[tucciotrader]

Vorrei iniziare a monitorare la volatilità implicità sui prezzi delle opzioni mibo a scadenza trimestrale per vedere sia se si possono ottenere buoni spunti operativi ma anche per monitorare il sentiment sul sottostante. La rilevazione verrebba fatta quotidianamente sui prezzi delle Call ATM e delle Put ATM. Per adesso credo che prenderò come riferimento l'ultimo valore di giornata (last) a borse chiuse, quindi non un MID(BID,ASK). La volatilità implicità l'ottengo usando il modello teorico di prezzo di Black&Scholes passando i vari input "conosciuti" ed ottenendo la VI (immagino lo stesso funzionamento del Volatility Calculator di Fiuto).

Una rilevazione tipica potrebbe essere la seguente:

DATE       INDEX  ATM_PUT_K  ATM_PUT_IV  ATM_CALL_K  ATM_CALL_IV
2010-12-05 20121  20000      0.1524      20500       0.1070     
2010-12-06 19930  19500      0.1566      20000       0.1484

Alla fine vorrei fare due grafici Excel, uno che mostra l'andamento dell'indice e un altro che mostra la VI sulle Call ATM e PUT ATM

Mi domando se qualcuno di voi ha già provato in passato a fare esperimenti del genere e se avete dei consigli e suggerimenti da darmi sulla mia idea. I dati li prenderò parsando la pagine web di BorsaItaliana.

Grazie

PS: Naturalmentemi piacerebbe sapere da voi se le VI che ho calcolato sopra sono corrette!

[starless]

non ho capito bene la finalità ma se parli di excel qui c'è un link molto semplificato ed immediatamente utilizzabile anche se utilizza il metodo vix e non black (suede) shoes
SSRN-Calculating the VIX in Excel by Thomas Arnold, John H. Earl

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