[triktrok]

ciao raga

vorrei masticare un pochino di prorealtime chi potrebbe aiutarmi?

al momento vorrei fare cose banali tipo creare un indicatore che mi segna la candela rossa o verde quando l'RSI e sopra/sotto alla MM e lo stoc è girato positivo/negativo

[Skarso]

Originalmente inviato da triktrok

ciao raga

vorrei masticare un pochino di prorealtime chi potrebbe aiutarmi?

al momento vorrei fare cose banali tipo creare un indicatore che mi segna la candela rossa o verde quando l'RSI e sopra/sotto alla MM e lo stoc è girato positivo/negativo

caro “niubbo” io non posso aiutarti, sono davvero scarso in candele e indicatori . . .
però posso dirti che – imo - stai partendo col piede anzi coi piedi sbagliati, consiglierei di lasciar perdere proreal-pacco, candele, indicatori e studiarti un po’ di analisi delle serie storiche . . .

[Sylar]

Scarso, ma tu utilizzi esclusivamente basi econometriche per i tuoi TS? Te lo chiedo perchè, tralasciando che a breve farò la tesi magistrale in econometria, ho la presunzione di affermare ( almeno secondo quello che mi è stato ripetuto dal dipartimento di stat a trieste) che non è possibile applicare modelli autoreg. ai rendimenti. In teoria anche i non lineari di tipo Star ecc non dovrebbero avere grosse corrispondenze.

[Skarso]

Originalmente inviato da Sylar

Scarso, ma tu utilizzi esclusivamente basi econometriche per i tuoi TS? Te lo chiedo perchè, tralasciando che a breve farò la tesi magistrale in econometria, ho la presunzione di affermare ( almeno secondo quello che mi è stato ripetuto dal dipartimento di stat a trieste) che non è possibile applicare modelli autoreg. ai rendimenti. In teoria anche i non lineari di tipo Star ecc non dovrebbero avere grosse corrispondenze.

beh se devo scegliere fra approcci non-scientifici appartenenti al mare magnum della superstizione umana e approcci scientifici, preferisco quelli scientifici . . .
comunque come hai visto oltre a modelli econometrici ( AR, SETAR ) uso anche sistemi a fuzzy logic, regressioni non parametriche ( kernel ), Nearest Neighbour insomma sono aperto a molte soluzioni . . .

[Sylar]

mai visti quelli. hai qualcosa a riguardo??

[Skarso]

Originalmente inviato da Sylar

mai visti quelli. hai qualcosa a riguardo??

ecco un po' di materiale, ma consiglio anche una ricerca sul web

[Sylar]

Si, allora Tar e setar li avevo visti come possibile argomento di tesi. Ho un libro con applicazioni finaziarie di quei modelli. La prima dispensa che mi hai dato riguarda gli approcci di tipo Bayesiano di cui non so praticamente nulla ( si fanno in dottorato mi dissero, boh). Su kernel/Al di separazione non so molto, intuitivamente mi sembra simile all'analisi discriminante sotto approccio di FIsher, che ho dovuto studiare per l'Uni. Al momento non avrei molto tempo per studiarmi il tutto, più che altro il mettermi in pratica per capire gli strumenti in ambito di trading. Tu hai avuto modo di valutare qualche possibilità di applicazione degli stessi? Magari troviamo una direzione comune su da elaborare, dato che mi sembri più esperto lancia tu la prima pietra, senza oberarmi di letture nel prossimo presente.

[Sylar]

Cmq io ho provato, tempo addietro, il male magnus dell'AT. Ho provato a costruire qualche ts, avendo non troppi risultati. Anche se spesso, operando sul brevissimo e sulla violazione dei fantomatici supporti, qualcosa si prevedeva e in simulazione ho anche guadagnato abbastanza. Non ho mai provato in real contro slippage.

[Skarso]

Originalmente inviato da Sylar

. Tu hai avuto modo di valutare qualche possibilità di applicazione degli stessi? Magari troviamo una direzione comune su da elaborare, dato che mi sembri più esperto lancia tu la prima pietra, senza oberarmi di letture nel prossimo presente.

ti ho risposto in mp . . .
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