Citazione:
Originalmente inviato da Icaro
Ciao a tutti,
....
Ebbene ho provato ad applicarlo negli ultimi 2 anni supponendo ovviamente di poter andare sempre long & short senza alcuna limitazione.
Ho simulato un investimento costante pari a 10000 euro per ogni operazione.
Il risultato è il seguente:
129 operazioni
60 in guadagno
69 in loss
Guadagno al netto di commissioni 22200 euro
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Incuriosito da questa UCG ho provato ad applicare agli ultimi due anni della serie storica (dal marzo 2008 a oggi) il trading system più semplice del mondo: se sale compro, se scende vado short.
In easylanguage (comprensible a tutti, data la semplicità):
value1=10000/C;
if C>C[X] then buy value1 contract at close;
if C<C[X] then sell value1 contract at Close;
C{X} sta a indicare il prezzi di chiusura di X giorni fa. Ho ottimizzato X da 1 a 20 ed è uscito, come migliore lookback (chissà mai perché)
2.
I risultati ottenuti, usando €10000 di controvalore fisso e €5 di commissione per operazione sembrano essere molto simili ai tuoi:
profitto totale: €23900
n° operazioni: 158, di cui 64 positive.
A questo punto, ho applicato questo ultimo ritrovato della scienza e della tecnica finanziaria a
tutta la serie storica di UCG, dal 1995 a oggi.
Sono certo che ti basterà guardare l'equity line per avere una risposta alle tue domande :- )
La linea viola indica il periodo di ottimizzazione del parametro.
Purtroppo l'overfitting, oppure come il questo caso il data-snooping, è un bestiaccia insidiosa, molto difficile da domare.
Happy trading
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... sì effettivamente gli ultimi due anni sembrano essere ottimi per applicare qualsiasi TS.
