Trading_Systems: le basi Arlecchino 14 il t.s. (4 lettori)

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Sto lavorando al t.s. Mese per renderlo meno soggetto alla troppa ottimizzazione rispetto ai giorni di calendario. L'idea è di fare un passo indietro per tornare al vecchio file t.s. Mario, formato dalla parte stagionalità (2 o 4 op. l'anno) e da quella Fine Mese (sempre 2 o 4 op. al mese), quest'ultimo slegandolo dal mese dell'anno.
In giornata qualche altra considerazione e numeri per fare confronti.

Per chi interessa come base per la strategia D (controtrend), negli ultimi 10 min. di questo video si parla del metodo dei canali della regressione lineare utilizzato da W. Buffet. Ma anche il resto del video è interessante per quanto riguarda:
- previsioni da qui a 2 anni
- stock picking titoli value
- metodologia di investimento dei grandi (quelli che non hanno fretta)
Buona Domenica!

https://www.youtube.com/watch?v=LXPeYMxmxi4

 

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Aggiornamento mensile al 30.06.14

A 6 mesi dal lancio del nuovo t.s. Arlecchino 14, esaminiamo come di consueto la situazione mensile con il dettaglio delle operazioni già concluse (sia in prova che quelle in contributo al sistema), divise per singolo t.s.,
dal 01/01/14 al 30/06/14: (6 mesi)
ts A (in progetto futuro)
ts B ...-1.165,84................ =..-1.165,84 (+121,84)
ts C ...-2.520,76.(+258,92). =..-2.261,84 (-524,48)
ts D (in progetto futuro)........________________
tot. potenziali:....................=..-3.427,68 (-402,64)
N.B. In arancio il totale delle operazioni IN PROVA del ts C.
un -49,56% in meno del capitale iniziale di 6.916,16e., ed in cui hanno inciso %mente molto il costo: comm., cap.gain e tobin tax.

Considerando anche le operazioni in corso abbiamo:
t.s. B .....+275-8-0,16...........=....+266,84 e.
t.s. C ......-275-8-0,16...........=.....-283,16 e.
..........................................=.......-16,32 e.
che sommati ai -3.444,00 fanno un totale teorico di -3.041,36 e.,
un -49,80% in meno del capitale iniziale di 6.916,16e..
La gran parte delle perdite è imputatabile al ts C, che sembra non ricevere molti frutti dal comportamento statistico (giorni di calendario) degli anni passati. Sto effettuando delle prove riguardo la scelta dei gg. di calendario, per decidere se metterlo da parte o sostituirlo con le sue due componenti prese a se stanti.
Proseguiamo con quello che ci passa il convento, con il solo ts B Incro, anche se dobbiamo combattere quasi quotidianamente con i margini a causa della scelta troppo esigua del capitale iniziale.
E nel caso venissero meno i margini anche per un solo ctr, anche il ts B verrà messo in prova e aggiornato mensilmente fino a fine 2014.

Qui la situazione al 31.05.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-31.html#post3923603

Qui la situazione al 31.07.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-38.html#post3984142

 

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Volevo modificare le date del t.s. Mese, ma non c'è stato tempo sufficiente per fare le verifiche necessarie.
Per il momento il ts C Mese segue la vecchia logica illustrata nei grafici medi mensili inseriti nel file allegato al msg 4 di questo 3d.
La revisone viene pertanto rimandata.

 

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30/06/14
Sempre Short il ts B Incro
in attesa di decisione il ts C Mese

 

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Indice italiano Situazione al 30.06.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....-1..(Short)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare...............................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Short da 21.565 (26/06/14)..........................................-1.......(-1.108,44)
C) Mese: Flat a 21.030 (11/04/14)...................................................-.......(-2.475,80)
IN PROVA Long da 21.565 (26/06/14) domani reversa Short alle 9.00..
D) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 30 Giugno 2014.................................................. .......
B..26/06/14.(75+55x1)-8,00-0,16=.+121,84.................................................. ................
C..xx/xx/14.(xxx1)-8,00-0,16=.xxxx.................................................. ................................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
01/01/14 Capitale iniziale 6.916,16e.
30/06/14 Capitale attuale..3.229,56e......-3.686,60e. (-53,30%)
Capitale max il 03/02/14: 8.052,48..p.max consecut. f.giorno 28/04/14 -4.944,76 (-61,41%)
di cui -284,20 pagati di Capital Gain.
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

