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13-10-2011, 20:19
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#1 (permalink)
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twentyfourhourbullshit
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 139
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IL THREAD DEI CERTIFICATI - LEVA ALTISSIMA, liquidi, market presente.. tutti qui!
Quali certificati conoscete?
Io ho una predilezione per quelli long/short in ALTA LEVA sui vari indici.
Un problema dei certificati è che spesso il market maker si magna la banana come in quel film con vin diesel che fa il broker haaaahaha e non ci sono scambi.
Aiutiamoci quindi a vicenda e postiamo qui certificati con le seguenti caratteristiche:
1) ALTA LEVA
2) market maker presente
3) spread dignitoso
4) numero di contratti dignitoso
Forza!
PS: se non sapete come funzionano leggete qui giù IL THREAD DEI CERTIFICATI - LEVA ALTISSIMA, liquidi, market presente.. tutti qui!
Ultima modifica di Ava Lustra : 14-10-2011 alle ore 09:53.
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13-10-2011, 20:35
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#2 (permalink)
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twentyfourhourbullshit
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 139
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Iniziamo con roba pesante.. quelli con leva sotto 3 non li metto neanche, e per il divieto Consob non metto neanche quelli che shortano il Mib.
Bardaxslml4848,09Ab4950E220816 - Borsa Italiana
Long DAX, LEVA 5,22
Bardaxslml4504,96Ab4600E220816 - Borsa Italiana
Long DAX, LEVA 3,99
Barftmibslml12744,13Ab13000E150716 - Borsa Italiana
Long MIB, LEVA 4,31
Bardaxslms6535,66Ab6400E230816 - Borsa Italiana
Short DAX, LEVA 10,76
Bardaxslms6943,82Ab6800E230816 - Borsa Italiana
Short DAX, LEVA 6,15
Però ora dice "dati non disponibili" quindi forse l'hanno tolto di mezzo. E te credo, chi se lo fila quando c'è quell'altro a leva 10,76 anzi LEVA 10,76.
Barsp500Slms1275Ab1235E260816 - Borsa Italiana
Short S&P500, LEVA 7,40
Non so se si vede ma questi certificati in ALTA LEVA
MI GASANO DA FA SCHIFO |
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13-10-2011, 20:37
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#3 (permalink)
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twentyfourhourbullshit
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 139
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Faccio presente che non so NIENTE di questi, riporto solo i dati così come li leggo. Anzi se qualcuno ne ha informazioni (se sono scambiati, se il market maker c'è, eccetera) lo dica!
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13-10-2011, 21:05
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#4 (permalink)
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Utente Senior
Data registrazione: Jan 2000
Località: roma
Messaggi: 10,839
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Citazione:
Originalmente inviato da Ava Lustra
Faccio presente che non so NIENTE di questi, riporto solo i dati così come li leggo. Anzi se qualcuno ne ha informazioni (se sono scambiati, se il market maker c'è, eccetera) lo dica!
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di quelli che hai riportato qui sopra non sai nulla...ho capito bene ? |
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13-10-2011, 21:16
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#5 (permalink)
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twentyfourhourbullshit
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 139
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Esatto, li copio pari pari dal Certificate Journal.
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13-10-2011, 22:10
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#6 (permalink)
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twentyfourhourbullshit
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 139
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Rbsftmibslms17000Ab16660E310321 - Borsa Italiana
Strike 16864
Barriera 16643
Short FTSE MIB
Mi è cascato l'occhio su questo... è stato veramente sull'orlo della barriera.... chi si è beccato questo +146% di oggi se l'è meritato!
State attenti perchè essendo short sull'S&P è vietato dalla Consob se non qualora si usi per ricoprire posizioni long in loss sui titoli non shortabili.
Ultima modifica di Ava Lustra : 13-10-2011 alle ore 22:48.
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13-10-2011, 22:59
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#8 (permalink)
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twentyfourhourbullshit
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 139
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Come funzionano i leveraged certificates (più o meno):
Per chi non sapesse come funzionano, è veramente facilissimo, una cazzata..
togli al valore del giorno del sottostante lo strike e questo è il valore rispetto al quale guadagni o perdi.. fai conto di averne uno long sul dax con strike 5000.. metti che oggi il dax è 6000, a fine giornata chiude a 6300.. non guadagni solo 300/6000 (ovvero il 5%), ma ben 300/(6000-5000) = 300/1000 (ovvero il 30% e sticazzi).
