[gio.bar]

Originalmente inviato da Pek

Sì, interessi+dividendi attesi (non esiste time decay non legato agli interessi nei future)
Questi due fattori determinano lo spread tra indice e futures e tra futures
sono fattori tecnici anche se essendo non certi può esistere una componente di sentiment nella stima
Ci possone essere altri fattori solitamente minori,ad esempio un cambio nella composizione dell'indice.

Se il mercato quota giugno sotto marzo significa che sconta che la quota di dividendi staccata tra marzo e giugno sia maggiore degli interessi,non certo che attenda un massimo dopo marzo

Ciao

Ah, ok, in effetti time decay è termine da opzioni. In realtà dividendi attesi.
Che poi a volte non sono così attesi, vedendo l'andamento del future subito dopo lo stacco.
Comunque secondo me dall'analisi del differenziale tra contratti di periodi diversi non si cava molto. Mi pare che ci sia anche un future sui dividendi (FTSE MIB DIV, credo). Illiquido.

[Pek]

Originalmente inviato da gio.bar

Ah, ok, in effetti time decay è termine da opzioni. In realtà dividendi attesi.
Che poi a volte non sono così attesi, vedendo l'andamento del future subito dopo lo stacco.
Comunque secondo me dall'analisi del differenziale tra contratti di periodi diversi non si cava molto. Mi pare che ci sia anche un future sui dividendi (FTSE MIB DIV, credo). Illiquido.

Se ti interessa, quesri sono un po' più trattati
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