[dimaraz]

l'open interst non indica assolutamente nulla di quello che avete indicato. Rappresenta unicamente la quantità di posizioni/contratti aperti...quindi...+ contratti aperti...+ persone che stanno scommettendo su un movimento del mercato (ovviamente un 50% che si aspetta salita...l'altro50% che si aspetta discesa)

Non esiste, e ripeto NON ESISTE..che un aumento dell' Open Interest indichi una direzione...ma solo un incremento dell'attività.

Non è possibile aprire un contratto...senza che esista una controparte che lo faccia nella direzione opposta (se 1 Vende...DEVE trovare 1 che Compra...altrimenti il contratto non viene eseguito).

Gli spike si formano proprio perchè ad un certo momento (nell'ipotesi di una salita)..un certo numero di compratori vuole acquistare...e non trovando venditori su basi basse devono aumentare il prezzo (viceversa nell'ipotesi di ribasso).

E' una leggenda metropolitana (o creata da speculatori che vogliono giustificare le loro perdite)... la rottura di certi livelli solo per prendere gli stop-loss.

Gli ordini Stop-Loss...non compaiono sul mercato..ma sono ordini parcheggiati nei server/pc dei vari attori (Sim-Banche-Scalper)..e pensare che le "mani forti" riescano a controllare tutte quelle posizioni...è assurdo.

Anche chi apre posizioni su derivati per "copertura" di un portafoglio...DEVE comunque trovare una controparte che acquisti (vada long) il contratto che viene venduto a copertura. All'origine esisteva nella normativa del derivato la possibilità di chiudere la posizione dando in consegna titoli azionari nell'esatta composizione del paniere (stessi componenti..con stessi pesi)..ma credo che tale operazione non sia mai stata fatta (troppo complicato consegnare certi quantitativ/frazioni di azioni).

[dimaraz]

Originalmente inviato da DPRU 67

no mappets non è così,se il mercato continua a salire e l'o.i. sale è perchè aprono posizioni contrarie

la maggior parte sono coperture di arbitraggio da rischi di crollo azionari

x dimaraz,è vero,l'errore ci può stare,cmq sappi che molte sim anno il book a 20 livelli e qualcuna a 30...
e se era un errore,ieri e stamattina sarebbero saliti.......a buon intenditor poche parole!

Scusa..ma io la vedo al contrario...se la salita era un errore di qualcuno che ha comprato a tutti i costi...è più logico che poi scenda...in quanto chi si è reso conto di aver comprato a livelli troppo alti...e non avendo aspettativa di ritorni..preferisce chiudere le posizioni limitando il danno

[Petizionatore6710]

Originalmente inviato da dimaraz

l'open interst non indica assolutamente nulla di quello che avete indicato. Rappresenta unicamente la quantità di posizioni/contratti aperti...quindi...+ contratti aperti...+ persone che stanno scommettendo su un movimento del mercato (ovviamente un 50% che si aspetta salita...l'altro50% che si aspetta discesa)

Non esiste, e ripeto NON ESISTE..che un aumento dell' Open Interest indichi una direzione...ma solo un incremento dell'attività.

Non è possibile aprire un contratto...senza che esista una controparte che lo faccia nella direzione opposta (se 1 Vende...DEVE trovare 1 che Compra...altrimenti il contratto non viene eseguito).

Gli spike si formano proprio perchè ad un certo momento (nell'ipotesi di una salita)..un certo numero di compratori vuole acquistare...e non trovando venditori su basi basse devono aumentare il prezzo (viceversa nell'ipotesi di ribasso).

E' una leggenda metropolitana (o creata da speculatori che vogliono giustificare le loro perdite)... la rottura di certi livelli solo per prendere gli stop-loss.

Gli ordini Stop-Loss...non compaiono sul mercato..ma sono ordini parcheggiati nei server/pc dei vari attori (Sim-Banche-Scalper)..e pensare che le "mani forti" riescano a controllare tutte quelle posizioni...è assurdo.

Anche chi apre posizioni su derivati per "copertura" di un portafoglio...DEVE comunque trovare una controparte che acquisti (vada long) il contratto che viene venduto a copertura. All'origine esisteva nella normativa del derivato la possibilità di chiudere la posizione dando in consegna titoli azionari nell'esatta composizione del paniere (stessi componenti..con stessi pesi)..ma credo che tale operazione non sia mai stata fatta (troppo complicato consegnare certi quantitativ/frazioni di azioni).

