[MARCO PARRY$]

Per alcuni mesi ho pubblicato dei segnali di un mio TS , denominato WIZARD . E' il frutto di anni di lavoro .

Sto valutando se pubblicare il codice di WIZARD SYSTEM (nella versione "lunga") e/o se diffonderlo a pochi interessati.


Per gli interessati:
- Il mio sistema è un mix di metodi classici e di micro-TS ;
- Molte delle sue parti sono reperibili su Internet in siti francesci, tedeschi, russi e spagnoli.
- E' scritto in Pro-realtime e nel mio caso gira sulla piattaforma T3
- Genericamente funziona sia nell'orario che nel 15' minuti
- E' del tipo "segui il trend" ;
- E' composto da più di 1650 righe di listato
- Ha un problemino sui segnali --> il sistema funziona sull'orario che sul quindici minuti e fa riferimento più volte a condizioni del tipo se il massimo odierno è maggiore del massimo di ieri allora... . Questo può provocare che se il massimo viene superato alle ore 15,00 per esempio il sistema già nei segnali precedenti tende a variare e te ne accorgi rilanciando il sistema. E' il tipico problema di "retro-aggiustamento" dei segnali .

Penso che nessuno dovrebbe mai rendere "pubblici" questi sistemi ma l'idea di un FORUM plurigestito e controllabile da tutti mi alletta .

Entro il 19 Giugno prenderò una decisione sul da fare ...

[alvin_angel]

Originalmente inviato da MARCO PARRY$

- Ha un problemino sui segnali --> il sistema funziona sull'orario che sul quindici minuti e fa riferimento più volte a condizioni del tipo se il massimo odierno è maggiore del massimo di ieri allora... . Questo può provocare che se il massimo viene superato alle ore 15,00 per esempio il sistema già nei segnali precedenti tende a variare e te ne accorgi rilanciando il sistema. E' il tipico problema di "retro-aggiustamento" dei segnali .

ad esser sinceri non ho mai sentito questo termine...
e non ho neppure capito l'esempio formulato...
xo' si sa... so' ignorante e de coccio...

cia'!!!

[ender85]

Originalmente inviato da alvin_angel

ad esser sinceri non ho mai sentito questo termine...
e non ho neppure capito l'esempio formulato...
xo' si sa... so' ignorante e de coccio...

cia'!!!

Ci credo che non l'hai mai sentito!!!
In poche parole significa che il TS guarda al futuro, perchè userà qualche funzione tipo lo zig zag o cose simili.

Quello che stupisce me invece sono le 1650 righe di codice!
Io al massimo ne ho scritte 400 per poter gestire più trading system contemporaneamente da un unico codice; poi sono passato ad amibroker

A presto (nell'ufficio nuovo )

[marofib]

guardare il max di oggi e' come guardare la chiusura
fosse cosi' basta 1 riga x farlo funzionare

[MARCO PARRY$]

Originalmente inviato da marofib

guardare il max di oggi e' come guardare la chiusura
fosse cosi' basta 1 riga x farlo funzionare

In che senso? Che utilizzare il max è un errore oppure che l'errore è facile da correggere?

[MARCO PARRY$]

Originalmente inviato da ender85

Ci credo che non l'hai mai sentito!!!
In poche parole significa che il TS guarda al futuro, perchè userà qualche funzione tipo lo zig zag o cose simili.

Quello che stupisce me invece sono le 1650 righe di codice!
Io al massimo ne ho scritte 400 per poter gestire più trading system contemporaneamente da un unico codice; poi sono passato ad amibroker

A presto (nell'ufficio nuovo )

Il programma è nato come un "termometro"... ho inserito tutte le funzioni Proraltime ed ho testato un TS con una sola riga di programma, poi ho assegnato un valore (una sorta di ottimizzazione) da moltiplicare all'esito positivo o meno della funzione ed ho sommato tutti i risultati.
Con il tempo ho recuperato su Internet tutti i TS reperibili e li ho uniti al sistema . Poi ho aggiunto alcuni miei sistemini ed infine ho fuso tutto insieme (anche qui ottimizzando) ...
Il risultato è un mix che continua a produrre utili (pur di fornte a qualche variazione del segnale) . Non ho comunque usato ne "zig-zag" ne "dpo" visti gli effetti "mirabolanti" ma falsi che si ottengono.
Anche se il massimo intraday è un valore di per se instabile che può modificare qualche segnale nell'intraday ...

p.s. Che significa "A presto (nell'ufficio nuovo )" ....

[marofib]

non so come opera PR
verifica che il max della giornata non derivi dalla giornata conclusa....a quel punto VEDI il futuro

se tu alle 10 di mattina chiedi....dammi il max di giornata....e lui ti da quello che avresti solo a giornata chiusa.....e' un errore
ti deve dare il max fino a quel momento....verifica se stai usando la funzione esatta

[reef]

Originalmente inviato da MARCO PARRY$

In che senso? Che utilizzare il max è un errore oppure che l'errore è facile da correggere?

Io non ho capito nulla.
Il retroaggiustamento dei segnali lo fa pure la media mobile (alvin non ridere, t'ho detto che conosco solo quelle...)
Ogni nuova chiusura viene ricalcolata tenendo buona la chiusura stessa e gli n-1 dati precedenti.

E le 1650 righe di codice cosa fanno?

[MARCO PARRY$]

Originalmente inviato da reef

Io non ho capito nulla.
Il retroaggiustamento dei segnali lo fa pure la media mobile (alvin non ridere, t'ho detto che conosco solo quelle...)
Ogni nuova chiusura viene ricalcolata tenendo buona la chiusura stessa e gli n-1 dati precedenti.

E le 1650 righe di codice cosa fanno?

Queste sono le righe incriminate:


if (DHigh(0) > DHigh(1)) then

buy 1 shares at market realtime

endif


if (Dlow(0) < Dlow(1)) then

sellshort 1 shares at market realtime

endif


PROVALE e vedi i risultati

[MARCO PARRY$]

E' un esempio. Il programma dice :<<se il massimo di oggi supera il massimo di ieri allora compra oppure se il minimo odierna è minore del minimo di ieri vendi>> .

E' un concetto base del fatto che se il trand è in salita uno debba comprare e se il trand è in discesa debba vendere.... tuttavia il massimo di oggi è un valore instabile e quindi magari alle ore 11,00 non era stato raggiunto ed il segnale era SHORT , poi alle ore 12,00 lo raggiunge e quindi il segnale diventa Long, se rilanci il programma (con Prorealtime) ti modifica anche i segnali prima delle ore 12,00 ...