[Nesis]

Lavorando sul precedente TS ho avuto una nuova idea (che probabilmente qualcuno avrà già avuto in passato, ma penso sia l'occasione per elaborarla).
Questa volta però, posto direttamente il codice e vediamo se ne esce fuori qualcosa di buono con il contributo di tutti.

Concetto:
Su TF abbastanza grandi il break dei massimi o minimi (odierni e del giorno precedente) sono solitamente sinonimo di nuovi massimi o minimi.

Parametri:
TakeProfit: 2%
StopLoss: 3%

(iniziamo con un take, se tutto va bene passiamo ad un trailing)


Possibilità:
- Attualmente il codice entra alla rottura con 2 tick --> [AddTick(..., 2)] ): si potrebbe variare la rottura con 1 o più tick. Questo aumenterebbe le probabilità di successo in caso si utilizzi un TakeProfit alto, invece le ridurrebbe con un TakeProfit basso)
- Attualmente il codice entra alla rottura del max o del min del giorno precedente: si possono aggiungere i massimi e minimi della settimana (o altro) per variare la significatività.
- Attualmente il codice entra ai nuovi massimi e minimi segnati durante la giornata: su questo aspetto secondo me ci si può lavorare, perché se (ad esempio) entro su un minimo appena creato dalla candela precedente non sto facendo altro che seguire un movimento già impostato al ribasso (ma che potrebbe terminare da un momento all'altro). Quello invece che vorrei è prima un ritracciamento marcato (nell'esempio precedente verso l'alto), e poi un nuovo test dei minimi. Attualmente il codice non fa questo, ma per farlo è necessario lavorare su TF differenti (es: minimi a un'ora, ritracciamenti a 15minuti)
- Attualmente il codice non tiene aperte le posizioni durante la notte: valutare questo aspetto.
- Un takeProfit basso aumenta le probabilità di successo fino ad un intorno dell'85%, ma naturalmente riduce i guadagni. Al contrario un takeProfit alto riduce le probabilità di successo. L'idea è che un takeProfit superiore al 4% faccia perdere totalmente il trend su cui si è basata la posizione di apertura, mentre con un takeProfit pari allo 0.1-0.2% le probabilità di successo sono pari quasi al 100%
- Si potrebbero considerare differenti tecniche di uscita


Codice iniziale:
[code]
Input: takeProfit(2), stopLoss(3);

RoundTickMin(true);

InstallStopLoss(INPERC, stopLoss, "stop loss perc");
InstallTakeProfit(INPERC, takeProfit, "takeprofit");

if LastBar then

ExitLong(Bar, AtClose, LIMIT, 0, "lastbar close");
ExitShort(Bar, AtClose, LIMIT, 0, "lastbar close");

// se le due linee sottostanti sono commentate, allora non entrerà mai alla prima barra di qualsiasi giornata
//EnterLong(NextBar, AddTick(HighD, 2), STOP);
//EnterShort(NextBar, AddTick(LowD, -2), STOP);

else

EnterLong(NextBar, AddTick(HighD(1, true), 2), EXACT);
EnterShort(NextBar, AddTick(LowD(1, true), -2), EXACT);

endif;

PlotChart(HighD(1, true), 0, red, solid, 2);
PlotChart(LowD(1, true), 0, blue, solid, 2);
[/code]


Il test è stato effettuato sul titolo Unicredit, periodo 1 anno, TF 30min, capitale investito 10k euri (non reinvestiti), no slippage, commissioni 5€ a botta.

[Nesis]

Per quanto riguarda l'equity, lo so che è troppo bella per voi, ma stavolta non sta il trailing profit, quindi è decisamente più realistica.

In ogni caso per ora secondo me i passi da seguire sono:
1. Concentriamoci sul concetto base
2. Variamo le possibilità sopraelencate
3. Valutiamo come evitare overfitting
4. Aggiungiamo slippage
5. Rendiamo il tutto più realistico applicandolo ad un TF 1min che opera come se fosse un TF superiore
6. Preleviamo i soldi guadagnati dal conto in banca


Sono ben accette proposte, miglioramenti, giudizi, valutazioni, critiche e chi più ne ha più ne metta.
Ah, se volete mandarmi affancxlo, non esitate!

[Daee]

ma vaff...ino in fondo!
Potrebbe essere il superam del max o min dopo che 2 medie hanno effettuato l'incrocio, così il trend dovrebbe essere più sicuro.
Mi chiedo sempre se sia lo stesso lavorare pt un grafico a 1 min o a 1gg o settimana. Prendendo le barre in modo asettico si, ma i trend si sviluppano con durate diverse, altrimenti avremmo il ts universale.
Ecco, detta la mia torno a Biggi.

