[Soraya]

[QUOTE=arseniolupin;1324402]ti sforzi perchè passi troppe ore davanti al video a seguire i prezzi

prova a fare uan settimana a guardare le quotazioni sul giornale o ogni tanto sul televideo, vedrai che che i prezzi del derivato ti sempreranno sempre uguali 1000 + mille -


ho dato 2 livelli di supporto dove del caso comprerò , guardando chiaramente il grafico

quei livelli sono talmente banali che li vede anche un orbo. senza tanti calcoli e alchimie.









per il resto Carlo (soraya che saluto sempre con affetto e spero un giorno


di reincontrarlo) ha scritto cose che avrei voluto scrivere io.[/QUOTE



Nn manchera occasione Sergio ricambio l'affetto e in settimana verro' a trovarti.....in posizione attendiamo il n100 a 1720 e il cross a 1,,37/1,36 e ci siamo quasi
quanto alle mibo incominciano a vendere put a manetta anche se oggi c'è un sostanziale equilibrio e il fib sembra girarsi ....un bal gap down sotto i minimi di oggi mi farebbe entare deciso(almeno x la chiusura)......anche se vista la tua posizione buona week end

[wilds68]

Originalmente inviato da Drenaggio

Possono anche lateralizzare per decenni vedi '60-'70......o scendere per anni (vedi Nikkey..).....magari sui 30 anni è sicuro che salgono....

Quoto Drenaggio ma parlo in generale.

Il metodo di Arsenio, oltre a essere semplice e intelligente contemporaneamente, ha dalla sua anche la matematica.

Lui va solo long sul FIB, piramidando se scende. Se hai il capitale necessario per sostenere le perdite virtuali, non sarai mai obbligato a vendere per una margin call, quindi sei in una botte di ferro.

Và in laterale per 20 anni ? magari! lui continua a vendere put scoperte, incassandone i premi.
Lo fa su molti titoli a larga capitalizzazione, così separa i picchi di volatilità. Qualche titolo farà -30% e dovrà allungare la scadenza delle put (immobillizzando i margini), ma gran parte scadranno secche. Dividi et impera.
Strano non lo faccia su materie prime o altri sottostanti scorrelati fra loro. Forse un giorno ce lo spiegherà

Se la borsa sale troppo, vendere le put è via via più rischioso e meno remunerativo. Ma se sale, lui ha già gainato sul FIB, si può permettere di stare fermo per mesi.

In pratica sono due sistemi complementari. Se uno fa patta, l'altro guadagna bene.

ciao
wilds

[Giannigas]

Provo a dire una strònzata...

...e se per la mediata si usasse l'ETF sull'indice?
Uno così non dovrebbe preoccuparsi dei margini, nè dell'orizzonte temporale, potrebbe acquistarne quante ne vuole a lotto (non essendo vincolato ad un contratto) e poi potrebbe applicare un money management anche migliore, perchè se ogni mediata utilizza per ipotesi 5.000 euro, man mano che scende, compra sempre più quota, abbassando il prezzo di carico più vicino all'ultima mediata.

Che ne dite?

[gipa69]

Originalmente inviato da Giannigas

Provo a dire una strònzata...

...e se per la mediata si usasse l'ETF sull'indice?
Uno così non dovrebbe preoccuparsi dei margini, nè dell'orizzonte temporale, potrebbe acquistarne quante ne vuole a lotto (non essendo vincolato ad un contratto) e poi potrebbe applicare un money management anche migliore, perchè se ogni mediata utilizza per ipotesi 5.000 euro, man mano che scende, compra sempre più quota, abbassando il prezzo di carico più vicino all'ultima mediata.

Che ne dite?

Io tendo ad usare gli Etf (in particolare sullo stoxx50), comunque dipende molto dalla volatilità del momento del mercato, con l'ETF puoi cesellare di più ma solitamente alla fine guadagni meno perchè il rischio è più basso.(manca la leva a meno che non usi l'etf in leva)

Allo stato attuale della correzione mi sembra più indicato il future.

[deltazero]

Originalmente inviato da Giannigas

Provo a dire una strònzata...

...e se per la mediata si usasse l'ETF sull'indice?
Uno così non dovrebbe preoccuparsi dei margini, nè dell'orizzonte temporale, potrebbe acquistarne quante ne vuole a lotto (non essendo vincolato ad un contratto) e poi potrebbe applicare un money management anche migliore, perchè se ogni mediata utilizza per ipotesi 5.000 euro, man mano che scende, compra sempre più quota, abbassando il prezzo di carico più vicino all'ultima mediata.

Che ne dite?

l'etf ha time dekay e Sergio il time dekay lo vuole incassare mica pagare

[MATLEY]

Originalmente inviato da Giannigas

Provo a dire una strònzata...

