[ender85]

Anche le chiusure anticipate del mercato sballano le statistiche, ma per correggere l'errore devo abbandonare Easylanguage per passare ad Amibroker e non posso fare una cosa del genere sul thread di Alvin
Controllate che non abbia fatto errori...

Statistiche:
[code]Giorni Totali: 1916 Barrainizio:1
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;407;460
Barra1;206;198
Barra2;115;144
Barra3;90;110
Barra4;162;134
Barra5;141;177
Barra6;186;231
Barra7;143;182
Barra8;803;594

Giorni Totali: 1916 Barrainizio:2
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;357;350
Barra1;170;231
Barra2;116;139
Barra3;179;180
Barra4;151;198
Barra5;189;245
Barra6;147;183
Barra7;542;394
Barra8;408;358

Giorni Totali: 1916 Barrainizio:3
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;290;306
Barra1;172;224
Barra2;237;222
Barra3;191;227
Barra4;201;253
Barra5;151;186
Barra6;481;361
Barra7;244;204
Barra8;330;286

Giorni Totali: 1915 Barrainizio:4
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;258;287
Barra1;291;297
Barra2;216;257
Barra3;204;275
Barra4;154;185
Barra5;458;345
Barra6;218;175
Barra7;201;164
Barra8;256;246

Giorni Totali: 1915 Barrainizio:5
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;356;392
Barra1;254;278
Barra2;225;295
Barra3;155;196
Barra4;454;332
Barra5;202;160
Barra6;181;139
Barra7;150;153
Barra8;213;200

Giorni Totali: 1913 Barrainizio:6
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;409;462
Barra1;245;347
Barra2;170;199
Barra3;428;319
Barra4;185;145
Barra5;150;118
Barra6;108;122
Barra7;112;110
Barra8;337;285

Giorni Totali: 1909 Barrainizio:7
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;453;600
Barra1;207;247
Barra2;440;339
Barra3;174;137
Barra4;137;106
Barra5;93;108
Barra6;91;83
Barra7;189;156
Barra8;351;330

Giorni Totali: 1907 Barrainizio:8
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;421;545
Barra1;452;375
Barra2;181;147
Barra3;130;112
Barra4;81;100
Barra5;78;80
Barra6;172;124
Barra7;161;162
Barra8;429;434[/code]

Codice:
[code]array:orariomassimi[20000](0),orariominimi[20000](0);
input:barrainizio(1);
var:barramassimo(0),barraminimo(0),contagiorni(0), massimo(0),minimo(0),contabarre(0),maxcandele(0),c ontabarregiornata(0),
path("c:\statistiche\barrainizio_"+numtostr(barrai nizio,0)+"-");
if barnumber=1 then begin
FileDelete(path+"stats_"+getsymbolname+".txt");
contagiorni=0;
barramassimo=0;
barraminimo=0;
massimo=0;
minimo=9999999;
end;
if date<>date[1] then contabarregiornata=0;
if contabarregiornata>maxcandele then maxcandele=contabarregiornata;
if contabarregiornata=barrainizio then begin
contagiorni=contagiorni+1;
contabarre=0;
orariomassimi[barramassimo]=orariomassimi[barramassimo]+1;
orariominimi[barraminimo]=orariominimi[barraminimo]+1;
barramassimo=0;
barraminimo=0;
massimo=0;
minimo=9999999;
end;

if massimo=h then orariomassimi[contabarre]=orariomassimi[contabarre]+1;
if minimo=l then orariominimi[contabarre]=orariominimi[contabarre]+1;

if massimo<h then begin
massimo=h;
barramassimo=contabarre;
end;
if minimo>l then begin
minimo=L;
barraminimo=contabarre;
end;

contabarre=contabarre+1;
contabarregiornata=contabarregiornata+1;

if LastBarOnChart then begin
FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt","Gio rni Totali: "+ numtostr(contagiorni,0)+" Barrainizio:"+numtostr(barrainizio,0)+newline);
FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt","Bar ra;Massimi;Minimi"+newline);
for value1=0 to maxcandele begin
value2=orariomassimi[value1];
FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt","Bar ra"+numtostr(value1,0)+";"+numtostr(value2,0));
value2=orariominimi[value1];
FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt",";"+ numtostr(value2,0)+NewLine);
[/code]

Originalmente inviato da alvin_angel

mi son dimenticato di ringraziare... THX...

oggi ho mal di testa e il mio codice non l'ho ancora cambiato...
anche perke' mi pare + complicato...

