Chi Dorme non Piglia Pesci

[surcontre]

.

 

[quicksilver]

 

[f4f]

ben ritrovato Surcontre

 

[Skarso]

molto interessante, come tutto ciò che proviene dalla grande capacità divulgativa di Surcontre . . .
mi domando però, visti i risibili rendimenti ottenibili sui titoli che non superano i costi di transazione, se non sia il caso di spostare l’ attenzione sui futures dove sembra possibile ottenere un qualche profitto, magari sottoponendo a giusta revisione e critica quanto detto nel recente thread “TS Giorno e Notte” . . .

 

[antonio df]

c'e' qualcuno che puo' spiegarmi chi muove il mercato della borsa italiana dalla sua chiusura alla sua apertura ? O il prezzo dell'apertura viene deciso solo dall'asta ! In secondo luogo quando si compra/vende nelle aste di apertura o chiusura non si e' soggetti allo slippage? Se non lo fosse un rendimento diurno del 0,12% coprirebbe abbondantemente i costi di commissione ( 5 euro per un fib x2 sarebbe un 0,01% quasi ininfluente) perche' surcontre afferma che il rendimento non supera i costi di negoziazione ?! grazie

 

[claudios]

bentornato

 

[reef]

I due post di surcontre sono scritti con grande cura e lasciano poco spazio ai dubbi di interpretazione, almeno per quanto mi riguarda.

L'acquisto avviene in asta di chiusura e la vendita nell'asta di apertura successiva. Trattandosi di aste, non esistono spread e slippage. Il prezzo viene stabilito "sostanzialmente" incontrando la domanda con l'offerta. La descrizione è qui: Asta di Borsa - Borsa Italiana

E' affascinante il fatto che l'incontro di una moltitudine di domande e offerte, per certi titoli, determini un "microspread" sistematico tra l'apertura e la chiusura precedente. Anche se, come osservato da skarso e verificato dal sottoscritto, praticamente non ci sono margini per applicare questa tecnica con successo.

Gli spunti non mancano anche se, sui "titolini" dove la tecnica potrebbe avere maggiore successo, le quantità in gioco possono essere tali da condizionare le aste stesse (thanks skarso )

I futures o altri derivati permetterebbero di superare il problema, ma non mi è noto se esistano oggetti in grado di replicare esattamente l'andamento delle aste.

 

[antonio df]

I due post di surcontre sono scritti con grande cura e lasciano poco spazio ai dubbi di interpretazione, almeno per quanto mi riguarda.

L'acquisto avviene in asta di chiusura e la vendita nell'asta di apertura successiva. Trattandosi di aste, non esistono spread e slippage. Il prezzo viene stabilito "sostanzialmente" incontrando la domanda con l'offerta. La descrizione è qui: Asta di Borsa - Borsa Italiana

E' affascinante il fatto che l'incontro di una moltitudine di domande e offerte, per certi titoli, determini un "microspread" sistematico tra l'apertura e la chiusura precedente. Anche se, come osservato da skarso e verificato dal sottoscritto, praticamente non ci sono margini per applicare questa tecnica con successo.

Gli spunti non mancano anche se, sui "titolini" dove la tecnica potrebbe avere maggiore successo, le quantità in gioco possono essere tali da condizionare le aste stesse (thanks skarso )

I futures o altri derivati permetterebbero di superare il problema, ma non mi è noto se esistano oggetti in grado di replicare esattamente l'andamento delle aste.

thanks

 

[f4f]

I due post di surcontre sono scritti con grande cura e lasciano poco spazio ai dubbi di interpretazione, almeno per quanto mi riguarda.

L'acquisto avviene in asta di chiusura e la vendita nell'asta di apertura successiva. Trattandosi di aste, non esistono spread e slippage. Il prezzo viene stabilito "sostanzialmente" incontrando la domanda con l'offerta. La descrizione è qui: Asta di Borsa - Borsa Italiana

E' affascinante il fatto che l'incontro di una moltitudine di domande e offerte, per certi titoli, determini un "microspread" sistematico tra l'apertura e la chiusura precedente. Anche se, come osservato da skarso e verificato dal sottoscritto, praticamente non ci sono margini per applicare questa tecnica con successo.

Gli spunti non mancano anche se, sui "titolini" dove la tecnica potrebbe avere maggiore successo, le quantità in gioco possono essere tali da condizionare le aste stesse (thanks skarso )

I futures o altri derivati permetterebbero di superare il problema, ma non mi è noto se esistano oggetti in grado di replicare esattamente l'andamento delle aste.

mi permetto di segnalare che sul mini, in asta di apertura, non èp detto di essere eseguiti ... come visto ed analizzato nel thread di Regolo di qualche giorno fa

 

[Pek]

mi permetto di segnalare che sul mini, in asta di apertura, non èp detto di essere eseguiti ... come visto ed analizzato nel thread di Regolo di qualche giorno fa

Non sappiamo bene cosa sia successo e quando sia arrivato l'ordine