[MalibuBeach]

Il principale motivo che spiega il rialzo da Marzo ad oggi ?

Vediamo qualche video di Bloomberg per capire qualcosa del loro funzionamento .

Nessuno in Italia ne conosce il funzionamento , nè gestori di fondi nè traders "normali".


[ame]http://www.youtube.com/watch?v=V4cRYI2x60Q[/ame]

[MalibuBeach]

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=2yp0BNyFPAQ[/ame]

[storm]

guarda che spiega anche il ribasso di Marzo.

[MalibuBeach]

I concetti fondamentali :

1. Gli HFT operano in diverse modalità , una di queste sono i flash orders ( teoricamente illegali )

2. Gli HFT producono volumi , non liquidità . Un mkt sano produce liquidità , i volumi sono una partita di giro interna alle major banks che serve ad avere i rebates

3. Le major piazzano i servers vicini a quelli dello stock exchange dove operano , velocità pazzesca di esecuzione e possibilità , appunto , di vedere le partite in bid e offer in arrivo prima del resto del mkt

4. nel momento in cui succederà un evento super market mover , i super computers non serviranno piu a sostenere il mkt con ordini finti , saranno spenti e allora rimarranno solo gli operatori "reali" , manuali , che produrranno un grosso spike di vola ( al ribasso )

Ecco quindi spiegata la sensazione che da metà Maggio ad oggi abbiamo in molti : un mkt "reale" che decide di scendere e , ad un certo punto , un mkt "artificiale" che in pochi minuti con volumi impressionanti nega il movimento .

Cercherò altri contributi per spiegare quello che stiamo verificando oggi ... ripeto , sentendo qui a Milano qualche collega , non c'è nessuno che conosca questi softwares : li usano solo a New York e , forse forse , a Londra.

[storm]

Originalmente inviato da MalibuBeach

I concetti fondamentali :

1. Gli HFT operano in diverse modalità , una di queste sono i flash orders ( teoricamente illegali )

2. Gli HFT producono volumi , non liquidità . Un mkt sano produce liquidità , i volumi sono una partita di giro interna alle major banks che serve ad avere i rebates

3. Le major piazzano i servers vicini a quelli dello stock exchange dove operano , velocità pazzesca di esecuzione e possibilità , appunto , di vedere le partite in bid e offer in arrivo prima del resto del mkt

4. nel momento in cui succederà un evento super market mover , i super computers non serviranno piu a sostenere il mkt con ordini finti , saranno spenti e allora rimarranno solo gli operatori "reali" , manuali , che produrranno un grosso spike di vola ( al ribasso )

Ecco quindi spiegata la sensazione che da metà Maggio ad oggi abbiamo in molti : un mkt "reale" che decide di scendere e , ad un certo punto , un mkt "artificiale" che in pochi minuti con volumi impressionanti nega il movimento .

Cercherò altri contributi per spiegare quello che stiamo verificando oggi ... ripeto , sentendo qui a Milano qualche collega , non c'è nessuno che conosca questi softwares : li usano solo a New York e , forse forse , a Londra.

questa è la descrizione che ne dai tu e va bene. Posto che questi software andrebbero eliminati.
Io vorrei sapere il motivo per cui il mercato non sono riusciti a tenerlo su a Marzo e a Ottobre. Evidentemente le cose sono un po' più complesse...
Per me questi software sono stati anche la causa del pesante ribasso di Ottobre e Marzo, perchè pur non essendo un informatico da quello che ho capitano sfruttano le minime differenze di prezzo anticipando gli ordini quindi accentuano sia i ribassi che i rialzi.

[MalibuBeach]

Originalmente inviato da storm

questa è la descrizione che ne dai tu e va bene. Posto che questi software andrebbero eliminati.
Io vorrei sapere il motivo per cui il mercato non sono riusciti a tenerlo su a Marzo e a Ottobre. Evidentemente le cose sono un po' più complesse...
Per me questi software sono stati anche la causa del pesante ribasso di Ottobre e Marzo, perchè pur non essendo un informatico da quello che ho capitano sfruttano le minime differenze di prezzo anticipando gli ordini quindi accentuano sia i ribassi che i rialzi.

Penso che dobbiamo dividere Wall Street in 2 epoche : pre Lehman e post Lehman

pre Lehman era un mkt

post è un duopolio , o poco piu

GS+JPM+Reinassance fanno piu del 50% dei volumi intraday sul NYSE

Penso che dopo il crash si siano accordati per questa cosa

[storm]

Originalmente inviato da MalibuBeach

Penso che dobbiamo dividere Wall Street in 2 epoche : pre Lehman e post Lehman

pre Lehman era un mkt

post è un duopolio , o poco piu

GS+JPM+Reinassance fanno piu del 50% dei volumi intraday sul NYSE

Penso che dopo il crash si siano accordati per questa cosa

Appunto. Questo spiega tutto il ribasso anche da Settembre in poi e spiega anche l'aumento del vix che dipende dall'uso dei software.
Hanno manipolato il mercato al ribasso con questo sistema e lo stanno facendo al rialzo. E quindi? Prima andava bene e adesso non più?
Perchè questa gente non ne parlava prima quando si era messa short????
Questi software andrebbero eliminati perchè sono una ruberia legalizzata.....
E i primi a perderci sono gli istituzionali più che i piccoli trader, perchè se devono comprare un paccheto di azioni grosso anticipano l'ordine e fanno aumentare il prezzo.

[wildman]

uè malibù ma non si capisc na mazz

[storm]

Originalmente inviato da Wildman

uè malibù ma non si capisc na mazz

I napoletani in confronto a questi sono dei fessacchiotti...

[MalibuBeach]

Originalmente inviato da Wildman

uè malibù ma non si capisc na mazz

Ragazzi , l'inglese è fondamentale

io ho capito tutto e ho riassunto i concetti

provate a mettere trader americani su skype e imparate a capire tutto subito