopereremo e qualunque sia la manovra finanziaria che utilizzeremo.
Bisogna sempre ricordarsi che vale l'uguaglianza "trading system = modello matematico + manovra finanziaria" e che il primo incide qualitativamente (nel senso che determina se "guadagnaremo" o se "perderemo") mentre la seconda incide quantitativamente (nel senso che determina "quanto" guadegneremo o "quanto" perderemo).
Il Duca di Wellington
se sei proprio sicuro di quello che hai scritto,non ho mica nulla da aggiungere se non in bocca al lupo
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ciao marco
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Vecchio 29-01-2010, 17:12   #9 (permalink)
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Artemis sta già andando bene, perchè se si fa il conto delle singole liquidazioni mensili, si noterà che questo sistema guadagna nelle fasi direzionali e pareggia nella fasi laterali.
Questo è già molto, ma ora da Artemis deriverò un nuovo sistema che utilizza il suo stesso modello matematico ma una diversa manovra finanziaria che prevede, in determinate e precise circostanze, anche la possibilità di vendere alcune delle opzioni precedentemente acquistate, senza attendere che vadano tutte a scadenza.
L'obiettivo è quello di avere un nuovo sistema che guadagna di meno nelle fasi direzionali e di più nelle fasi laterali, in modo da cercare di avere utili costanti durante tutto l'anno.
Il nuovo sistema avrà la manovra finanziaria di Antares (Dow Jones) che oggi pomeriggio ho aggiornato con una operazione di vendita ed una di acquisto.
Naturalmente si seguiranno (in diretta ed in contemporanea) entrambi i sistemi, in modo da poter trarre tra qualche tempo le dovute conclusioni.
Buona serata a tutti.

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Vecchio 29-01-2010, 17:26   #10 (permalink)
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e' che cosi' e' tutto un cantiere
di out-sample ovviamente non puo' esserci traccia...bisogna crederti sulla parola e sperarare che non hai fatto data-snooping come i lottologi in tv
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