[f4f]

apro qui il thread su come analizzare un TS in excel

elenco argomenti

prima, per capire la 'meccanica'
poi, la filosofia
e infine per vedere pregi /difetti /migliorie


domani posto qualcosa sulla mia comprensione del sistema ( ho già qualche idea )

[federico64]

Originalmente inviato da f4f

apro qui il thread su come analizzare un TS in excel

elenco argomenti

prima, per capire la 'meccanica'
poi, la filosofia
e infine per vedere pregi /difetti /migliorie


domani posto qualcosa sulla mia comprensione del sistema ( ho già qualche idea )

Ottima iniziativa.

[Gabryc]

Provo a dire la mia:

Secondo me un TS deve

- Individuare un trend (ciclicità e medie mobili)
- Individuare una opportunità fuori dal trend (Williams ecc...)

-Individuare la fine delle due precedenti

Originalmente inviato da f4f

apro qui il thread su come analizzare un TS in excel

elenco argomenti

prima, per capire la 'meccanica'
poi, la filosofia
e infine per vedere pregi /difetti /migliorie


domani posto qualcosa sulla mia comprensione del sistema ( ho già qualche idea )

[Skarso]

Originalmente inviato da Gabryc

Provo a dire la mia:

Secondo me un TS deve

- Individuare un trend (ciclicità e medie mobili)
- Individuare una opportunità fuori dal trend (Williams ecc...)

-Individuare la fine delle due precedenti

mmmh . . . anche fenomeni puramente casuali possono ad occhio ( come disse il cieco . . . ) presentare “trend” . . .
questo significa che il concetto di “trend” è ingannevole e occorrerebbe definirlo meglio x riconoscerlo nel e dal noise . . .
così pure la “ciclicità” è un concetto assai vago . . .
andiamoci piano con le frasi fatte che sembrano ragionevoli a parole ma non altrettanto nella realtà del mercato . . .
insomma quella suggerita non mi sembra la strada x il paradiso del trader . . .

[Gabryc]

L'importante è che funzioni per la nostra "epoca"

Ovviamente è una idea che va sviluppata...

Originalmente inviato da Skarso

mmmh . . . anche fenomeni puramente casuali possono ad occhio ( come disse il cieco . . . ) presentare “trend” . . .
questo significa che il concetto di “trend” è ingannevole e occorrerebbe definirlo meglio x riconoscerlo nel e dal noise . . .
così pure la “ciclicità” è un concetto assai vago . . .
andiamoci piano con le frasi fatte che sembrano ragionevoli a parole ma non altrettanto nella realtà del mercato . . .
insomma quella suggerita non mi sembra la strada x il paradiso del trader . . .

[f4f]

disastro !
qui ho un excel2003 e non apro il file, se non con OpenOffice

vado quindi ad iniziare 'a memoria' e con quello che ho estrapolato da OO


TS daily sulla volatilità, se ho ben capito adattivo ( cioè prende i parametri dalla storia recente) e ( credo) studiato sul FIB


cioè:

la prima cosa di un TS credo sia definire la sua 'idea-motore', una caratteristica del o dei mercati che si vuole tradare: individuata questa regola, si sceglie il metodo più corretto per misurarla ed eventualmente di ottimizza ( ma meglio di no) il parametro
qui la scelta sembra ( e mi scuso, ma ripeto con excel2003 ...) che il parametro si ri-adatta da sè ( vado a memoria, potrei prendere una cantonata pazzesca)

interessantissima l'analisi del TS, nel foglio1, che si discosta da quella 'tradizionale' dei soft 'shake&bake' e mette alcuni coefficienti di valutazione del rischio: std.dev dei risultati e sharpe
il rendimento è ottimo, e i DD sembrano contenutissimi ( sempre a memoria )

il problema è che passa un sacco di tempo FLAT, mesi e anni, fino a che 'scatta' la condizione ( anche qui, vado a memoria)
ottimo l'inserimento di commissione e slippage, non ricordo se (completezza vuole, io non lo faccio mai) abbia persino il capital gain

quindi, sistema eccellente da tenere in un 'portafoglio di TS' , cioè da affiancare ad altri TS , per sfruttare il capitale nei periodi di FLAT


ho ancora un sacco di cose da capire ...
nav
la funzione INDICE
cosa sia tdcl
ecc ecc
se sbuccio una per una con lo excel adatto



domande ( per cominciare):
come hai calcolato il VAR e a cosa ti serve?
lo hai provato con latri indici similari ( CAC, forse ... DAX e SP500 hanno vola diversa ..) ?