Grazie per la chiara esposizione.

[FibMaster]

Originalmente inviato da mappets

ma come fa il mercato a salire se si vendono contratti?

sale comprando azioni e non futures

x dimarax,pensala come vuoi

[dimaraz]

DPRU...guarda che non c'era alcuna vena polemica nella mia risposta.

Le cose certe le espongo..e ne do sempre controprova.

Quando la mia è un'opinione personale, vale come tale...il mondo è bello perchè è a colori.....e il confronto tra opinioni diverse spesso porta a scoprire le verità.

[zappolaterra6]

buongiorno, ho opinioni diverse.

Originalmente inviato da dimaraz

Gli spike si formano proprio perchè ad un certo momento (nell'ipotesi di una salita)..un certo numero di compratori vuole acquistare...e non trovando venditori su basi basse devono aumentare il prezzo (viceversa nell'ipotesi di ribasso).

lo spike è "l'ombra" di una barra/candela.è il venditore/compratore che dà al mercato i suoi contratti, in particolari momenti, (....per "vuotare" il book?)

Originalmente inviato da dimaraz

E' una leggenda metropolitana (o creata da speculatori che vogliono giustificare le loro perdite)... la rottura di certi livelli solo per prendere gli stop-loss.

ti invito a leggere quello che trovi di von neumann, nash, kanhemann e mero, prima di affermare quanto sopra.

Originalmente inviato da dimaraz

Gli ordini Stop-Loss...non compaiono sul mercato..ma sono ordini parcheggiati nei server/pc dei vari attori (Sim-Banche-Scalper)..e pensare che le "mani forti" riescano a controllare tutte quelle posizioni...è assurdo.

le sim/banche hanno book almeno a 20 livelli.
poi in italia (ed in grossa parte di europa) le sim sono, in genere, proprietarie delle piattaforme...con le conseguenze del caso.
saluti

[FibMaster]

Originalmente inviato da dimaraz

DPRU...guarda che non c'era alcuna vena polemica nella mia risposta.

Le cose certe le espongo..e ne do sempre controprova.

Quando la mia è un'opinione personale, vale come tale...il mondo è bello perchè è a colori.....e il confronto tra opinioni diverse spesso porta a scoprire le verità.

figurati neppure da parte mia.

le spike le fanno,le fanno eccome e per il motivo che ti ho descritto....
...dovresti vedere cosa fanno sui cambi.

[mappets]

per dimaraz,dpru e kiunque volgia rispondere..
se il mercato(il fib intendo...)sale e l'open interest sale,non possono essere altro ke apertura di posizioni lunghe.ki mi può smentire razionalmente lo faccia..
se fossero posizioni corte(quindi aperture di short..)il mercato scenderebbe,visto ke per prendere 1 posizione corta devi vendere....
ho detto

[dimaraz]

per mappets

forse non mi son spiegato bene:

che il mercato salga o scenda...è ininfluente ai fini del calcolo dell'open interest.

L'open interest misura solo la quantità di posizioni aperte...e NECESSARIAMENTE (per legge) 1 posizione aperta significa che esiste 1 compratore e 1 venditore.

Il valore che viene indicato nell'open interest..lo puoi trovare sia in fasi calanti che in fasi di rialzo...e misura unicamente la quantità di operazioni ancora aperte.

Quindi, in parole povere..
se l'Open interest da valore 10.000...significa che ci sono 10.000 contratti ancora aperti (quindi supponendo che ogni operatore possa fare solo 1 contratto..10.000 persone con posizione long ...e altre 10.000 con posizione short)

[mappets]

ma se durante 1 salita del mercato vedi ke questi 10.000 aumentano,cosa ne deduci??proprio nulla?io ke sono posizioni lunghe,perkè,ti ripeto,se fossero short ke si stanno aprendo,il mercato scenderebbe...visto ke aprire 1 posizione short vuol dire vendere...
dimmi dove sbaglio...
il fatto ke io apro 1 long,non significa ke automaticamente qualkuno apra 1 short..può essere 1 posizione kiusa...
domani ti posto 1 tabellina per l'interpretazione dell'o.i....made by lupin ovviamente..ora devo volare...