[pikard44]

Ciao Nesis

Ho provato a inserire la formula ma mi da questo errore

Verifica Formula ... Errore
Errore di Sintassi in Riga n° 20: Errore durante il parse dell'espressione: ADDTICK(HIGHD(1,TRUE),2)

Puoi dirmi per favore cosa fare per correggere l'errore segnalato?
Grazie

[Nesis]

Originalmente inviato da Daee

ma vaff...ino in fondo!
Potrebbe essere il superam del max o min dopo che 2 medie hanno effettuato l'incrocio, così il trend dovrebbe essere più sicuro.
Mi chiedo sempre se sia lo stesso lavorare pt un grafico a 1 min o a 1gg o settimana. Prendendo le barre in modo asettico si, ma i trend si sviluppano con durate diverse, altrimenti avremmo il ts universale.
Ecco, detta la mia torno a Biggi.

si beh, 1min lo si usa giusto per avere un andamento quanto più simile al real anche in backtesting... ma naturalmente se il segnale normalmente viene preso sull'orario, bisogna considerare i segnali che appaiono ogni 60 barre (nel caso di un minuto)... per questo ts poi, sicuramenet per identificare un trend servirà un TF leggermente inferiore (tipo 1ora --> 30min)...

che medie potrei usare per lo scopo?

Originalmente inviato da pikard44

Ciao Nesis

Ho provato a inserire la formula ma mi da questo errore

Verifica Formula ... Errore
Errore di Sintassi in Riga n° 20: Errore durante il parse dell'espressione: ADDTICK(HIGHD(1,TRUE),2)

Puoi dirmi per favore cosa fare per correggere l'errore segnalato?
Grazie

Non ne sono sicuro, ma potrebbe darsi che HighD è una formula inserita nella versione beta di Visual Trader. Nel caso tu non la usi, potresti provarla.

[GiuliaP]

Originalmente inviato da Nesis

...Sono ben accette proposte, miglioramenti, giudizi, valutazioni, critiche e chi più ne ha più ne metta.
Ah, se volete mandarmi affancxlo, non esitate!

Questo è l'atteggiamento giusto!

Ti dico la mia: il tuo cammino è scritto; è stato percorso milioni e milioni di volte in anni e anni di forum(s) e molto altro.

Tutto sta a capire quanto tempo ci metterai a rendertene conto, considerando anche che moltissimi non se ne rendono conto mai.

Se vuoi veramente cavare un ragno dal buco, il mio consiglio è: "think different", esci dagli schemi!

[Nesis]

Originalmente inviato da GiuliaP

Questo è l'atteggiamento giusto!

Ti dico la mia: il tuo cammino è scritto; è stato percorso milioni e milioni di volte in anni e anni di forum(s) e molto altro.

Tutto sta a capire quanto tempo ci metterai a rendertene conto, considerando anche che moltissimi non se ne rendono conto mai.

Se vuoi veramente cavare un ragno dal buco, il mio consiglio è: "think different", esci dagli schemi!

beh, questo nuovo thread parte dall'idea esposta in quello precedente più da esperienza personale fatta operando sul campo... altro non posso fare

quindi dai, dimmi cosa ne pensi di questo ts (ci tengo al tuo parere!)

[Cren]

Originalmente inviato da GiuliaP

Se vuoi veramente cavare un ragno dal buco, il mio consiglio è: "think different", esci dagli schemi!

Devi fare così

[Nesis]

Originalmente inviato da Cren

Devi fare così

Bel post :P leggendolo ho acquisito fiducia nel lavoro che sto facendo

[reef]

Originalmente inviato da Nesis

Bel post :P leggendolo ho acquisito fiducia nel lavoro che sto facendo

E' un post da incorniciare.

Tieni presente che anche con %profit<%loss il mercato tenderà a buttarti fuori in loss più spesso di quanto tu possa immaginare.
Se poi aggiungi costi e slippage vedrai che un sistema basato su questo concetto precipiterà.
Testando queste tipologie di TS sugli storici, si nota quasi sempre che i maggiori guadagni cumulati portano con sè dei DD insopportabili.

La mia conclusione (da principiante) è che un sistema basato su una sola serie di dati è fallimentare in partenza, a meno di eventi esogeni tipo TOM o altro. Eventi che, per l'appunto, contraddicono l'assunto della "singola serie di dati", in quanto aggiungono informazione.

Prova a riflettere su questo.