[federico64]

Ciao e scusate la cretinata da profano.

Si possono creare delle statistiche sui rimbalzi provando a rispondere a domande del genere?

- quante possibilità in percentuale ci sono che dopo un -3% (in una singola o più sedute di borsa) il FTSE/MIB "rimbalzi"?

- dopo un-2%?

- dopo un +3%?

Ci si può strutturare un TS?

[Pek]

Originalmente inviato da federico64

Ciao e scusate la cretinata da profano.

Si possono creare delle statistiche sui rimbalzi provando a rispondere a domande del genere?

Certo

Originalmente inviato da federico64

Ci si può strutturare un TS?

Prova

[federico64]

Uhm...

Mi sembra di capire che ci sei già passato per questi "sogni di gloria".

Dimmelo prima.

Se è tempo buttato vado a sentire le ultime notizie di calciomercato delle 20.30 sul Sky Sport 24...

[lozoppodiferro]

en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)

[federico64]

Originalmente inviato da lozoppodiferro

en.wikipedia.org/wiki/Mean_reversion_(finance)

"Mean reversion involves first identifying the trading range for a stock, and then computing the average price using analytical techniques"

Non so se è la stessa cosa.

[Skarso]

piuttosto che chiamarli “rimbalzi” direi che sono occasioni x lo “smart money” di comprare o ricomprare titoli buoni quando sono scesi a prezzi interessanti, in linea con la teoria del Value Investing ( Benjamin Graham ) . . .
quindi potrebbe essere sensato costruirci un sistema di trading . . .

[Skarso]

effettuata una rapida prova così congegnata:
si sceglie tra 10 titoli liquidi dell’ indice quello che negli ultimi x giorni è sceso di + e si compra in asta di chiusura x rivenderlo sempre in asta di chiusura il giorno dopo, capitale = 20000 euro
la prova su 5 anni di dati mostra un saldo positivo di quasi il 200 % e il programma relativo ( Prova-4.7.xlsx ) è stato caricato su Dropbox
NB il programma è solo un test preliminare x verificare la mean reversion, non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali

[Pek]

Originalmente inviato da Skarso

effettuata una rapida prova così congegnata:
si sceglie tra 10 titoli liquidi dell’ indice quello che negli ultimi x giorni è sceso di + e si compra in asta di chiusura x rivenderlo sempre in asta di chiusura il giorno dopo, capitale = 20000 euro
la prova su 5 anni di dati mostra un saldo positivo di quasi il 200 % e il programma relativo ( Prova-4.7.xlsx ) è stato caricato su Dropbox
NB il programma è solo un test preliminare x verificare la mean reversion, non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali

Grazie,come al solito

Il problema, usando titoli, è includere nelle simulazioni anche quelli che poi sarebbero falliti o comunque usciti dai parametri di selezione

[Skarso]

Originalmente inviato da Pek

Grazie,come al solito

Il problema, usando titoli, è includere nelle simulazioni anche quelli che poi sarebbero falliti o comunque usciti dai parametri di selezione

hai ragione occorre stare attenti nei backtest al problema del survivor bias . . .
ma ho usato ENEL, ENI, G, ISP, LUX, SPM, SRG, TEN, UCG e questi dopo 5 anni sono ancora attivi e liquidi . . .

[federico64]

Originalmente inviato da Skarso

effettuata una rapida prova così congegnata:
si sceglie tra 10 titoli liquidi dell’ indice quello che negli ultimi x giorni è sceso di + e si compra in asta di chiusura x rivenderlo sempre in asta di chiusura il giorno dopo, capitale = 20000 euro
la prova su 5 anni di dati mostra un saldo positivo di quasi il 200 % e il programma relativo ( Prova-4.7.xlsx ) è stato caricato su Dropbox
NB il programma è solo un test preliminare x verificare la mean reversion, non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali

Ho un pò di domande, magari sciocche:

1) Perché dici 5 anni se i dati partono dal 23/6/2003?

2) Quanti sono "x giorni"? Chi lo sceglie?

3) Perché "...non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali"?

4) DrawDown?