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L'evoluzione Logica e TECNOlogica che ha portato l'analisi dei volumi di borsa dalla nascita del Market Profile® del 1983 al Pentagramma di Borsa attraverso l'uso della Scienza Statistica e delle moderne tecnologie oggi disponibili nel Trading.
Purtroppo ancora oggi lo stato dell'arte in materia di analisi dei volumi e di letteratura in materia di strumenti di analisi dei volumi, persiste in una voluta ed obsoleta staticità che continua ad analizzare e a prendere in considerazione a distanza di quasi 30 anni, il solo modello del Market Profile® (datato 1983) e riadattato al Volume Profile come unico strumento di riferimento per l'analisi dei volumi.
Ad oggi, chi decide di basare le proprie analisi sui volumi seguendo questo approccio, fonda le proprie scelte su protocolli e modelli superati ed obsoleti, nel tentativo di riadattarli e rimodellarli per farli "calzare al meglio" al più moderno Volume Profile, senza rendersi conto che la tecnologia già da oltre 15 anni ha voltato pagina, abbandonando il modello del Market Profile, logicamente e TECNOLOGICAMENTE superato per rivolgere lo sguardo a ciò che la potenza del calcolatore mette a disposizione al giorno d'oggi. Non è un caso che gli investitori istituzionali quali fondi pensione e fondi d'investimento non utilizzino più da diversi anni questo "vecchio" protocollo operativo ed anzi ad oggi le grandi banche d'investimento quali Goldman Sachs ed i grossi fondi speculativi, siano approdati allo step ancora successivo che è appunto quello del trading volumetrico in frequenza.
Il persistere e l'insistere sull'utilizzo di questi modelli di scelta decisionale che prendono a riferimento il Market Profile® classico o lo riadattano al Volume Profile più moderno, denota una netta miopia logica ed una marcata incomprensione del fine ultimo per cui nel 1983 (già da ben 27 anni fa) Peter Steidlmayer si rivolse alla rappresentazione statistica con il fine ultimo di identificare le zone di "VALORE" ed il "prezzo Fair", non disponendo di una tecnologia che gli consentisse di misurare direttamente la ripartizione dei volumi all'interno delle oscillazioni giornaliere.
Ha quasi dell'inverosimile che ad oggi dopo ben 27 anni, con l'evoluzione tecnologica maturata, ancora molti traders basino le loro argomentazioni e scelte decisionali su presupposti e protocolli ideati per una tecnologia che all'epoca non permetteva di conoscere le zone di volume direttamente, ma solo per deduzione "logica".
Come spiego ampiamente in questo video, la volontà di Peter Steidlmayer non era quella di definire una zona di persistenza di prezzi, ma per logica deduzione, una zona di persistenza di "VALORE" e quindi di "VOLUME", e l'unico modo per arrivare a questa deduzione data la tecnologia dell'epoca, era attraverso la rappresentazione ad istogramma partendo da delle barre di oscillazione prezzi rilevate con un intervallo di 30 minuti poi schiacciate e raggruppate tutte insieme a formare un istogramma. Non è un caso inoltre che all'epoca usasse delle lettere in sequenza, in quanto essendo sul PIT di contrattazione con un pezzo di carta ed una matita, la sequenza più logica, veloce ed immediata di rilevazione e contabilizzazione utilizzabile era quella alfabetica (abbastanza elementare !!!).
Il fatto che l'introduzione dei calcolatori abbia poi portato allo step successivo, ovvero alla nascita del VWAP (Volume Weighed Average Price) nei primi anni '90 utilizzato come termine di riferimento incontrastato ancora oggi dagli investitori professionisti/istituzionali come fondi pensione e fondi d'investimento ed oggi addirittura con lo step ancora successivo dei volumi in frequenza, rimarca la totale incomprensione del fine ultimo per cui fu inventato ed utilizzato il Market Profile®, ovvero identificare il valore come prezzo "fair" o prezzo di equilibrio.
La cosa che mi stupisce maggiormente da parte di questi "irriducibili" è che la tecnologia procede, ci segnala le sue evoluzioni, ci mostra la via percorribile, ci dà il tempo di adattarci ed adeguarci ad essa, ci dimostra che i professionisti dell'investimento hanno già cambiato rotta da almeno 15 anni............... ed invece "loro" NO !!!
