[marofib]

grazie


se quella vecchia volpe di M. si e' lanciato...deve avere le sue buone ragioni

[marofib]

la cosa + semplice che vorrei testare e' un confronto con la storica ottenibile cosi'

http://dse.univr.it/berardi/mqrm/RM_slide_02.pdf

[f4f]

ho solo OHLC daily

[marofib]

gia'... non deve essere facile trovarli

[Lando OOO]

Marofib, o trovi qualcuno che ti compone la serie da Bloomberg o li compri

(esempio:Kibot - Historical Intraday Data).

Se trovi qualcuno che divide la spesa con te la cifra è assolutamente abbordabile.

(non posso certificare la correttezza dei dati al 100% ovviamente.)

Ciao,

[marofib]

grazie

visto che bazzichi di là.....fagli la macchina della verita'
perche' mi sa che la prima cosa che aveva scritto ....cioe' tradare il vix direttamente( e qui credo alle performance ragg).....e' quella vera

[reef]

Originalmente inviato da marofib

grazie


se quella vecchia volpe di M. si e' lanciato...deve avere le sue buone ragioni

Una delle fonti più economiche, si possono scaricare files di prova.
Historical Market Data

[Lando OOO]

uhmmm..non lo so.

Imho trovo difficile produrre un backtest affidabile usando, ad esempio, gli ETN dedicati.

Serve una velocità di esecuzione elevata per tentare di compensare lo slippage(mostruoso)-

Vedremo.

Ciao,

[marofib]

eod scaricati dal cboe vix vxv skew(2004 tranne vxv) sono qui

intanto provo a ragionare su questi

cmq un ts che gia' so che funziona e' :
skew alto mediamente porta rogne
vix < vxv ...non ci sono grandi pericoli

[f4f]

Originalmente inviato da marofib

eod scaricati dal cboe vix vxv skew(2004 tranne vxv) sono qui

intanto provo a ragionare su questi

cmq un ts che gia' so che funziona e' :
skew alto mediamente porta rogne
vix < vxv ...non ci sono grandi pericoli

abbastanza vero
ho fatto delle prove 'deboli' ( poco strutturate)