Capito? La leva è causata da questo shift.
Però attenti perchè c'è uno stop loss automatico che azzera la posizione (chiamato barriera) che è sempre un pochino più vicino dello strike. Che ne so, nell'esempio di prima la barriera probabilmente l'avevano messa a 5150, quindi capito dov'è (anche, non solo) che ci guadagnano? Tu se sale di 850 ci guadagni l'85% ma se scende di 850 parte lo stop loss.
Se chiude oltre la barriera game over: estinzione anticipata e rimborso residuo automatico entro 5gg calcolato in funzione del prezzo minimo battuto dall'indice. Ecco come si spiegano cose come quel certificato che ho messo sopra che ha fatto +147% in un giorno.. era vicinissimo alla barriera, e invece colpo di scena l'FTSE MIB ha cambiato direzione e ora la barriera è lontana.
Come avrete notato più si sale o scende più cambierebbe (a volte cambia) la leva.. ma in quelli che vengono chiamati Stop loss R, la R significa che strike e barriera vengono riaggiornati continuamente in base a tassi di interesse, dividendi e altro.
A me piacciono molto prima di tutto per la LEVA alta, poi perchè si capisce facilmente come funzionano, inoltre perchè ce n'è una bella varietà ( i sottostanti possono essere indici, azioni, futures su valute, obbligazioni, preziosi e materie prime volete il succo d'arancia la mirra il riso e tutta quella roba astrusa che jim rogers vi dice di comperare ma non si trova tra gli etc? e magari vi viene duro al solo pensare alla parola LEVA? no problem, da borsaitaliana.it ce n'è per tutti i gusti di leveraged certificates, se non vi ci raccapezzate e ne volete uno per un certo indice o azione o commodity chiedete pure che ve lo cerco). Hanno i loro difetti eh primo tra tutti la illiquidità e market maker mangiabanane.. alcuni a vedere i grafici sono totalmente scollegati al sottostante, altri hanno spread che i compro oro si vergognerebbero.
Altre cose da considerare sono la scadenza (solitamente lontana), che non ci sia CAP, e il rischio emittente.. in caso di default e fallimenti mi pare che i certificates siano considerati debito senior.. e non sottovalutate questo.. http://www.ilsole24ore.com/art/finan...?uuid=Aa6qBcCE " Quella messa peggio è sicuramente Rbs. Per la banca, che è stata recentemente declassata da Moody's e rischia di dover essere salvata una seconda volta dal governo inglese, gli analisti stimano un deficit di capitale di 19,4 miliardi di euro. Seguono Deutsche Bank e Bnp Paribas con 13,5 miliardi. E poi Soc Gen (12,8 miliardi), Barclays (12,7), e Commerzbank (11,3 miliardi)."
Mi ritengo non responsabile delle vostre azioni.... questi sono strumenti strapericolosi ad alta, altissima LEVA. Andateci piano, e capiteli bene prima di utilizzarli (non basatevi su un post come questo che potrebbe contenere corbellerie o omettere dati che sarebbero per voi importanti).
Approfondimenti: http://www.certificatiederivati.it/ e http://www.certificatejournal.it/
Chi ne sa più di me aggiunga e se ho detto boiate corregga.
Ultima modifica di Ava Lustra : 14-10-2011 alle ore 09:51.
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14-10-2011, 14:06
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#10 (permalink)
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twentyfourhourbullshit
Data registrazione: Aug 2011
Messaggi: 139
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Resta comunque il fatto che nessuno lo sa da dove minchia vengono tutti sti soldi. Cioè, come fanno a dartene 10000 di euro se tu ne hai investiti 5000 su una cosa che è aumentata non del 100%, ma del 10% vengo per dire (leva 10)? da dove li tirano fuori?
i misteri di parigi
per non parlare degli short in leva!
il dax cala del 10%, da dove li tirano fuori 5000 euro da darmi??
sarò in buona parte io che non ci capisco na mazza ma anche loro ci marciano su questa fumosità.. .. la maggior parte di chi usa i leveraged certificates non sa nulla si sta roba
Ultima modifica di Ava Lustra : 14-10-2011 alle ore 14:08.
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