[bomberone1]

Ragazzi sto cercando di costruire con visualtrader ATR adattativo, basandomi sullo stesso concetto di mediemobili adattative, le famose kama.
Qualcuno ha già fatto atr adattativi?

Ad esempio nel codidce del supertrend atr si dovrebbe togliere e mettere un atr adattativo

[bomberone1]

link riferimento
Adaptive volatility estimation by local change point analysis - abstracts - Events - Department of Statistics - Home
Mercurio , Spokoiny : Statistical inference for time-inhomogeneous volatility models

Leggendo ho capito che si basano su modelli econometrici. Io in mate sono un po scarsino, nel senso che certi passaggi non mi sono chiari, magari chi mastica meglio tali argomenti ci potrebbe aiutare.

[100pezzi]

ci capisco poco pure io e infatti il codice non c'entrerà nulla però la butto li lo stesso:

Var: HClose, LClose, Var1, Var2, TREND;

Var1 = Op(constval(3), ATR (c, 14), Mul);
HClose = IIF(c > HClose, c, HClose);
LClose = IIF(c < LClose, c, LClose);

if var2 = 0 then Var2 = HClose - Var1;
endif;

If C < Var2 then Var2 = LClose + Var1;
HClose = c;
Endif;

If c > Var2 then Var2 = HClose - Var1;
LClose = c;
Endif;

TREND = Var2[1];

if currentbar>=1 then
Plotchart(TREND, 0, red ,solid, 1);
endif;

non massacratemi , grazie...

[ender85]

ATR adattivo?
Adattivo a cosa????

[reef]

Originalmente inviato da bomberone1

link riferimento
Adaptive volatility estimation by local change point analysis - abstracts - Events - Department of Statistics - Home
Mercurio , Spokoiny : Statistical inference for time-inhomogeneous volatility models

Leggendo ho capito che si basano su modelli econometrici. Io in mate sono un po scarsino, nel senso che certi passaggi non mi sono chiari, magari chi mastica meglio tali argomenti ci potrebbe aiutare.

'azz... Spari alto

The Annals of Statistics
2004, Vol. 32, No. 2, 577–602
© Institute of Mathematical Statistics, 2004
STATISTICAL INFERENCE FOR TIME-INHOMOGENEOUS
VOLATILITY MODELS

Anch'io non ho capito cos'è questo ATR adattativo. Magari spiega un po' meglio agli ignoranti come il sottoscritto.

Che formazione hai?
Nel senso... Cerchi qualcosa già pronto da utilizzare o vuoi contribuire ad uno studio?

[ender85]

Originalmente inviato da reef

'azz... Spari alto

The Annals of Statistics
2004, Vol. 32, No. 2, 577–602
© Institute of Mathematical Statistics, 2004
STATISTICAL INFERENCE FOR TIME-INHOMOGENEOUS
VOLATILITY MODELS

Anch'io non ho capito cos'è questo ATR adattativo. Magari spiega un po' meglio agli ignoranti come il sottoscritto.

Che formazione hai?
Nel senso... Cerchi qualcosa già pronto da utilizzare o vuoi contribuire ad uno studio?

Ormai ci sono diverse persone che masticano molto bene econometria e analisi delle serie storiche in Italia (non io ).
Qualcuna è anche su questo forum...

Infine ci sono anche metodi alternativi che con buona approssimazione si avvicinano ai risultati di alcuni modelli garch facendo pochissimi cicli di CPU.
Capito cosa fanno, capito che esistono tecniche semplificative per calcolare la stessa cosa con buona approssimazione, implementi quello nei tuoi modelli.
Una volta che vedi come si calcola, puoi benissimo dire:
"Tutto qui???"

Atr è un pessimo indicatore.
Atr adattivo non può che peggiorare le cose...

[zazen]

non so la risposta
però

nessun indicatore è a priori inefficace
c'è anche chi guadagna con l'indicatore più maltrattato (le medie mobili)
quindi non desistere prova...

dire di conoscere esperti matematici che potrebbero...
o formule più semplici che potrebbero... o anche meglio...
ma senza dire chi o quali, purtroppo, non è utile...

sappiamo tutti che Jim Simons è il migliore e conosce le formule giuste
ma se siamo qua vuol dire che non siamo riusciti a convincerlo a farci gestire i nostri soldini
e se siamo qua è perchè cerchiamo consigli utili...