Tu non devi ringraziare nessuno

Originalmente inviato da pprllo

Altra ipotesi di lavoro: la finestra sessione rimane quella fissa/naturale, cioè il "trading day", però insieme ai livelli ottenuti empiricamente calcoliamo anche i corrispondenti valori dell'arctangent rule.
Poichè poi l'esistenza di un minimo o di un massimo è un valore sì/no, possiamo modellarla come una binomiale, per cui noto (dall'arctangent rule) il valore atteso conosciamo anche la distribuzione, da cui possiamo calcolarci i livelli di significatività a piacere e così valutare l'effettiva rilevanza statistica del fenomeno.

Es:
Giornata divisa in 10 barre.
Probabilità di min/max nella prima/ultima barra =~ 0,205
Giornate analizzate: 1000
Risultato atteso: 205 min/max
Soglia significatività 1%: 235 min/max
E così per tutte le barre

Pprllo sei troppo legato alla statistica, a mio avviso sarebbe meglio sapere il guadagno medio ad operazione piuttosto che la significatività.
Perchè se il fenomeno non è significativo ci metto poco a capirlo (basta aspettare), se invece è significativo ma intradabile ho perso tempo a correre dietro a qualcosa inutile.
Come feci notare tempo fa l'analisi tecnica e l'econometria sono strumenti ed evidenziano gli stessi fenomeni se la persona dietro al monitor usa la testa
Oggi chiudo, a domani.

[alvin_angel]

Originalmente inviato da pprllo

Faccio l'esempio completo con i numeri originali di Alvin:
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti

Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata

datainizio test = 20041001

datafine test = 20100204

totale giorni test -----> 1354.00

TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %EXP %3STDEV PASS
952.00 450.00 421.00 33.26 31.12 20.48 17.19 - 23.77 BOTH
1044.00 103.00 115.00 7.61 8.50 9.03 6.69 - 11.37 NONE
1136.00 64.00 62.00 4.73 4.58 7.38 5.25 - 9.51 LOW
1740.00 313.00 284.00 23.13 20.99 20.48 17.19 - 23.77 NONE
[/code]EDIT: In questo caso non ho preso l'1% ma 3 deviazioni standard come soglia di significatività.

ottimo!!!
anche se, x miei limiti, non ho capito sono contento che hai pacioccato i miei dati...
era esattamente quello che volevo...

xo' son sicuro che prima o poi capiro'...
non son ancora del tutto sbilenko...
basta farmelo capire in maniera terraterra...

[alvin_angel]

Originalmente inviato da ender85

Anche le chiusure anticipate del mercato sballano le statistiche, ma per correggere l'errore devo abbandonare Easylanguage per passare ad Amibroker e non posso fare una cosa del genere sul thread di Alvin
Controllate che non abbia fatto errori...

va benissimo qualsiasi linguaggio... non formalizzatevi...
ho preferenze x il PakkoStation ma fare statistiche con AB va pure bene...

Originalmente inviato da ender85

Pprllo sei troppo legato alla statistica, a mio avviso sarebbe meglio sapere il guadagno medio ad operazione piuttosto che la significatività.
Perchè se il fenomeno non è significativo ci metto poco a capirlo (basta aspettare), se invece è significativo ma intradabile ho perso tempo a correre dietro a qualcosa inutile.

ecco... questo discorso mi e' + chiaro ma solo se hai gia' trovato una metodologia sistemistica di trading...
in questo thread non si e' ancora arrivati a quel punto...
o forse mi sono perso qualcosa?!!?

cia'!

[alvin_angel]

Originalmente inviato da alvin_angel

PS
il LUNEDI' e' giornata solitamente direzionale...
il mercato "TENDE" a fare i min/max all'inizio e alla fine...
forse...

a questo proposito pubblico le statistiche "overfittate" per giorno della settimana...

il LUNEDI' l'avevo gia' pubblicato ma x pulizia lo ripubblico...

LUNEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti

Giorno della Settimana -> 1

Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata

datainizio test = 20041000

datafine test = 20100204

totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (1) ctr dayW -> 266

TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 88.00 107.00 33.08 40.23 73.31 532.00 100.00 1 su 2.7
1044.00 27.00 22.00 10.15 8.27 18.42 192.00 36.09 1 su 3.9
1136.00 13.00 11.00 4.89 4.14 9.02 125.00 23.50 1 su 5.2
1228.00 12.00 8.00 4.51 3.01 7.52 97.00 18.23 1 su 4.8
1320.00 1.00 7.00 0.38 2.63 3.01 73.00 13.72 1 su 9.1
1412.00 4.00 7.00 1.50 2.63 4.14 71.00 13.35 1 su 6.5
1504.00 13.00 8.00 4.89 3.01 7.89 84.00 15.79 1 su 4.0
1556.00 17.00 13.00 6.39 4.89 11.28 101.00 18.98 1 su 3.4
1648.00 25.00 27.00 9.40 10.15 19.55 134.00 25.19 1 su 2.6
1740.00 66.00 56.00 24.81 21.05 45.86 122.00 22.93 1 su 1.0

