[Skarso]

Originalmente inviato da federico64

Ho un pò di domande, magari sciocche:

1) Perché dici 5 anni se i dati partono dal 23/6/2003?

2) Quanti sono "x giorni"? Chi lo sceglie?

3) Perché "...non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali"?

4) DrawDown?

1)hai ragione, forse è il caldo , in realtà sono 8 . . .
2)c’ è un controllo ( cella BG2 ) in cui si può scegliere quanti giorni
3)perché non è un vero sistema, ho solo testato la presenza di mean reversion
4)nel test è circa – 60 % un po’ troppo x essere un sistema tradabile, come ripeto può essere un’ idea di partenza . . .

[lozoppodiferro]

Originalmente inviato da Skarso

1)hai ragione, forse è il caldo , in realtà sono 8 . . .
2)c’ è un controllo ( cella BG2 ) in cui si può scegliere quanti giorni
3)perché non è un vero sistema, ho solo testato la presenza di mean reversion
4)nel test è circa – 60 % un po’ troppo x essere un sistema tradabile, come ripeto può essere un’ idea di partenza . . .

forse si può ridurre il DD scegliendo di entrare non su un singolo titolo ma su tutti quei titoli che escono dal range media ± x sigma , dove x = 1 ,oppure 2, oppure 3

[f4f]

Originalmente inviato da lozoppodiferro

forse si può ridurre il DD scegliendo di entrare non su un singolo titolo ma su tutti quei titoli che escono dal range media ± x sigma , dove x = 1 ,oppure 2, oppure 3

almeno 2 sigma imho
fuori di 1 sigma sei ancora nel 35% dei casi
e dico immaginando media=0 (trendless)


Standard deviation - Wikipedia, the free encyclopedia


ciao zoppodiferro