[Skarso]

Con certi programmi dedicati al trading anche un anziano stizzoso può provare rapidamente varie regole di trading sia semplici che di media complessità.
Se i risultati non gli piacciono può cambiare percentuale, giorni, titolo etc. Può provare fino a quando non trova qualcosa che secondo lui funzioni bene. Tutto senza preoccuparsi del rischio, della validità statistica e delle eventuali spiegazioni logiche del presunto fenomeno scovato.
Ma sentiamo cosa dice in proposito Taleb :
“Cosa sto facendo ? sto cercando il sopravvissuto all’ interno di un insieme di regole che potrebbero funzionare. Sto adattando la regola ai dati. Questa attività è detta “ data snooping”. Più provo, più è probabile che riesca a trovare , per puro caso, una regola che funziona sui dati passati. Una serie casuale presenterà sempre caratteristiche individuabili. Sono convinto che esista nel mondo occidentale un titolo negoziabile che sia correlato al 100% con le variazioni di temperatura di Ulan Bator in Mongolia.” ( N. Taleb – “Giocati dal Caso” –pag. 164 )

[Skarso]

siccome il clima non mi sembra disteso e non amo i luoghi rissosi, per il momento vi saluto, lasciandovi in buona compagnia di anziani e barbieri ( similia similibus . . . )

[autotrader]

Scusate, ma proprio non capisco questo accanimento contro il fitting di un TS.
Non è forse vero che fare trading su un titolo è come cucire un vestito addosso ad una persona? Mica tutto va bene per tutti. Se si trova qualcosa del genere, ben venga. Se se non ci si riesce e si va verso la sartoria che male c'è?
Certo se il capo da sartoria e usa e getta, non ne vale certo la pena (se funziona per anni, forse vale la pena tenerlo) e se poi è comunque elastico e si adatta anch'esso e meglio ancora di qualcosa per tutti e per sempre.

[autotrader]

Scusate ancora, prendete Regolo (che vorrei studiare per apprendere qualcosa), ma mi pare di aver capito che è stato cucito addosso al Fib, è chi lo ha creato che lo dice, non andrebbe bene per nessun altro titolo (http://www.investireoggi.it/forum/re...e-vt42450.html)

[Skarso]

Originalmente inviato da autotrader

Scusate, ma proprio non capisco questo accanimento contro il fitting di un TS.
Non è forse vero che fare trading su un titolo è come cucire un vestito addosso ad una persona? Mica tutto va bene per tutti. Se si trova qualcosa del genere, ben venga. Se se non ci si riesce e si va verso la sartoria che male c'è?
Certo se il capo da sartoria e usa e getta, non ne vale certo la pena (se funziona per anni, forse vale la pena tenerlo) e se poi è comunque elastico e si adatta anch'esso e meglio ancora di qualcosa per tutti e per sempre.

come ho spiegato nel messaggio iniziale, a forza di provare e riprovare puoi anche trovare una regola che ti dice che comprare dopo 13 barre o 15 o 57 o un altro numero al lotto, ha portato a risultati positivi nel passato
se però non c’ è una spiegazione razionale al presunto fenomeno trovato, se non è suffragato da test statistici, è molto probabile che sia frutto del caso e sia destinato a fallire in futuro
nei sistemi che ho presentato ( che sono a scopo di ricerca e che invito esplicitamente a non usare a mercato ) c’ è sempre dietro una relazione di causa – effetto accertata con test statistici, quindi è + probabile possa funzionare in futuro che non quelle dei numeri al lotto 3, 13 etc , anche se ricordo che c’ è pur sempre un 5% di probabilità che possa essere frutto del caso ( x questo motivo si parla di livello di confidenza al 95% )
se tu non hai capito il concetto pazienza, continua pure liberamente col tuo sistema dalle regole segrete e x tua ammissione iperottimizzato . . .
l’ unico consiglio - anche se non richiesto - che potrei dare è quello di leggere i libri di Taleb che costano poco e valgono molto . . .