[/code]MARTEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti

Giorno della Settimana -> 2

Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata

datainizio test = 20041000

datafine test = 20100204

totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (2) ctr dayW -> 274

TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 100.00 78.00 36.63 28.57 65.20 546.00 100.00 1 su 3.1
1044.00 19.00 21.00 6.96 7.69 14.65 219.00 40.11 1 su 5.5
1136.00 14.00 12.00 5.13 4.40 9.52 159.00 29.12 1 su 6.1
1228.00 5.00 14.00 1.83 5.13 6.96 124.00 22.71 1 su 6.5
1320.00 6.00 9.00 2.20 3.30 5.49 97.00 17.77 1 su 6.5
1412.00 9.00 7.00 3.30 2.56 5.86 82.00 15.02 1 su 5.1
1504.00 12.00 12.00 4.40 4.40 8.79 107.00 19.60 1 su 4.5
1556.00 14.00 26.00 5.13 9.52 14.65 112.00 20.51 1 su 2.8
1648.00 35.00 29.00 12.82 10.62 23.44 146.00 26.74 1 su 2.3
1740.00 60.00 66.00 21.98 24.18 46.15 126.00 23.08 1 su 1.0

[/code]MERCOLEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti

Giorno della Settimana -> 3

Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata

datainizio test = 20041000

datafine test = 20100204

totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (3) ctr dayW -> 275

TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 84.00 88.00 30.55 32.00 62.55 550.00 100.00 1 su 3.2
1044.00 10.00 25.00 3.64 9.09 12.73 200.00 36.36 1 su 5.7
1136.00 13.00 14.00 4.73 5.09 9.82 144.00 26.18 1 su 5.3
1228.00 11.00 11.00 4.00 4.00 8.00 103.00 18.73 1 su 4.7
1320.00 5.00 9.00 1.82 3.27 5.09 81.00 14.73 1 su 5.8
1412.00 8.00 8.00 2.91 2.91 5.82 82.00 14.91 1 su 5.1
1504.00 17.00 10.00 6.18 3.64 9.82 128.00 23.27 1 su 4.7
1556.00 18.00 19.00 6.55 6.91 13.45 123.00 22.36 1 su 3.3
1648.00 34.00 39.00 12.36 14.18 26.55 150.00 27.27 1 su 2.1
1740.00 75.00 52.00 27.27 18.91 46.18 127.00 23.09 1 su 1.0

[/code]GIOVEDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti

Giorno della Settimana -> 4

Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata

datainizio test = 20041000

datafine test = 20100204

totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (4) ctr dayW -> 274

TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 90.00 73.00 32.85 26.64 59.49 548.00 100.00 1 su 3.4
1044.00 27.00 30.00 9.85 10.95 20.80 212.00 38.69 1 su 3.7
1136.00 12.00 9.00 4.38 3.28 7.66 148.00 27.01 1 su 7.0
1228.00 11.00 10.00 4.01 3.65 7.66 121.00 22.08 1 su 5.8
1320.00 8.00 12.00 2.92 4.38 7.30 96.00 17.52 1 su 4.8
1412.00 8.00 9.00 2.92 3.28 6.20 86.00 15.69 1 su 5.1
1504.00 26.00 22.00 9.49 8.03 17.52 128.00 23.36 1 su 2.7
1556.00 20.00 16.00 7.30 5.84 13.14 104.00 18.98 1 su 2.9
1648.00 19.00 36.00 6.93 13.14 20.07 117.00 21.35 1 su 2.1
1740.00 53.00 57.00 19.34 20.80 40.15 111.00 20.26 1 su 1.0

[/code]VENERDI'
[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti

Giorno della Settimana -> 5

Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata

datainizio test = 20041000

datafine test = 20100204

totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (5) ctr dayW -> 265

TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 88.00 75.00 33.21 28.30 61.51 530.00 100.00 1 su 3.3
1044.00 20.00 17.00 7.55 6.42 13.96 186.00 35.09 1 su 5.0
1136.00 12.00 16.00 4.53 6.04 10.57 145.00 27.36 1 su 5.2
1228.00 16.00 10.00 6.04 3.77 9.81 117.00 22.08 1 su 4.5
1320.00 3.00 6.00 1.13 2.26 3.40 88.00 16.60 1 su 9.8
1412.00 4.00 3.00 1.51 1.13 2.64 70.00 13.21 1 su 10.0
1504.00 23.00 23.00 8.68 8.68 17.36 139.00 26.23 1 su 3.0
1556.00 15.00 23.00 5.66 8.68 14.34 119.00 22.45 1 su 3.1
1648.00 25.00 39.00 9.43 14.72 24.15 127.00 23.96 1 su 2.0
1740.00 59.00 53.00 22.26 20.00 42.26 112.00 21.13 1 su 1.0

[/code]il LUNEDI' il mercato "TENDE" a fare i min/max all'inizio e alla fine della giornata + di altri giorni...
e' un'ovvieta'?!?!?
boh... forse SI... forse NO...
FORSE...