...e se per la mediata si usasse l'ETF sull'indice?
Uno così non dovrebbe preoccuparsi dei margini, nè dell'orizzonte temporale, potrebbe acquistarne quante ne vuole a lotto (non essendo vincolato ad un contratto) e poi potrebbe applicare un money management anche migliore, perchè se ogni mediata utilizza per ipotesi 5.000 euro, man mano che scende, compra sempre più quota, abbassando il prezzo di carico più vicino all'ultima mediata.

Che ne dite?

buon giorno a tutti,
è esattamente quello che stò facendo io entrando sull'eft mib con leva... fino ad ora ho preso solo schiaffoni però...

[Mercuzio]

Originalmente inviato da wilds68

Quoto Drenaggio ma parlo in generale.

Il metodo di Arsenio, oltre a essere semplice e intelligente contemporaneamente, ha dalla sua anche la matematica.

Lui va solo long sul FIB, piramidando se scende. Se hai il capitale necessario per sostenere le perdite virtuali, non sarai mai obbligato a vendere per una margin call, quindi sei in una botte di ferro.

Và in laterale per 20 anni ? magari! lui continua a vendere put scoperte, incassandone i premi.
Lo fa su molti titoli a larga capitalizzazione, così separa i picchi di volatilità. Qualche titolo farà -30% e dovrà allungare la scadenza delle put (immobillizzando i margini), ma gran parte scadranno secche. Dividi et impera.
Strano non lo faccia su materie prime o altri sottostanti scorrelati fra loro. Forse un giorno ce lo spiegherà

Se la borsa sale troppo, vendere le put è via via più rischioso e meno remunerativo. Ma se sale, lui ha già gainato sul FIB, si può permettere di stare fermo per mesi.

In pratica sono due sistemi complementari. Se uno fa patta, l'altro guadagna bene.

ciao
wilds

Se si desidera piramidare sulle azioni durante una discesa, il metodo più indicato è farlo vendendo PUT, fisso gli strike (gli step della piramide) e vendo PUT con quantità crescenti....oltre all'effetto della mediazione (nell'ipotesi di venire esercitati sempre..) incamero i premi e quindi abbasso ulteriormente il PMC.....

Ad esempio, se uno volesse piramidare FIAT, potrebbe iniziare a vendere PUT adesso a step di 1 euro....e con quantità crescenti, la quantità in aumento fà in modo che il PMC sia sempre molto più vicino al prezzo corrente rispetto ad una normale mediazione con quantità fisse e nel medesimo tempo si incamerano premi crescenti....l'unica cosa è che la piramide deve essere perfettamente pianificata, cioè gli step e le relative quantità devono rispettare alla fine un totale predefinito.....ad esempio decido di spendere X...dovrò pianificare (dividere) il capitale in proporzione ad ogni step.....l'effetto è anche quello di rischiare meno sull'avvio della posizione e aumentare il rischio via via che la piramide cresce (ma qui in realtà non si parlerebbe di rischio vero e proprio essendo il capitale impiegato già determinato a priori...)

Saluti

[wilds68]

Originalmente inviato da Drenaggio

Se si desidera piramidare sulle azioni durante una discesa, il metodo più indicato è farlo vendendo PUT, fisso gli strike (gli step della piramide) e vendo PUT con quantità crescenti....oltre all'effetto della mediazione (nell'ipotesi di venire esercitati sempre..) incamero i premi e quindi abbasso ulteriormente il PMC.....

Sono d'accordo, e anzi è simile al metodo che sto utilizzando, salvo che io opero sull'indice, su strike decrescenti, su scadenze variabili e con un meccanismo di copertura.

Quello che intendevo dire è che la vendita di put allo scoperto funziona bene nei casi di indice in laterale o lateral-discendente.

Se sale molto, come giustamente dici tu devo "immobilizzare"nella operazione un capitale sempre più ampio, rendendo l'operazione sempre meno conveniente dal punto di vista capitale/rischio/guadagno.

E qui che io credo una piramidazione di FIB permette di "arrotondare" in caso di forte salita.

ciao
wilds

[achille]

Originalmente inviato da deltazero

l'etf ha time dekay e Sergio il time dekay lo vuole incassare mica pagare

ciao
potresti spiegarmi il time decay dell'etf?
al contrario credevo che incorporasse un incremento al trascorrere del tempo e che il time decay fosse una caratteristica di furure e opzioni
grazie
ciao

[MM(mistermib)]

Originalmente inviato da deltazero

l'etf ha time dekay e Sergio il time dekay lo vuole incassare mica pagare

l'ETF non ha nessun time decay,non è un'opzione; al limite si deve dire che ha i costi di "carry",ovvero i costi di finanziamento, esattamente come il future.......tanto piu' irrilevanti quanto i tassi,come ora,sono pressochè nulli....