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Situazione margini alla chiusura di lunedì 30/06/14 (21.290):
Capitale attuale.........................+3.229,56 e.
t.s. B .............+275-8-0,16...=....+266,84 e.
tot. capitale potenziale:.............+3.496,40 e.x 80%=..2.797,12 e.
margini x 1 mini:...2.404,51 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.809,02 (margini attuali non sufficenti)

t.s. C Mese (solo IN PROVA)
Domani in apertura reversa Short sempre in prova, ed il risultato dell'operazione come tale verrà conteggiato nella contabilità a fine mese.
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Apertura 02/07/14 (Open 2° di 22)
Long (revisione gg. dell'anno in corso)
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

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Ho commesso un errore importante, Mea Culpa.
Come si puo' controllare dai grafici all. al msg. 2, il ts C Mese doveva passare Short domani in apertura (Open 2° di 22) e non stamattina.
Un errore così stupido che mi comporterà la perdita di c.a 245+245 pp. (solo sui risultati in prova).
Ero molto stanco ieri anche per seguire l'intraday ed ho aggiornato dopo mezzanotte.
Restiamo quindi Short sul ts Mese.
Nulla cambia per la posizione totale Arlecchino sempre Short.

 

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Indice italiano Situazione al 01.07.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....-1..(Short)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare...............................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Short da 21.565 (26/06/14)..........................................-1.......(-1.108,44)
C) Mese: Flat a 21.030 (11/04/14)...................................................-.......(-2.475,80)
IN PROVA Short da 21.340 (01/07/14) resta Short fino al 10/07..
D) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 31 Luglio 2014.................................................. .......
B..xx/07/14.(xxx1)-8,00-0,16=.+xx,xx...............................................................................
C..xx/xx/14.(xxx1)-8,00-0,16=.+xx,xx.................................................. ................................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
01/01/14 Capitale iniziale 6.916,16e.
01/07/14 Capitale attuale..3.229,56e......-3.686,60e. (-53,30%)
Capitale max il 03/02/14: 8.052,48..p.max consecut. f.giorno 28/04/14 -4.944,76 (-61,41%)
di cui -284,20 pagati di Capital Gain.
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

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Situazione margini alla chiusura di martedì 01/07/14 (21.585):
Capitale attuale.........................+3.229,56 e.
t.s. B ................-20-8-0,16...=......-28,16 e.
tot. capitale potenziale:.............+3.201,40 e.x 80%=..2.561,12 e.
margini x 1 mini:...2.401,91 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.803,82 (margini attuali non sufficenti)

t.s. C Mese (solo IN PROVA)
Oggi (anziché per errore domani) in apertura ha reversato Short sempre in prova, ed il risultato di questa operazione chiusa (-233,16) come tale verrà conteggiato nella contabilità a fine mese.
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Apertura 02/07/14 (Open 2° di 22)
Long Apertura 10/07/14 (Open 8° di 22)
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

Indice italiano Situazione al 02.07.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....-1..(Short)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare.................................................. .............................-.................(-,--)
B) Incro: Short da 21.565 (26/06/14)..........................................-1.......(-1.108,44)
C) Mese: Flat a 21.030 (11/04/14)...................................................-.......(-2.475,80)
IN PROVA Short da 21.340 (01/07/14) resta Short fino al 10/07..
D) Da progettare.................................................. ..............................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 31 Luglio 2014.................................................. .......
B..xx/07/14.(xxx1)-8,00-0,16=.+xx,xx.................................................. .............................
C..xx/xx/14.(xxx1)-8,00-0,16=.+xx,xx.................................................. ................................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
01/01/14 Capitale iniziale 6.916,16e.
02/07/14 Capitale attuale..3.229,56e......-3.686,60e. (-53,30%)
Capitale max il 03/02/14: 8.052,48..p.max consecut. f.giorno 28/04/14 -4.944,76 (-61,41%)
di cui -284,20 pagati di Capital Gain.
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.