Loro perseverano inesorabili, perché loro ora hanno "capito" e vogliono insegnarcelo. Loro hanno "scoperto", senza intuirne ancora oggi il reale fine, ciò che 27 anni fa un geniale presidente di borsa riuscì a fare con una semplice matita ed un pezzo di carta sul PIT di contrattazioni di Chicago, ed ora questi Signori sentono di avere in mano il controllo dell'ultimo ritrovato tecnico in materia di analisi e dall'alto della loro esperienza e conoscenza vogliono insegnarcelo e venderci questa loro esperienza maturata in anni di studio.
Loro sono i veri conoscitori, perché sono ormai diversi anni che lo studiano ed ormai conoscono tutto di quel modello di analisi. Ciò che all'epoca Steidlmayer faceva con un pezzo di carta, "loro" ora lo fanno con un PC ultra potente, ma ancor di più.........lo fanno sugli istogrammi a Volumi.........che è ancora meglio !!!!
Bhè........permettetemi di dire che Steidlmayer è stato tanto geniale per l'epoca, quanto veramente poco geniali sono oggi questi "esperti conoscitori" che dopo ben 27 anni non hanno ancora intuito il suo reale fine, ma si ostinano a professarne il modello senza aver assolutamente fatto proprio il fine ispiratore di quel modello.
E' il classico caso di "nozionismo" contro "conoscenza", in cui colui che sà si ritiene competente per il semplice fatto di conoscere a memoria tutto, mentre colui che realmente conosce ed è padrone della materia, è colui che ha rielaborato in proprio le nozioni che ha studiato e le ha interiorizzate facendo proprio il senso di ciò che ha studiato. La materia dunque non è più una conoscenza, ma diventa parte stessa del suo essere, una parte di sè che riesce a rielaborare e trasformare sfruttandone i pregi e riconoscendone i difetti ed i limiti.
Pensare fuori dagli schemi imposti, a volte spinge a vedere la realtà per quello che realmente è, invece di vederla per come che ci viene raccontata.
Spesso invece l'uomo tende ad essere pigro ed a pensare con la testa ed il pensiero degli altri senza domandarsi minimamente del perché di certe cose, ma prendendole per buone solo perché tutti le vedono così.
You can watch it here:
dal Market Profile® del 1983 al Pentagramma di Borsa on Vimeo
Purtroppo ancora oggi lo stato dell'arte in materia di analisi dei volumi e di letteratura in materia di strumenti di analisi dei volumi, persiste in una voluta ed obsoleta staticità che continua ad analizzare e a prendere in considerazione a distanza di quasi 30 anni, il solo modello del Market Profile® (datato 1983) e riadattato al Volume Profile come unico strumento di riferimento per l'analisi dei volumi.
Ad oggi, chi decide di basare le proprie analisi sui volumi seguendo questo approccio, fonda le proprie scelte su protocolli e modelli superati ed obsoleti, nel tentativo di riadattarli e rimodellarli per farli "calzare al meglio" al più moderno Volume Profile, senza rendersi conto che la tecnologia già da oltre 15 anni ha voltato pagina, abbandonando il modello del Market Profile, logicamente e TECNOLOGICAMENTE superato per rivolgere lo sguardo a ciò che la potenza del calcolatore mette a disposizione al giorno d'oggi. Non è un caso che gli investitori istituzionali quali fondi pensione e fondi d'investimento non utilizzino più da diversi anni questo "vecchio" protocollo operativo ed anzi ad oggi le grandi banche d'investimento quali Goldman Sachs ed i grossi fondi speculativi, siano approdati allo step ancora successivo che è appunto quello del trading volumetrico in frequenza.
Il persistere e l'insistere sull'utilizzo di questi modelli di scelta decisionale che prendono a riferimento il Market Profile® classico o lo riadattano al Volume Profile più moderno, denota una netta miopia logica ed una marcata incomprensione del fine ultimo per cui nel 1983 (già da ben 27 anni fa) Peter Steidlmayer si rivolse alla rappresentazione statistica con il fine ultimo di identificare le zone di "VALORE" ed il "prezzo Fair", non disponendo di una tecnologia che gli consentisse di misurare direttamente la ripartizione dei volumi all'interno delle oscillazioni giornaliere.