PS
ocio che se non fate i bravi incomincio a postare i video koreani...

PS2
ParkosenoStation

[alvin_angel]

Originalmente inviato da alvin_angel

ecco... questo discorso mi e' + chiaro ma solo se hai gia' trovato una metodologia sistemistica di trading...
in questo thread non si e' ancora arrivati a quel punto...
o forse mi sono perso qualcosa?!!?

cia'!

OK... l'altro giorno mentre prendevo il sole ho visualizzato un'abbozzo di strategie x cercare di sfruttare le % intraday + basse...
ieri ho iniziato i primi test sugli ultimi 2 anni di FIB...

prima strategia: entro e chiudo a fine giornata
equity positiva... buon inclinazione... ma la media trade e' troppo bassa...

seconda strategia: entro e chiudo dopo con TakeProfit di TOTpunti...
qui le cose si fanno senza dubbio interessanti...
anke pekke entra in gioco l'ottimizzazione (del TP)...
strategia da verificare e implementare(magari con % al posto di punti)...

terza strategia: entro e chiudo dopo "xxxx"...
questo "xxxx" non mi e' ancora venuto in mente ma sento che lo sto partorendo...

perintanto... un caro saluto... buona giornata!!!!

cia!!!

[alvin_angel]

a mio avviso e' una delle percentuali statistiche piu' interessanti...

inoltre e' da considerare che i prezzi di una delle estremita' della barra potrebbero anche essere i max-min dell'intera settimana...

[code]
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti

Giorno della Settimana -> 1 - LUNEDI' -

Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata

datainizio test = 20041000

datafine test = 20100204

totale giorni test -----> 1354.00 DayWeek (1) ctr dayW -> 266

TIME #HIGH #LOW %HIGH %LOW %TOT #PassHILO %PassHILO ProbStayHL
952.00 88.00 107.00 33.08 40.23 73.31 532.00 100.00 1 su 2.7
[/code]

[popov]

Originalmente inviato da alvin_angel

a mio avviso e' una delle percentuali statistiche piu' interessanti...

inoltre e' da considerare che i prezzi di una delle estremita' della barra potrebbero anche essere i max-min dell'intera settimana...

ciao alvin chi fa swing trading quell'orario lo conosce molto bene visto che è - appunto - nell'intorno del primo swing della giornata.

[alvin_angel]

Originalmente inviato da popov

ciao alvin chi fa swing trading quell'orario lo conosce molto bene visto che è - appunto - nell'intorno del primo swing della giornata.

Hola Lupacchiotto!!!!!

ormai sei un grande esperto di H&S e un superallievo del grandissimo Fibmaster...

massi'... qui si scrivono ovvieta'... mica sistemi supersegreti...

e' solo un pour-parler x dare e avere idee...

in questo caso (prima barra del Lunedi') la % e' interessante e parrebbe sfruttabile con diversi metodi (basta liberare la fantasia )...

cia'!!!!!

PS
ma lo swing del Fibmaster non si puo' meccanizzare... vero?

[alvin_angel]

Originalmente inviato da alvin_angel

OK... l'altro giorno mentre prendevo il sole ho visualizzato un'abbozzo di strategie x cercare di sfruttare le % intraday + basse...
ieri ho iniziato i primi test sugli ultimi 2 anni di FIB...

seconda strategia: entro e chiudo dopo con TakeProfit di TOTpunti...
qui le cose si fanno senza dubbio interessanti...
anke pekke entra in gioco l'ottimizzazione (del TP)...
strategia da verificare e implementare(magari con % al posto di punti)...

test condotto sui dati non visti dalle statistiche...
dal 1 febbraio 2010 a oggi...

sono andato a testare solo qualche orario che aveva un rapporto molto alto nel ProbStayHL...

visualizzo alcuni risultati dopo le ottimizzazioni sul TakeProfit (da 25 a 1000 passo 25)...

l'orario che aveva un rapporto di 10 ha rivelato pero' che non c'era trippa x gatti...
nonostante sulla carta fosse un potenziale winner si e' mostrato un looser... azzzzzzz!!!!

[alvin_angel]

addirittura se lo vado a misurare con un takeprofit di soli 5 o 10 punti trovo percentuali sopra al 90% di win/loss...
peccato che i pochi trade che si chiudono a fine giornata mangino abbondantemnete tutto il gain e oltre...
[NdA: test solo dimostrativo... 5 o 10 punti non hanno senso...]

cmq sia... forse visto con un altro okkio potrebbe pure portare qualcosa di buono...