[porchetto]

ora nuovo problema:

aumento di capitale bp compro le convertibili e ottengo un pò di diritti
ci sta un buon margine se invece di vendere i diritti sottoscriverò e vendo le azioni sul mercato

ma potrei vendere anche lo stock future oppure comprare una put su BP

per lo stock future a parte che la mia piattaforma non funziona capisco come funziona, cambia il lotto così si passa da uno stock future che costava 3,4 * 500 pezzi fino a venerdì ad un nuovo stock che quota sensibilmente più basso 2,4 * 690 pezzi
ok è il pò che è scesa l'azione oltre lo stacco del diritto (dello stacco tiene conto il fattore di rettifica)

ma sulla put come funziona si rettifica il numero di pezzi controllati dal lotto?
oppure cambia in questo caso lo strike?
il call center non mi ha saputo rispondere come chiamo e propongo il quesito, gli operatori si consultano ma capisco ceh non vorrebbero che io operassi l'arbitraggio.

mi sa che dal mese prossimo si cambia banca on line peggio per loro, ma io debbo capire.

grazie

[arseniolupin]

Originalmente inviato da porchetto

ma sulla put come funziona si rettifica il numero di pezzi controllati dal lotto?
oppure cambia in questo caso lo strike?

entrambe.

le vecchie serie opzioni banca popolare sono state rettificate. sono ora indentificate con una X. il sottostante di queste opzioni è cambiato non è 500 ma 690.

[porchetto]

comincio a capire grazie
possiamo riprendere il discorso più tardi
ora sto uscendo il lavoro del mondo secolare mi chiama.

[porchetto]

eni sta ancora salendo
aivojen ha fatto bene a vendere put
invece io che stupido ho venduto call
ho rollato, ricomprando eni a 18 vendendo contemporaneamente una call ATM se eni sale ancora guadagno comunque il premio della put se lateralizza ricostruisco la posizione di portafoglio avendo una call a 17 che mi esercitano sicuro ad un prezzo di carico (tenendo conto del premio della call venduta con strike 18, e di quello della call a 17 già più volte rollata).

[porchetto]

ciao a tutti
una domanda teorica
una struttura così
- c atm - p atm + c otm è equivalente a - p atm? oppure come time dacay è preferibile vendere le 3 opzioni che cito prima

(è una domanda che mi faccio per una questione sul titolo ENI del quale avevo venduto delle ccw e ora che ha avuto un bel rialzo gli sto correndo appresso cercando di recuperare con delle strutture)

[deltazero]

Originalmente inviato da porchetto

ciao a tutti
una domanda teorica
una struttura così
- c atm - p atm + c otm è equivalente a - p atm? oppure come time dacay è preferibile vendere le 3 opzioni che cito prima

(è una domanda che mi faccio per una questione sul titolo ENI del quale avevo venduto delle ccw e ora che ha avuto un bel rialzo gli sto correndo appresso cercando di recuperare con delle strutture)

- c atm - p atm + c otm è equivalente a +1p itm -2patm
scad sullatm ha il miglior gain