[Login]

Riflettevo su questo semplicissimo indicatore.
Sono relativamente nuovo sul mondo della borsa (neanche un anno), e sto cercando come molti di voi di costruirmi un TS efficace.
Controllando un pò di titoli con prorealtime, mi è ritornato alla mente un articolo letto non so più dove sulla SMA200.
Mi sono messo a guardare un pò di titoli del mib30 e in un periodo di 5 anni, più di qualche azione avrebbe dato risultati eccezionali.
Ad esempio, con il titolo Fiat, partendo con 1000€ e andando long sopra e shorto sotto la MM200, in 5 anni sarei arrivato a 8-10000€.
Vabbè direte voi, con i grafici a posteriori sono capaci tutti
Tralasciando che per calcolare il gain ho fatto i conti dell'oste
Però volevo riflettere con voi su questo semplice indicatore come strumento di TS.

[f4f]

Originalmente inviato da Login

Riflettevo su questo semplicissimo indicatore.
Sono relativamente nuovo sul mondo della borsa (neanche un anno), e sto cercando come molti di voi di costruirmi un TS efficace.
Controllando un pò di titoli con prorealtime, mi è ritornato alla mente un articolo letto non so più dove sulla SMA200.
Mi sono messo a guardare un pò di titoli del mib30 e in un periodo di 5 anni, più di qualche azione avrebbe dato risultati eccezionali.
Ad esempio, con il titolo Fiat, partendo con 1000€ e andando long sopra e shorto sotto la MM200, in 5 anni sarei arrivato a 8-10000€.
Vabbè direte voi, con i grafici a posteriori sono capaci tutti
Tralasciando che per calcolare il gain ho fatto i conti dell'oste
Però volevo riflettere con voi su questo semplice indicatore come strumento di TS.

è ottimo
ma lento, e ti espone a DD elevati

[quicksilver]

E funziona solo perchè anche gli altri lo guardano...

[f4f]

Originalmente inviato da QuickS

E funziona solo perchè anche gli altri lo guardano...

no, pare di no

a riprova, puoi usarlo su mercati ' non guardati'
mercati del 1800, serie storiche con basi inusuali
il motivo è banale... è lenta

[ender85]

Originalmente inviato da f4f

ti espone a DD elevati

Talmente elevati che è da pazzi usarla.
Inoltre se entra in fase di risonanza vi schiantate in tempo zero. Occhio!

[surcontre]

Bhe, negli ultimi 100 anni ha permesso di sovraperformare abbondantemente il Dow Jones, senza uso di short.
Però è lenta, molto lenta: sul Dow ha permesso di uscire nel maggio 2008 (indice a 12700), è rientrata sul mercato nel giugno 2009 (indice a 8750), lì in due mesi si è beccata tre falsi segnali (un classico nei system a MM) e poi si è messa long alla metà di luglio 2009 (indice 8360) e lì è rimasta fino ad oggi.
Storicamente dà circa 3 segnali/anno (sul Dow), con una percentuale di trade positivi inferiore al 30%: difficile seguirla in modo disciplinato..:-)

E pensare che nelle gestioni patrimoniali e nei fondi comuni viene molto usata, non tanto per market-timing, quanto per la selezione dei titoli: periodicamente si mettono in portafoglio i titoli con la maggior distanza tra prezzo e la loro MM200.

[quicksilver]

Originalmente inviato da f4f

no, pare di no

a riprova, puoi usarlo su mercati ' non guardati'
mercati del 1800, serie storiche con basi inusuali
il motivo è banale... è lenta

e se fosse un miraggio?
ogni media mobile avrà per forza dei punti in cui tocca delle inversioni, ogni settaggio si adatterà ad una interpretazione expost... insomma: Taleb per intenderci

[f4f]

Originalmente inviato da QuickS

e se fosse un miraggio?
ogni media mobile avrà per forza dei punti in cui tocca delle inversioni, ogni settaggio si adatterà ad una interpretazione expost... insomma: Taleb per intenderci

no, credo sia un discorso più geometrico
mi spiego

dato che i macrocicli della serie sono relativamente definiti
( leggasi: dato che i trend esistono: ed è una realtà non di borsa ma dei sistemi in genere, ad es cfr 'la serie vincente' negli sport)
allora una mm lunga li coglierà, soprattutto se i piccoli aggiustamenti non la vanno a toccare




Tvede, che ti consiglio, ha un paragrafo sulla mm200, molto piacevole
parte dalla tua ipotesi ( funzione perchè è guardata) ma poi sviluppa il tema

Recognising that psychology shapes market movements, this revised and expanded edition of 'The Psychology of Finance', provides a thorough and up-to-date treatment of this fascinating and important area of finance. Outlining a coherent set of behaviourist/psychological theories that explain the essence of technical analysis, Lars Tvede outlines how psychology can drive movements in the prices of financial assets Including new material on framing and anchors, naturally occurring Ponzi schemes, and insights into why trading volume is often higher in bull- than in bear markets, Tvede provides a practical introduction to the 'psychology of the markets'. The Psychology of Finance is ideal reading for traders, financial analysts and bankers



molto interessante




ps
per cercati un riferimento su google book, ho trovato anche questo

Business cycles: history, theory and investment reality

Di Lars Tvede

This entertaining book describes the global history of economic fluctuations and business cycle theory over more than 300 years. It explains the core of the problem and shows how cycles can be forecast and how they are managed by central banks. It concludes with detailed studies of how sub-sectors of stocks, bonds, hedge funds, private equity funds, gold, exchange rates, real estate, commodities, art and collectibles fluctuate over different categories of business cycles


me lo azalaio
ecco perchè parlare qui serve ... apre la mente

Il segreto è cambiare TF per attenuare il noise che affligge le serie daily.

Vi incollo (spero Argema mi perdonerà) il TS più semplice e più remunerativo ad oggi.

KISS me, please... - Forum di Finanzaonline.com

Necessita di un solo, trascurabile requisito.

I soldi per investire e la tranquillità per lasciarli "maturare"-

Pensateci bene....è un requisito meno comune di quel che si crede.

L'ottimizzazione c'è..è l'indice SP500 che presenta caratteristiche di omogeneità non comuni.

Un saluto (a Surcontre in primis che leggo sempre con immenso, autentico piacere.)

[lozoppodiferro]

Originalmente inviato da Sig. Ernesto

Il segreto è cambiare TF per attenuare il noise che affligge le serie daily.

Vi incollo (spero Argema mi perdonerà) il TS più semplice e più remunerativo ad oggi.

KISS me, please... - Forum di Finanzaonline.com

Necessita di un solo, trascurabile requisito.

I soldi per investire e la tranquillità per lasciarli "maturare"-

Pensateci bene....è un requisito meno comune di quel che si crede.

L'ottimizzazione c'è..è l'indice SP500 che presenta caratteristiche di omogeneità non comuni.

Un saluto (a Surcontre in primis che leggo sempre con immenso, autentico piacere.)

permetta una citazione NON autoreferenziale
SSRN-A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation by Mebane T. Faber