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Vorrei fare un post diverso dal solito, e forse sara' anche uno degli ultimi anche perche' le poche cose che so, che uso o che ritengo utili le ho gia' raccontate tutte
In questi giorni sto leggendo un libro dal brutto titolo Unlocking Wealth. Secret to market timing, di John Crane. Per quanto sia solo a meta' strada e non mi sia tutto chiaro, l'approccio di Crane mi sembra interessante. Propone un sistema meccanico per operare con target di prezzo e di tempo e combinando cicli tra minimi e tra massimi (che come sapete e' una mia fissa).
Crane illustra molti esempi su grafico daily e anche qualcuno su grafici intraday. Vi volevo proporre un'applicazione della sua tecnica sull'orario dello stocco che ho seguito in questi giorni (purtroppo non operativamente) e che e' risultata piuttosto spettacolare.
Il principio centrale di Crane e' quello dell'azione/reazione e il punto chiave e' chiamato reaction swing, in pratica uno swing che si oppone al trend principale. Crane per i pivot che definiscono lo swing usa il close con la "regola del 2" (un pivot low e' un close piu' basso dei due precedenti e dei due seguenti, opposto per i pivot high), visto che a me il close piace poco, usero' l'intermediate trend per definire i pivot (nel caso in esame cambia poco comunque).
Si entra su patterns che Crane chiama TR (Trend Reversal) e TC (Trend Continuation). Quello sotto e' un TC e funziona cosi': una volta che il max del 6 luglio delle 16:00 si puo' definire un pivot high (cioe' quando si realizzano i 2 minimi successivi decrescenti nelle 2 barre successive) si inserisce un ordine long sopra il pivot high. Tale ordine long viene abbassato sul max della barra che segna un ritracciamento superiore al 61,8% (Crane la chiama Buy Window, e approssima al 60%). Si entrera' quindi long nel caso in cui si potra' definire un pivot low (nel mio caso l'intermediate trend invertira' al rialzo) e si andra' sopra al max di cui ho detto prima. Il long scatta quindi nella barra con la freccia verde a 2555. Lo swing dal max del 6 luglio al min del 7 luglio e' appunto il reaction swing
Crane descrive in dettaglio come piazzare lo stop loss ma non mi voglio dilungare e passo alla descrizione dell'eventuale take profit. L'obiettivo temporale si calcola prendendo la distanza temporale tra gli ultimi 2 pivot high e aggiungendola all'ultimo pivot low, cosa che ho evidenziato nel grafico attraverso i 2 segmenti frecciati (Crane lo chiama Reversal Day Indicator)
Per calcolare l'obiettivo di prezzo prima di tutto si traccia la retta che passa dal pivot low precedente il reaction swing e dal punto centrale del reaction swing (chiamata Center Line). Un modo molto comodo per tracciare la Center Line e' la forchetta di Andrews, la retta risultera' quindi la mediana della forchetta
A questo punto tracciamo la retta che passa per il reaction swing (chiamata Action Line), e tracciamo la parallela a tale retta che passa per il punto di incrocio della mediana della forchetta e della verticale che ci sta ad indicare il Reversal Day Indicator. Crane la chiama Reaction Line e rappresenta l'obiettivo dinamico di prezzo
Una volta entrati in posizione Crane dice di fare come segue: o scatta lo stop loss, o si raggiunge la Reaction Line prima del Reversal Day e quindi si esce con profitto, o si esce comunque al Reversal Day. Il caso che ho presentato e' appunto "spettacolare" perche' la Reaction Line viene toccata esattamente nella barra prevista dal Reversal Day Indicator.
Va da se' che non funzionera' sempre cosi' (basta vedere il pattern di inversione precedente
) ma personalmente la voglia di leggere bene il libro e magari di fare qualche test sullo storico mi e' anche venuta, magari anche qualcun altro sara' della stessa idea
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