[niasnias]

Intanto cominciamo col dire che siamo sulla 63° candela giornaliera, ed il risk/reward non penso sia più molto favorevole alle posizioni short.

A tal proposito allego grafico tratto da Supertrading di Migliorino, che evidenzia la distribuzione percentuale della durata in giorni del ciclo intermedio

[Fractal]

Originalmente inviato da niasnias

Intanto cominciamo col dire che siamo sulla 63° candela giornaliera, ed il risk/reward non penso sia più molto favorevole alle posizioni short.

A tal proposito allego grafico tratto da Supertrading di Migliorino, che evidenzia la distribuzione percentuale della durata in giorni del ciclo intermedio

Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/forum/im...e061000014.jpg

Era quello che pensavano i ciclisti anke il 18/10/1987 a mercati chiusi...si chiedevano se quel giorno era terminato l'intermedio. Purtroppo, allora come oggi, giocavano con i soldi ma soprattutto avevano dimenticato la storia, il passato, e non erano ancora a conoscenza degli studi di mandelbrot sulla finanza frattale e sulla valenza nulla della statistica matematica applicata ai mercati finanziari. L'idea che la curva gaussiana possa approssimare molti fenomeni naturali, compresi i mercati finanziari, il giorno successivo sarebbe completamente andata a farsi benedire, presentando un variazione giornaliera dei prezzi di oltre 20 sigma rispetto a quanto il mercato aveva implicitamente manifestato esistere nelle sue serie storiche studiate per decenni da fior fiori di economisti e statisti. Scusami ma non ce l'ho con il tuo pensiero e nemmeno con il tuo post ma quando vedo quante persone ancora cadono nella trappola di certi personaggi che tendono di dare una valenza scientifica agli orrori che scrivono e vendono ... non riesco a tenere chiusa la bocca

Buon trading.

Lorenzo.

[niasnias]

Certo che se guardiamo la struttura del movimento onda 5 non pare ancora completa (come si può evincere dal channeling)

[niasnias]

Originalmente inviato da Fractal

Era quello che pensavano i ciclisti anke il 18/10/1987 a mercati chiusi...si chiedevano se quel giorno era terminato l'intermedio. Purtroppo, allora come oggi, giocavano con i soldi ma soprattutto avevano dimenticato la storia, il passato, e non erano ancora a conoscenza degli studi di mandelbrot sulla finanza frattale e sulla valenza nulla della statistica matematica applicata ai mercati finanziari. L'idea che la curva gaussiana possa approssimare molti fenomeni naturali, compresi i mercati finanziari, il giorno successivo sarebbe completamente andata a farsi benedire, presentando un variazione giornaliera dei prezzi di oltre 20 sigma rispetto a quanto il mercato aveva implicitamente manifestato esistere nelle sue serie storiche studiate per decenni da fior fiori di economisti e statisti. Scusami ma non ce l'ho con il tuo pensiero e nemmeno con il tuo post ma quando vedo quante persone ancora cadono nella trappola di certi personaggi che tendono di dare una valenza scientifica agli orrori che scrivono e vendono ... non riesco a tenere chiusa la bocca

Buon trading.

Lorenzo.

Veramente non ho aperto il topic per discutere sui frattali piuttosto che sull'analisi spettrale piuttosto che sul numero dei futuri più probabili, ma molto semplicemente per tentare tutti insieme di non tradare contromano

[Fractal]

Originalmente inviato da niasnias

Veramente non ho aperto il topic per discutere sui frattali piuttosto che sull'analisi spettrale piuttosto che sul numero dei futuri più probabili, ma molto semplicemente per tentare tutti insieme di non tradare contromano

n

Infatti ho ben precisato che non ce l'ho con te e nemmeno con il tuo post ma con i venditori di fumo e dal momento che mi hai presentato una pagina di un libro di un venditore di fumo ... mi sono fatto vivo perché vorrei che molti lettori prendessero spunto dalle discussioni per approfondire e cercare la VERITA'.

Purtroppo la non conoscenza può portare a danni irreparabili e chiunque mi venda che il risk/reward del mercato azionario possa essere stabilito da un legame della variabile prezzo in funzione del tempo con l'andamento di una curva gaussiana ... mi fa prendere prontamente posizione contraria.

Ciao.

Lorenzo.

[niasnias]

Stesso grafico di prima completata con la situazione degli intermedi nell'ipotesi ormai più probabile di partenza dell'annuale nell'agosto 2007

[tontolina]

Originalmente inviato da niasnias

Certo che se guardiamo la struttura del movimento onda 5 non pare ancora completa (come si può evincere dal channeling)



Immagine sostituita con URL per un solo Quote:

GRAZIE

MI DICI CHE SONO QUEI NUMERI 16-35- 45 sul grafico?
molto bene leggeremo anche te che finalmente ti sei deciso ad aprire un thread tutto tuo

ciao

[Ed]

Originalmente inviato da Fractal

Era quello che pensavano i ciclisti anke il 18/10/1987 a mercati chiusi...si chiedevano se quel giorno era terminato l'intermedio. Purtroppo, allora come oggi, giocavano con i soldi ma soprattutto avevano dimenticato la storia, il passato, e non erano ancora a conoscenza degli studi di mandelbrot sulla finanza frattale e sulla valenza nulla della statistica matematica applicata ai mercati finanziari. L'idea che la curva gaussiana possa approssimare molti fenomeni naturali, compresi i mercati finanziari, il giorno successivo sarebbe completamente andata a farsi benedire, presentando un variazione giornaliera dei prezzi di oltre 20 sigma rispetto a quanto il mercato aveva implicitamente manifestato esistere nelle sue serie storiche studiate per decenni da fior fiori di economisti e statisti. Scusami ma non ce l'ho con il tuo pensiero e nemmeno con il tuo post ma quando vedo quante persone ancora cadono nella trappola di certi personaggi che tendono di dare una valenza scientifica agli orrori che scrivono e vendono ... non riesco a tenere chiusa la bocca

Buon trading.

Lorenzo.

Per onor di verità, la crisi del 1987 non è stata causata dal fenomeno che hai descritto, ma dallo scarso spessore del mercato. Non c'erano abbastanza contratti futures per coprire la grandissima mole del delta hedging messa a punto dal LOR.
Quindi nessuna rilevanza statistica, né ipotesi di casualità. C'era solo il fatto che troppi soggetti seguivano la stessa strategia e il mkt usci dall'equilibrio.
Con ciò non voglio dire che la gaussiana descrive la realtà complessa del mkt.
Ma non mi piace neanche l'idea statistica che se il mkt ha fatto 1700 volte su 2000 casi un certo comportamento, questo voglia dire che ha la stessa probabilità di fare un altro comportamento. Se mi permetti, io punto più volentieri sul comportamento più frequente.
Ciao
Ed

[niasnias]

Alle 16.06 di venerdì da 29750, avrei la partenza di un t-2.
Se chiuderà al rialzo avremo buone possibilità (non ancora la certezza), di trovarci sul nuovo intermedio

[niasnias]

Originalmente inviato da niasnias

Alle 16.06 di venerdì da 29750, avrei la partenza di un t-2.
Se chiuderà al rialzo avremo buone possibilità (non ancora la certezza), di trovarci sul nuovo intermedio

29750 di fib, 29547 di indice