25-11-2009, 10:21
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#402 (permalink)
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Nipote di Massam
Data registrazione: Sep 2009
Località: Brianza
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Ciao Born probabilmente hai ragione però, io faccio questo ragionamento:
Posto che l'ETF dovrebbe seguire fedelmente il sub index e il sub index dovrebbe seguire fedelmente il future sul gas (il sub index non penso non sia altro che il future comprato da UBS) penso che l'analisi sull'andamento del mercato sia più affidabile se effettuata sul vero e prorpio sottostante ossia il future almeno per quanto riguarda l'andamento della commodity.
Detto questo preciso che poi la difficoltà è e rimane valutare ldei veri e prorpi valori dell'etf su cui impostare l'AT
l volo mi viene in mente che, basterebbe lavorare con una specie di "coefficiente di sicurezza" non so, del 0,1-0,5% per cautelarsi dagli scostamenti momentanei tra il sub index, l'etf e il loro sottostante primordiale, il future quotato al nymex.
Rigmar, il LNGA e il NGAS hanno sono legati entrambi ad un indice, quindi possono avere degli scostamenti sopratutto intraday dovuti sopratutto allo spread D/L, non sò però di quanto possa essere la variazione rispetto al sub index, Un esempio l'altro giorno il LNGA ha chiuso a +5,74% l'NGAS invece a circa +2,5% con una differenza di circa lo 0,7% dovuto proprio a D/L. Quando riapre la sessione di borsa, considerando come "0" l'NGAS uno 0% per NGAS e un -0,7% LNGA...
Naturalmente questo se si valuta il prezzo di chiusura, se si valuta l'ufficiale la variazione viene compensata...
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