[f4f]

Originalmente inviato da marofib

visto che poi tutti i fondi lo mettono e qua non l'ho visto

sharpe ratio

se siamo a conoscenza della dev.st ..non serve altro x calcolarlo


cmq a me piace sempre dev.st/rendita mensile..oltre i 4/5 il sistema non m'interessa

mi permetto
Sortino index

[marofib]

il sortino' pero' e' indifferente alla resa del sistema..lo sharpe no
come rischio va anche bene...quanto e' remunerato il rischio no

grazie ad Aragorn ho scoperto l'ulcer e quindi il martin ratio...e direi che e' meglio dello sharpe

http://www.soldionline.it/archivio/j...ce-dell-ulcera


lo sharpe diventa interessante se lo modifichiamo
dev.st sul valore atteso (non medio) con taglio della vola up eccedente il valore atteso

[Aragorn]

Originalmente inviato da marofib

grazie ad Aragorn ho scoperto l'ulcer e quindi il martin ratio...e direi che e' meglio dello sharpe
http://www.soldionline.it/archivio/j...ce-dell-ulcera

Mi fa piacere ... io l'ho già inserito fra i miei calcoli e devo dire che non è malaccio.
Il concetto di base è che viene calcolato lo scarto quadratico esclusivamente per tutti i periodi di tempo in cui siamo sotto il massimo per quel trade/investimento. Maggiore è questa quantità, maggiore è l'effetto di "ulcer" per il trader/investitore. Teniamo conto che a costui non pesa una volatilità che procura gain, bensì il contrario, quindi l'UI meglio di tutti rappresenta questo effetto.
Ciao!

[f4f]

Originalmente inviato da marofib

il sortino' pero' e' indifferente alla resa del sistema..lo sharpe no
come rischio va anche bene...quanto e' remunerato il rischio no

grazie ad Aragorn ho scoperto l'ulcer e quindi il martin ratio...e direi che e' meglio dello sharpe

http://www.soldionline.it/archivio/j...ce-dell-ulcera


lo sharpe diventa interessante se lo modifichiamo
dev.st sul valore atteso (non medio) con taglio della vola up eccedente il valore atteso

non capisco
perchè è indifferente al rendimento ??

http://en.wikipedia.org/wiki/Sortino_ratio

[marofib]

perche' considera il rendimento minimo accettabile...non il rendimento

[f4f]

Originalmente inviato da marofib

perche' considera il rendimento minimo accettabile...non il rendimento

ah capito
mio errore
io lo uso come lo sharpe, solo lato negativo, e trascuro quella parte

[Aragorn]

Ciao raga', torno in spiaggia
Qui a Torre dell'Orso 30 gradi e sole a picco.

[marofib]

abbiamo bisogno di un po' di orso + che di gradi
ciao

[f4f]

Originalmente inviato da Aragorn

Ciao raga', torno in spiaggia
Qui a Torre dell'Orso 30 gradi e sole a picco.

addopppo

[melanie]

ma esiste un indicatore che ci computa l'overfitting?? no...