Trading_Systems: le basi Arlecchino 14 il t.s. (2 lettori)

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La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 13.09.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....+2..(Long)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare.................................................. ...............................-.................(-,--)
B) Incro: Long da 20.615 (27/08/14) ...........................................+1...........(-166,60)
C) Mese: Long da 20.830 (03/09/14)reversa Short lunedì alle 17.40.+1.(-1.355,32)
D) Da progettare.................................................. ................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 30 Settembre 2014.................................................. .
B..xx/09/14.+xx-8-0,16=.+xx,xx.................................................. ..................................
C..03/09/14.-430-8-0,16=.-438,16.................................................. ................................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese..
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

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t.s. C MESE
Lunedì reversa Short in Chiusura, portando la posizione totale Arlecchino da +2 long a 0 Flat.
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Chiusura 15/09/14 (Close 11° di 22)
Long Apertura 24/09/14 (Open 18° di 22)

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

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La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 21.09.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....0..(Flat)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare...................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Long da 20.615(+115 r.o.)(27/08/14) .....................+1...........(-166,60)
C) Mese:Short da 20.875(-115 r.o.)(15/09/14)resta Short fino al 24/09.-1.+36,84(-1.318,48)
D) Da progettare...................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 30 Settembre 2014.................................................. .
B..xx/09/14.+xx-8-0,16=.+xx,xx....................................................................................
C..03/09/14.-430-8-0,16=.-438,16......15/09/14.+45-8-0,16=.+36,84............................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese..
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Long Apertura 24/09/14 (Open 18° di 22)
Short Apertura 29/09/14 (Open 21° di 22)

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

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Sembra proprio funzionare il metodo frattalico così come viene presentato....

 

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... ma non è così, basta accorciare e allungare la lunghezza delle 2 serie, a propria convenienza.
Nulla è come sembra, percio' fare attenzione!
Ecco come sono nella realtà le 2 serie:

 

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La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 28.09.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....0..(Flat)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare......................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Short da 20.320(24/09/14) ..........................................-1.-188,16(-354,76)
C) Mese: Long da 20.320(24/09/14)domani alle 9.00 va Short.+1.+431,84(-886,64)
D) Da progettare.......................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 30 Settembre 2014......................................................
B..24/09/14.-295+115-8-0,16=.-188,16..............................................................................
C..03/09/14.-430-8-0,16=.-438,16............15/09/14.+45-8-0,16=.+36,84............................
C..24/09/14.+555-115-8-0,16=.+431,84...29/09/14.xx-8-0,16=.xx,xx................................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese..
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Apertura 29/09/14 (Open 21° di 22)
Long Chiusura 02/10/14 (Close 2° di 22)

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

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Da notare la serie di falsi segnali (almeno 3) che ci ha dato la settimana appena terminata l'indicatore per eccellenza: la media mobile a 200 gg. usata a se stante senza altri indicatori:

 

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Aggiornamento mensile al 30.09.14

A 9 mesi dal lancio del nuovo t.s. Arlecchino 14, esaminiamo come di consueto la situazione mensile con il dettaglio delle operazioni già concluse (ora tutte in prova), divise per singolo t.s.:

dal 01/01/14 al 30/09/14: (9 mesi)

ts A (in progetto futuro)
ts B ......-354,76................ =.....-354,76 (-188,16)
ts C ......-434,80................ =.....-434,80 (+482,36)
ts D (in progetto futuro)........________________
tot. potenziali:....................=....-789,56(+294,20)

CVD, dopo il forte recupero del mese di Agosto il ts C Mese ha continuato a recuperare anche in settembre. Probabilmente il ts C funziona bene nei suoi mesi piu' caratteristici al ribasso d'estate e al rialzo in inverno, che non nelle stagioni intermedie, diamo percio' un altro punto a favore del ts Stagione che componeva il ts Mario, forse abbandonato troppo presto.
Per il ts B Incro sembra soffrire la nuova mancanza di direzionalità, punto dolente e conosciuto delle medie mobili lunghe (o degli incroci), che pero' riescono invece a sfruttare periodi lunghi di trend anche pluriennali.
Prove sono state fatte, ma anche li corriamo il rischio di overfittare particolari periodi storici (quasi epoche) e personalmente, come chi mi conosce sa, amo piu' il reverse che il profit.

Considerando anche le operazioni in corso al 30/09 abbiamo:
t.s. B ......-520-8-0,16...........=.....-528,16 e.
t.s. C ........-60-8-0,16...........=.......-68,16 e.
...........................................=.....-596,32 e.
che sommati ai -789,56 fanno un totale teorico di -1.385,88 e.,
Ora le perdite sembrano ben distribuite tra i due ts.
Il monitoraggio dei 2 sistemi B e C proseguirà fino a fine 2014.

Qui la situazione al 31.08.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-39.html#post4006708

Qui la situazione al 31.10.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-42.html#post4073491