Ha quasi dell'inverosimile che ad oggi dopo ben 27 anni, con l'evoluzione tecnologica maturata, ancora molti traders basino le loro argomentazioni e scelte decisionali su presupposti e protocolli ideati per una tecnologia che all'epoca non permetteva di conoscere le zone di volume direttamente, ma solo per deduzione "logica".
Come spiego ampiamente in questo video, la volontà di Peter Steidlmayer non era quella di definire una zona di persistenza di prezzi, ma per logica deduzione, una zona di persistenza di "VALORE" e quindi di "VOLUME", e l'unico modo per arrivare a questa deduzione data la tecnologia dell'epoca, era attraverso la rappresentazione ad istogramma partendo da delle barre di oscillazione prezzi rilevate con un intervallo di 30 minuti poi schiacciate e raggruppate tutte insieme a formare un istogramma. Non è un caso inoltre che all'epoca usasse delle lettere in sequenza, in quanto essendo sul PIT di contrattazione con un pezzo di carta ed una matita, la sequenza più logica, veloce ed immediata di rilevazione e contabilizzazione utilizzabile era quella alfabetica (abbastanza elementare !!!).
Il fatto che l'introduzione dei calcolatori abbia poi portato allo step successivo, ovvero alla nascita del VWAP (Volume Weighed Average Price) nei primi anni '90 utilizzato come termine di riferimento incontrastato ancora oggi dagli investitori professionisti/istituzionali come fondi pensione e fondi d'investimento ed oggi addirittura con lo step ancora successivo dei volumi in frequenza, rimarca la totale incomprensione del fine ultimo per cui fu inventato ed utilizzato il Market Profile®, ovvero identificare il valore come prezzo "fair" o prezzo di equilibrio.
La cosa che mi stupisce maggiormente da parte di questi "irriducibili" è che la tecnologia procede, ci segnala le sue evoluzioni, ci mostra la via percorribile, ci dà il tempo di adattarci ed adeguarci ad essa, ci dimostra che i professionisti dell'investimento hanno già cambiato rotta da almeno 15 anni............... ed invece "loro" NO !!!
Loro perseverano inesorabili, perché loro ora hanno "capito" e vogliono insegnarcelo. Loro hanno "scoperto", senza intuirne ancora oggi il reale fine, ciò che 27 anni fa un geniale presidente di borsa riuscì a fare con una semplice matita ed un pezzo di carta sul PIT di contrattazioni di Chicago, ed ora questi Signori sentono di avere in mano il controllo dell'ultimo ritrovato tecnico in materia di analisi e dall'alto della loro esperienza e conoscenza vogliono insegnarcelo e venderci questa loro esperienza maturata in anni di studio.
Loro sono i veri conoscitori, perché sono ormai diversi anni che lo studiano ed ormai conoscono tutto di quel modello di analisi. Ciò che all'epoca Steidlmayer faceva con un pezzo di carta, "loro" ora lo fanno con un PC ultra potente, ma ancor di più.........lo fanno sugli istogrammi a Volumi.........che è ancora meglio !!!!
Bhè........permettetemi di dire che Steidlmayer è stato tanto geniale per l'epoca, quanto veramente poco geniali sono oggi questi "esperti conoscitori" che dopo ben 27 anni non hanno ancora intuito il suo reale fine, ma si ostinano a professarne il modello senza aver assolutamente fatto proprio il fine ispiratore di quel modello.
E' il classico caso di "nozionismo" contro "conoscenza", in cui colui che sà si ritiene competente per il semplice fatto di conoscere a memoria tutto, mentre colui che realmente conosce ed è padrone della materia, è colui che ha rielaborato in proprio le nozioni che ha studiato e le ha interiorizzate facendo proprio il senso di ciò che ha studiato. La materia dunque non è più una conoscenza, ma diventa parte stessa del suo essere, una parte di sè che riesce a rielaborare e trasformare sfruttandone i pregi e riconoscendone i difetti ed i limiti.
Pensare fuori dagli schemi imposti, a volte spinge a vedere la realtà per quello che realmente è, invece di vederla per come che ci viene raccontata.
Spesso invece l'uomo tende ad essere pigro ed a pensare con la testa ed il pensiero degli altri senza domandarsi minimamente del perché di certe cose, ma prendendole per buone solo perché tutti le vedono così.
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