[Simgen]

Originalmente inviato da marofib

perche' se utilizzi sempre tutto il periodo vedresti il futuro perche' quello che era 2 sigma magari diventa 1
quindi o usi una finestra mobile o la blocchi

ah, ma per tutto il periodo intendi...
... e ti credo non mi entrava in testa
ragiono sempre in ottica di codice Ts e per me tutto il periodo è sempre il passato da x[1] indietro

[marofib]

a ok solo misunderstanding

[Simgen]

la normalizzazione di excel non va bene
la soluzione dell'arctan vince a mani basse

[marofib]

dipende sempre dai dati che butti dentro e dalla finestra
io normalizzo sempre cosi' dati disomogenei dove non so niente della loro costruzione e nemmeno voglio saperlo

[marofib]

non uso questi indicatori ma facciamo un esempio
rsi 100.....se lo riporti in scala non ti dira' niente di +.....con la varianza invece hai un dato che non avresti...aggratis

[Simgen]

Originalmente inviato da marofib

dipende sempre dai dati che butti dentro e dalla finestra
io normalizzo sempre cosi' dati disomogenei dove non so niente della loro costruzione e nemmeno voglio saperlo

non mi sono messo a capire cosa non fa tornare la normalizzazione
ho visto solo che
l'oscillatore normalizzato dava picchi massimi e minimi non corrispondenti agli oscillatori originari, erano in ritardo... penso semplicemente con media e dev standard non vanno bene in questo caso.
a meno che... la dev standard di VT è diversa... domani la controllo.
come ho tempo in settimana posto i grafici degli oscillatori e delle normalizzazioni.

[Simgen]

Originalmente inviato da Simgen

la normalizzazione di excel non va bene
la soluzione dell'arctan vince a mani basse

per dare a Cesare quel che è di Cesare
neanche l'arctan è buono se gli oscillatori hanno valori così diseguali
350 5 e 20
l'arctan di 350 impatta troppo su gli altri
dovrei ponderarli
ma allora tanto vale
usare il classico metodo di Cren e Skarso