[ender85]

Originalmente inviato da claudios

non so la risposta
però

nessun indicatore è a priori inefficace
c'è anche chi guadagna con l'indicatore più maltrattato (le medie mobili)
quindi non desistere prova...

L'atr misura la volatilità, non da segnali di compra/vendita.
Le medie mobili al contrario danno segnali...

dire di conoscere esperti matematici che potrebbero...
o formule più semplici che potrebbero... o anche meglio...
ma senza dire chi o quali, purtroppo, non è utile...

Esiste google e non tutto si può linkare sul forum .
Mi sembra di aver dato buoni spunti per usare i motori di ricerca.
Persino il blog di Surcontre ne parlava, non mi pare ci sia nulla di segreto
Tanto meno voglio farmi bello, ho appena detto che io non sono molto preparato, ma le persone preparate stanno da un'altra parte incompatibile con questo posto

[bomberone1]

CAri ragazzi,
allora in laboratorio di ricerca la volatilità riusciamo a prevederla con uno scarto del 99% per il giorno successivo,
si basano appunto su modellistica arch garch, ma piu evolute tipo ATP, ETP ed altre ma non vi sto ad annoiare con queste sigle.
Con SPSS,R;Mathlab è davvero una azz... scusate il termine avere la previsione della volatilità minuto per minuti in tempo reale, e ci prendono pure.
La letteratura econometrica e statistica è piena di questi modelli.
There is one product to connect Matlab with easy language:
Trading System Solutions - Software - Matlab & TradeStation Solutions - TradeStation MATLAB Link Dll (Trading System Solutions - Software - Matlab & TradeStation Solutions - TradeStation MATLAB Link Dll)
In pratica ci vorrebbe una persona che è bravo a programmare e inserisse tali modelli in visualtrader, o multicharts.
Io purtroppo tutto il giorno mi occupo di altro ma inizio a cimentarmi con la programmazione.

Allora basandomi sul concetto di volatilità, vorrei fare come con le kama, una volatilità adattativa previsionale, come concetto in visualtrader.

La seconda laurea in informatica finisce che me la prendo davvero prima o poi, mi incazz.. troppo a essere non poter esprimere i concetti in linguaggio di programmazione.

[reef]

Originalmente inviato da bomberone1

CAri ragazzi,
allora in laboratorio di ricerca la volatilità riusciamo a prevederla con uno scarto del 99% per il giorno successivo,
si basano appunto su modellistica arch garch, ma piu evolute tipo ATP, ETP ed altre ma non vi sto ad annoiare con queste sigle.
Con SPSS,R;Mathlab è davvero una azz... scusate il termine avere la previsione della volatilità minuto per minuti in tempo reale, e ci prendono pure.
La letteratura econometrica e statistica è piena di questi modelli.
There is one product to connect Matlab with easy language:
Trading System Solutions - Software - Matlab & TradeStation Solutions - TradeStation MATLAB Link Dll (Trading System Solutions - Software - Matlab & TradeStation Solutions - TradeStation MATLAB Link Dll)
In pratica ci vorrebbe una persona che è bravo a programmare e inserisse tali modelli in visualtrader, o multicharts.
Io purtroppo tutto il giorno mi occupo di altro ma inizio a cimentarmi con la programmazione.

Allora basandomi sul concetto di volatilità, vorrei fare come con le kama, una volatilità adattativa previsionale, come concetto in visualtrader.

La seconda laurea in informatica finisce che me la prendo davvero prima o poi, mi incazz.. troppo a essere non poter esprimere i concetti in linguaggio di programmazione.

Laboratorio di ricerca... Matlab... Tutte quelle sigle... Previsioni con uno scarto del 99%
E non sai importare una serie storica in formato testo... Ma esattamente che obiettivi hai?

Sarebbe buona educazione rispondere, visto che io ti ho già risposto in diversi 3D e ti ho fatto un paio di domande... ATR adattativo

A dopo