06-12-2010, 15:04
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#4 (permalink)
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& I will remove the world
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Citazione:
Originalmente inviato da amatogi
Ciao e grazie a chi mi vorrà aiutare.
Sono uno studente di finanza e sto facendo una tesi sui contratti swap.
Vorrei sapere come posso calcolarmi ogni 6 mesi da adesso sino al 2025 l'euribor 6m, e in tal caso se posso utilizzare qualche programma o formula su excel.
Grazie anticipatamente a chi mi risponderà.
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Prendi i dati IRS (che sono annuali), li interpoli per averli ogni 6 mesi e poi usi la seguente formula per calcolarti i forward:
t01 = anni da adesso a t1
t02 = anni da adesso a t2
t12 = anni da t1 a t2
r01 = tasso spot a t01 anni
r02 = tasso spot a t02 anni
r12 = tasso forward di t01 anni a t12 anni |
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