07-07-2009, 12:35
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#752 (permalink)
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翠鸟科
Data registrazione: Oct 2003
Località: taglialegna da CiubeBBa;at Tokyo as Zenigata;capt Orr;lednàcèk;Orazio;and miles to go before I sleep
Messaggi: 34,015
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Citazione:
Originalmente inviato da masgui
Ho girato il post ad un mio amico che lavora a Londra in una banca e questi modelli li fa. Quindi parla da eseprtissimo del settore.
L'ho girato perchè non credo a queste polemiche sui ladroni del trading e catzate baggianate varie che si sentono sempre in giro. Il fatto è che il mercato è molto efficiente e non è facile farsi i soldi. Ste polemiche le tirano fuori chi perde...almeno per me. Comunque la risposta per email che mi ha dato è questa:
io sono l'algo A che pero' sconfigge l'algo B  pero' non e' cos' facile come pare dall'articolo c'e' competizione fra gli algo e rischio dovuto all'errore del modello - alla fine molte strategie hanno un vantaggio competitivo dovuto alla tecnologia (codice scritto in maniera efficiente e distribuito su piu' processori etc...) che pero' richiede grossi investimenti per svilupparla e puo' diventare una commodity (tutti prima o poi ci arrivano) e quindi il ritorno dell'investimento puo' cessare rapidamente appena qualcuno arriva con un codice piu' veloce - direi che e' molto difficile farlo in maniera sostenibile a meno di non prendere rischi alti - alla fine l'equazione e' sempre ritorno/rischio=costante o forse meglio (ritorno/rischio)+(vantaggio tecnologico)=costante cmq se torno lo facciamo! |
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per aspera ad astra,
ma che fatica però
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