[MARCO PARRY$]

Ma chi di voi utilizza Prorealtime ?

[alvin_angel]

Originalmente inviato da MARCO PARRY$

Per essere più preciso ho unito tra loro "TS" preconfezionati standard del tipo:
-Boar System
-Volume Oscillator System
-Rsi Inverito
-Bull and Bear Fear System Test
-IMPULSIONE
-CCI_STOC_MACD_DI
-AleAle System
-ébut du code
- ... e molti altri

+ tutte le funzioni Prorealtime più famose

+ microsistemi artigianali

Combinati tra loro ...

excuse me, fai tutto sto ben di DIO e poi mi cadi sul D-High?!?!?
parbleu, c'est impossible!!!!!!!

a mio avviso il D-High x te dovrebbe essere una minkiatina...

cia'!!!

PS
sorry... non uso PRT...

[Skarso]

non ho mai visto un sistema basato su regole di AT funzionare in ogni condizione di mercato ma solo eventualmente su porzioni specifiche di dati, ragion x cui posso affermare con un livello di confidenza del 99.99% che anche questo accrocco di regole di AT iper-super-overfittizzate non possa funzionare
dirò di + : siccome mi diverto a smontare pseudo – sistemi, chi crede di avere un TS basato di regole di AT che “funziona”, esponga – se c’ha “er core” – le regole relative in linguaggio naturale che glielo smonto in quattro e quattrotto e gli farei un favore perché potrebbe risparmiare soldi nel caso volesse passare dal paper trading all’ uso con denaro reale . . .

“Perseguitati dall’ insonnia, i daytraders computerizzati diventano night – tester che arano i dati alla ricerca di qualche proprietà. A forza di buttare le loro scimmie sulle macchine da scrivere, senza specificare quale libro si aspettano, troveranno da qualche parte un ipotetico tesoro e molti di loro ci crederanno ciecamente.”
( N. Taleb – “Giocati dal caso” p. 165 )

“Cosa sto facendo ? sto cercando il sopravvissuto all’ interno di un insieme di regole che potrebbero funzionare. Sto adattando la regola ai dati. Questa attività è detta “ data snooping”. Più provo, più è probabile che riesca a trovare , per puro caso, una regola che funziona sui dati passati. Una serie casuale presenterà sempre caratteristiche individuabili.” ( N. Taleb – “Giocati dal Caso” –pag. 164 )

[MARCO PARRY$]

Originalmente inviato da Skarso

non ho mai visto un sistema basato su regole di AT funzionare in ogni condizione di mercato ma solo eventualmente su porzioni specifiche di dati, ragion x cui posso affermare con un livello di confidenza del 99.99% che anche questo accrocco di regole di AT iper-super-overfittizzate non possa funzionare
dirò di + : siccome mi diverto a smontare pseudo – sistemi, chi crede di avere un TS basato di regole di AT che “funziona”, esponga – se c’ha “er core” – le regole relative in linguaggio naturale che glielo smonto in quattro e quattrotto e gli farei un favore perché potrebbe risparmiare soldi nel caso volesse passare dal paper trading all’ uso con denaro reale . . .

Concordo al 100%

Sono convinto però di una cosa:
- Se investo in borsa senza guardare nulla ho il 50% delle possibilità di indovinare.
- Se cominciò pero a seguire il trend e/o altre decine di elementi ho l'opportunita' di aumentare la percentuale di vincite e questo secondo me è il compito dei TS .

Se vuoi conoscere la logica del TS sappi che è quella che ho già scritto prima: raccogliere tutti i TS classici e le funzioni Prorealtime, mischiarli insieme, non buttare via nulla (manco le cagate e/o i sistemi incerti), fonderli tra loro in qualche modo, ottimizzare i valori in maniera tale che funzioni (nel passato) su tutte le azioni e future, e lanciarlo per avere una chance in più del 50% di vincere