21-12-2009, 09:56
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#2870 (permalink)
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翠鸟科
Data registrazione: Oct 2003
Località: taglialegna da CiubeBBa;at Tokyo as Zenigata;capt Orr;lednàcèk;Orazio;and miles to go before I sleep
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Citazione:
Originalmente inviato da gipa69
Okkio che la volatilità storica è molto più compressa di quella implicita espressa dal vix ed okkio che la divergenza dura da circa 6 giorni che per i due valori è già tanto ed okkio che essendo il vix sopra la storica si potrebbe pensare che ci sono tanti che comprano il future sul vix in attesa di uno spike di volatilità e quindi okkio che in ottica contrarian ci potrebbe essere un cedimento dell'area 20.... 
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questa è cosa da meditare ....
teorlich il vix è calcolato sulle opzioni, ed è il sottostante del future sul vix
in questo caso postuliamo che il derivato dia la direzione al sottostante .... hummm
actually il vix è un sottostante di una derivata seconda di un altro sottostante ... azz que quasino
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per aspera ad astra,
ma che fatica però
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