Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1 (3 lettori)
- Creatore Discussione Mila
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Mila
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resistenze
bisettrice dell'angolo ribassista dai massimi del 19 set.
La sua rottura è indice di probabilità di raggiungere il segmento superiore dell'angolo = continuazione del trend up.
Ci siamo da oggi e quindi andiamo in test.
Essendo trend line ripide, la rottura difficilmente è in grado di supportare un test. Il test sarebbe a scendere e quindi, in trend up, nuovi minimi.
A dire che il test può essere, sugli angoli, di qualche candela intorno alla rottura. Ma poi parte. Oppure è da subito falsa rottura.
Non è che possiamo fare un test dopo 2\3h dalla rottura. A quel punto stiamo scendendo bene e....
bisettrice dell'angolo ribassista dai massimi del 19 set.
La sua rottura è indice di probabilità di raggiungere il segmento superiore dell'angolo = continuazione del trend up.
Ci siamo da oggi e quindi andiamo in test.
Essendo trend line ripide, la rottura difficilmente è in grado di supportare un test. Il test sarebbe a scendere e quindi, in trend up, nuovi minimi.
A dire che il test può essere, sugli angoli, di qualche candela intorno alla rottura. Ma poi parte. Oppure è da subito falsa rottura.
Non è che possiamo fare un test dopo 2\3h dalla rottura. A quel punto stiamo scendendo bene e....
Mila
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resistenze\target
bisettrice gialla dell'angolo ribassista dai massimi del movimento iniziato l'08 agosto.
Qui si vede bene cosa intendevo prima. Rotta la bisettrice sul pull dal 16 settembre siamo scesi quasi subito. Quel test è fallito xè siamo rientrati sotto la bisettrice e da li siamo scesi a fare il nuovo minimo.
Altra cosa da vedere: rotta la bisettrice andavamo subito sul segmento superiore dell'angolo. Il quale è sopra il massimo sia del 19 settembre sia di quello di agosto.
Ovvero è un segnale di trend forte a rialzo
bisettrice gialla dell'angolo ribassista dai massimi del movimento iniziato l'08 agosto.
Qui si vede bene cosa intendevo prima. Rotta la bisettrice sul pull dal 16 settembre siamo scesi quasi subito. Quel test è fallito xè siamo rientrati sotto la bisettrice e da li siamo scesi a fare il nuovo minimo.
Altra cosa da vedere: rotta la bisettrice andavamo subito sul segmento superiore dell'angolo. Il quale è sopra il massimo sia del 19 settembre sia di quello di agosto.
Ovvero è un segnale di trend forte a rialzo
Mila
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un piccolo inciso, in passato su questo 3d ci sono state delle divergenze sulle deviazioni standard e sul concetto di volatilità. E' passato del tempo per cui possiamo anche brevemente riprendere l'argomento precisandolo ora che le menti sono calme.
La volatilità è la variazione del prezzo nel tempo. Che da origine a massimi e a minimi. Per cercare di capire e l'andamento della formazione di questi massimi e minimi e a che livello possiamo ipotizzare si formeranno nel futuro non possiamo che fare appello al passato e proiettarlo nel futuro.
Dunque facciamo un'operazione del tutto arbitraria che salta il presente.
La volatilità è la variazione del prezzo nel tempo. Che da origine a massimi e a minimi. Per cercare di capire e l'andamento della formazione di questi massimi e minimi e a che livello possiamo ipotizzare si formeranno nel futuro non possiamo che fare appello al passato e proiettarlo nel futuro.
Dunque facciamo un'operazione del tutto arbitraria che salta il presente.
Mila
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E come la facciamo?
Usando un sistema che vada a guardare la distribuzione dei max\min nel passato, apparentemente casuale, per trarne una indicazione di causa che sia l'origine dell'effetto max\min del futuro.
Solitamente la varianza che è la differenza quadratica media tra rendimento e media. Su questa facciamo la radice quadrata e troviamo la deviazione standard.
L'origine è una media.
L'origine è un rendimento.
Media di max
Media di min.
Capito mi hai?
Il rendimento è la prosecuzione dei prezzi nel tempo. Ed è in dipendenza dalla propria posizione.
Capito mi hai?
Poi se calcoli la Varianza, o se calcoli la Deviazione standard cerchi i bordi.
Se li tieni dinamici, come si usa nelle Bollingher, allora corri dietro al tempo. Corri dietro alla distribuzione casuale dei prezzi.
Se la Ds la ricalcoli ogni sera per il giorno dopo avrei un sistema che corre, appunto, dietro al tempo.
Ovvero salti il presente che è sempre assenza di tempo.
Devi "congelare" il tempo prima o poi.
Se no ti portano a spasso.
Usando un sistema che vada a guardare la distribuzione dei max\min nel passato, apparentemente casuale, per trarne una indicazione di causa che sia l'origine dell'effetto max\min del futuro.
Solitamente la varianza che è la differenza quadratica media tra rendimento e media. Su questa facciamo la radice quadrata e troviamo la deviazione standard.
L'origine è una media.
L'origine è un rendimento.
Media di max
Media di min.
Capito mi hai?
Il rendimento è la prosecuzione dei prezzi nel tempo. Ed è in dipendenza dalla propria posizione.
Capito mi hai?
Poi se calcoli la Varianza, o se calcoli la Deviazione standard cerchi i bordi.
Se li tieni dinamici, come si usa nelle Bollingher, allora corri dietro al tempo. Corri dietro alla distribuzione casuale dei prezzi.
Se la Ds la ricalcoli ogni sera per il giorno dopo avrei un sistema che corre, appunto, dietro al tempo.
Ovvero salti il presente che è sempre assenza di tempo.
Devi "congelare" il tempo prima o poi.
Se no ti portano a spasso.
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