[Skarso]

Originalmente inviato da f4f

visto tutto e ringrazio

Omega 1.5 non è alto
ma , devo studiare bene per capire 'a fondo' il significato di Omega

hai ragione 1.5 non è alto, ci vorrebbe un valore > 2 . . .

[alvin_angel]

avete verificato se in qualche giorno della settimana (lun,mar,mer...) avete + chance di gainare??!?

cia'!!!

[f4f]

Originalmente inviato da Skarso

hai ragione 1.5 non è alto, ci vorrebbe un valore > 2 . . .

ottime slide
avevo nella mia to-do-list una tesina trovata sul web , che confronta Omega con Sharpe

se interessa ...

[Skarso]

Originalmente inviato da f4f

ottime slide
avevo nella mia to-do-list una tesina trovata sul web , che confronta Omega con Sharpe

se interessa ...

manda pure . . .
in effetti però Omega tiene conto dell' intera distribuzione dei rendimenti dei risultati . . .

[f4f]

ok

[f4f]

Originalmente inviato da Skarso

manda pure . . .
in effetti però Omega tiene conto dell' intera distribuzione dei rendimenti dei risultati . . .

sì
se ho ben capito, perchè tien conto della forma della distribuzione e non solo della dispersione-sqm


però , nello specifico, data la relativa difficoltà di calcolo ,
stavo studiando se Omega contenga informazioni più utili rispetto a Sortino, all'atto pratico
avevo letto da qualche parte una tabella che confrontava i valori di omega-sharpe-sortino ...

ma ho una cartella aperta su questo argomento , nel mio altro PC

[Skarso]

Originalmente inviato da f4f

sì
se ho ben capito, perchè tien conto della forma della distribuzione e non solo della dispersione-sqm


però , nello specifico, data la relativa difficoltà di calcolo ,
stavo studiando se Omega contenga informazioni più utili rispetto a Sortino, all'atto pratico
avevo letto da qualche parte una tabella che confrontava i valori di omega-sharpe-sortino ...

ma ho una cartella aperta su questo argomento , nel mio altro PC

Omega è molto semplice da calcolare, gli integrali a numeratore e denominatore possono essere sostituiti con delle sommatorie e allora basta dividere la somma dei rendimenti positivi per il valore assoluto dei rendimenti negativi
l’ indice di Sharpe è superato come pure la stessa “teoria moderna del portafoglio” da lui ideata basata sulla gaussianità e la storia ha dimostrato come né lui né Markowitz meritassero il Nobel . . .

[f4f]

Originalmente inviato da Skarso

Omega è molto semplice da calcolare, gli integrali a numeratore e denominatore possono essere sostituiti con delle sommatorie e allora basta dividere la somma dei rendimenti positivi per il valore assoluto dei rendimenti negativi
l’ indice di Sharpe è superato come pure la stessa “teoria moderna del portafoglio” da lui ideata basata sulla gaussianità e la storia ha dimostrato come né lui né Markowitz meritassero il Nobel . . .

.. ti consiglio allora Mandelbrot Il disordine dei mercati: Una visione frattale di rischio, rovina e redditività
la gaussianità è superata, ma purtroppo non è stata sostituita ancora da nulla
almeno, per la maggioranza
cfr la B&S, superatissima ma ancora fa testo e cmq ha creato una 'lingua franca' utile tra opzionisti: vega delta ecc ecc