[Cren]

Originalmente inviato da tucciotrader

Ma infatti hai ragione. Solo che al parco buoi dicono sempre di comprare gli straddle prima dell'uscita di news importanti....

Se fossero intellettualmente onesti suggerirebbero almeno di vendere time spread; nessuno assicura il guadagno ma se non altro ci sarebbe un minimo di coerenza con lo scenario che si prospetta: il MM che alza la IV in anticipo perchè sa delle notizie come lo sappiamo noi e il sottostante che langue con i book vuoti in attesa di conoscere i dati.

Criminali.

Cortesemente, con quel VIX e quel VXV potete dire di smetterla ai soliti noti di ripulire il DOTM, che piegano lo smile in modo improponibile?

Invocano butterfly lunghe a lungo termine, mannaggia al denaro-lettera

Grazie.

[f4f]

Originalmente inviato da Cren

Qui a cena verso giugno o luglio, non ricordo con precisione

giugno o luglio ... 2011 ?

beh se sei in contatto con lui, salutamelo
forse si ricorda di me
... avevo il suo telefonino, una volta ...

[tucciotrader]

Notavo la IV di opzioni ATM sul DAX considerando le due prossime scadenza:

====
Put Feb 6750 (6%)
Call Feb 6750 (27%)
====
Put Mar 6750 (16%)
Call Mar 6750 (24%)
====

La scadenza febbraio è tra 10 giorni di borsa.

Come mai questo divario nella IV tra le call e put feb???

[cammello]

Originalmente inviato da tucciotrader

Notavo la IV di opzioni ATM sul DAX considerando le due prossime scadenza:

====
Put Feb 6750 (6%)
Call Feb 6750 (27%)
====
Put Mar 6750 (16%)
Call Mar 6750 (24%)
====

La scadenza febbraio è tra 10 giorni di borsa.

Come mai questo divario nella IV tra le call e put feb???

sicuro che i calcoli siano giusti?
una put atm con IV di 6% mi pare inverosimile ed in generale C>P lo è

Hoadley da
feb 19% P e 18% C
mar 21% P e 19% C

C

[tucciotrader]

Originalmente inviato da cammello

sicuro che i calcoli siano giusti?
una put atm con IV di 6% mi pare inverosimile ed in generale C>P lo è

Hoadley da
feb 19% P e 18% C
mar 21% P e 19% C

C

Pensavo anche io fosse molto strano. Ho usato come riferimenti questa pagina, alla voce DAX: Diamo i Numeri

Strano perché immagino che sia playoptions che hoadley abbiano usato l'ultimo bid/ask per calcolare la IV

[tucciotrader]

Ho visto che la licenza Hoadley non costa tanto. Ma non ho capito quali moduli devo comprare. Mi basterà Hoadley Finance Add-in for Excel per lavorare con le opzioni?

EDIT: mi domando se riesce ad ottenere automaticamente la chain delle opzioni EUREX

[cammello]

Originalmente inviato da tucciotrader

Pensavo anche io fosse molto strano. Ho usato come riferimenti questa pagina, alla voce DAX: Diamo i Numeri

Strano perché immagino che sia playoptions che hoadley abbiano usato l'ultimo bid/ask per calcolare la IV

basta vedere quanto sono distanti i valori da vdax-new per capire che "Diamo i numeri" non è solo uno slogan...

C

[cammello]

Originalmente inviato da tucciotrader

Ho visto che la licenza Hoadley non costa tanto. Ma non ho capito quali moduli devo comprare. Mi basterà Hoadley Finance Add-in for Excel per lavorare con le opzioni?

la licenza ti permette di scaricare tutto lo scaricabile per un anno, add-in più esempi su fogli xls.

C

[cammello]

puoi scaricare dall' eurex come da IB o altri
Hoadley Options Tools & Interactive Brokers Integration

è tutto scritto sul sito.

NON puoi scaricare da Borsaitaliana, Hoadley si scocciò che cambiavano formato ogni tre mesi e ha lasciato perdere.

C

[reef]

Originalmente inviato da tucciotrader

Ho visto che la licenza Hoadley non costa tanto. Ma non ho capito quali moduli devo comprare. Mi basterà Hoadley Finance Add-in for Excel per lavorare con le opzioni?

EDIT: mi domando se riesce ad ottenere automaticamente la chain delle opzioni EUREX

Può valer la pena "perdere" qualche minuto per vedere le potenzialità dello strumento attraverso gli esempi video Options Strategy Evaluation Tool by Peter Hoadley: Demos & Tutorials