[quicksilver]

Originalmente inviato da Skarso

se tu non hai capito il concetto pazienza, continua pure liberamente col tuo sistema dalle regole segrete e x tua ammissione iperottimizzato . . .
l’ unico consiglio - anche se non richiesto - che potrei dare è quello di leggere i libri di Taleb che costano poco e valgono molto . . .

io non sono molto d'accordo, un ottimizzazione che però funzioni a mercato se si riesce ad usarla che male c'è? l'importante è esserne consapevoli e porsi delle regole per smettere di usarla prima che non sia troppo tardi
riguardo Taleb l'ho trovato anche interessante ma a volte non proprio obbiettivo e spesso troppo estremo

[autotrader]

Originalmente inviato da Skarso

come ho spiegato nel messaggio iniziale, a forza di provare e riprovare puoi anche trovare una regola che ti dice che comprare dopo 13 barre o 15 o 57 o un altro numero al lotto, ha portato a risultati positivi nel passato
se però non c’ è una spiegazione razionale al presunto fenomeno trovato, se non è suffragato da test statistici, è molto probabile che sia frutto del caso e sia destinato a fallire in futuro
nei sistemi che ho presentato ( che sono a scopo di ricerca e che invito esplicitamente a non usare a mercato ) c’ è sempre dietro una relazione di causa – effetto accertata con test statistici, quindi è + probabile possa funzionare in futuro che non quelle dei numeri al lotto 3, 13 etc , anche se ricordo che c’ è pur sempre un 5% di probabilità che possa essere frutto del caso ( x questo motivo si parla di livello di confidenza al 95% )
se tu non hai capito il concetto pazienza, continua pure liberamente col tuo sistema dalle regole segrete e x tua ammissione iperottimizzato . . .
l’ unico consiglio - anche se non richiesto - che potrei dare è quello di leggere i libri di Taleb che costano poco e valgono molto . . .

A mio avviso di razionale in borsa c'è ben poco almeno nei brevi periodi. Per la prova statistica se ti riferisci al metodo proposto da Maurice ed anche al mio TS: l'elevato numero di trade effettuati con successo non rappresentano una elevata prova statistica?

[Skarso]

Originalmente inviato da QuickS

io non sono molto d'accordo, un ottimizzazione che però funzioni a mercato se si riesce ad usarla che male c'è? l'importante è esserne consapevoli e porsi delle regole per smettere di usarla prima che non sia troppo tardi

ottimizzare necesse est . . .
su questo non ci piove ma attenzione, a scanso overfitting andrebbe sempre fatta ex-ante e non ex-post con i soliti programmi dotati appunto di opt1, opt2, opt3 . . . e simili

[Skarso]

Originalmente inviato da autotrader

l'elevato numero di trade effettuati con successo non rappresentano una elevata prova statistica?

no, perché c’ è gente che pur giocando spesso nei casinò alla roulette ha un bilancio in vincita, evidentemente merito del caso ( o del kulo come si dice . . . ) e non di un loro sistema vincente . . .
questo numero “elevato” forse può rappresentare qualcosa x te, ma non x noi se non ci spieghi come è stato ottenuto . . .
ma come ti ho detto non è necessario essere d’ accordo, ognuno è libero di pensare quello che + gli piace . . .

[Skarso]

vorrei ritornare sul concetto di ottimizzazione ex-ante perchè, come ricorda Imar, le ripetizioni aiutano . . .
alcuni autori suggeriscono di dividere l’ intero set di dati disponibili in 2 parti, di effettuare il training o semplicemente la ricerca di eventuali regole ottimizzando sulla prima parte e di validare le regole e/o i parametri trovati sulla seconda parte
questo modo di procedere apparentemente buono ha però imo delle contro indicazioni:
occorre avere molti dati a disposizione
i mercati cambiano e regole e parametri che andavano bene in un passato + lontano potrebbero non andare altrettanto bene in un passato + recente e meno ancora in futuro
io preferisco quindi utilizzare tutti i dati a disposizione non mostrando mai all’ algoritmo usato x il training il risultato del giorno in esame, cioè usare per la previsione del giorno N solo i dati ed i risultati dal giorno 1 o meglio dal giorno N – x in poi fino al giorno N – 1 con x = ampiezza di una finestra mobile
io faccio così e mi trovo bene e i TS non hanno bisogno di essere “spenti” in base all’ equity, alla volatilità o altro ma si adeguano da soli riducendo automaticamente gli interventi
se la cosa vi piace potete adottarla altrimenti continuate pure come meglio credete . . .