un primo step
io mi trovo molto bene a sovrappoorre il grafico equity al grafico indice, per vedere dove si concentrano i win , i loss e le maggiori variazioni della equity:
potresti magari ...
1 fare grafico equity e indice
2 fare versione per excel2003 ( ma non credo sia possibile, visto le functions utilizzate ... )

grazie e ciao

[Skarso]

Originalmente inviato da f4f

disastro !
qui ho un excel2003 e non apro il file, se non con OpenOffice



ho ancora un sacco di cose da capire ...
nav
la funzione INDICE
cosa sia tdcl
ecc ecc
se sbuccio una per una con lo excel adatto



domande ( per cominciare):
come hai calcolato il VAR e a cosa ti serve?
lo hai provato con latri indici similari ( CAC, forse ... DAX e SP500 hanno vola diversa ..) ?

x poter discutere meglio parlare la stessa lingua . . .
Office2010 è liberamente scaricabile ( cioè gratuitamente ) dal sito della Microsoft Italia
può convivere sul PC con le versioni precedenti ed è utilizzabile x 2 mesi
nell’ attesa dell’ allineamento del SW intanto rispondo ad alcune domande:
non ho calcolato il VAR bensì il Mod_VAR cioè modificato x tener conto di skewnes e kurtosis ed è un indicatore di rischio così come l’ expected shortfall
mi dicono quanto posso perdere al max in una operazionecon un livello del 99% di confidenza
il frequentatore quadratico medio dei forum pseudo –finanziari non si pone generalmente il problema del rischio perché . . . forse perché confida nel potere dello stop – loss . . .
nav =net asset value
tdclose = prezzo chiusura di oggi , tdcl1630 = prezzo delle 1630 etc
la funzione “indice” mi serve x spostarmi avanti/indietro sulle matrici ( colonne ) : indice(tdclose;riga – 1) = close di ieri simile alla istruzione VB close( i – 1 )
segnalo 1 “erore” nella colonna “tick” del foglio 2 : il valore deve essere sempre 5

[f4f]

Originalmente inviato da Skarso

x poter discutere meglio parlare la stessa lingua . . .
Office2010 è liberamente scaricabile ( cioè gratuitamente ) dal sito della Microsoft Italia
può convivere sul PC con le versioni precedenti ed è utilizzabile x 2 mesi
nell’ attesa dell’ allineamento del SW intanto rispondo ad alcune domande:
non ho calcolato il VAR bensì il Mod_VAR cioè modificato x tener conto di skewnes e kurtosis ed è un indicatore di rischio così come l’ expected shortfall
mi dicono quanto posso perdere al max in una operazionecon un livello del 99% di confidenza
il frequentatore quadratico medio dei forum pseudo –finanziari non si pone generalmente il problema del rischio perché . . . forse perché confida nel potere dello stop – loss . . .
nav =net asset value
tdclose = prezzo chiusura di oggi , tdcl1630 = prezzo delle 1630 etc
la funzione “indice” mi serve x spostarmi avanti/indietro sulle matrici ( colonne ) : indice(tdclose;riga – 1) = close di ieri simile alla istruzione VB close( i – 1 )
segnalo 1 “erore” nella colonna “tick” del foglio 2 : il valore deve essere sempre 5

anzitutto grazie
poi, vedo di scaricare office2010

infra, VAR so cos'è
ma , per dire, la modalità di calcolo mi interessa: se ne era parlato anche nel thread Regolo
nella mia esperianza di borsa , due volte la borsa è rimasta chiusa per 10gg circa : 1987 e 2001
e si è rischiato anche nel ?2003 con l'attentato di madrid

io confido solo nel potere di una put acquistata ... e manco di quella al 100%

[Skarso]

Originalmente inviato da f4f

infra, VAR so cos'è
ma , per dire, la modalità di calcolo mi interessa:

Mod_VAR = avgc+zc*dvstc
dove avgc = media dei rendimenti , dvstc = dev std dei rendimenti
zc =MIN(z;(z+(z^2-1)*skewc/6-(z^3-3*z)*(kurtc-0)/24+(2*z^3-5*z)*skewc^2/36))
z = =-INV.NORM.ST(0.99))
kurtc = kurtosis dei rendimenti
skewc = asimmetria dei rendimenti
notare il valore positivo ( 2.38 ) della asimmetria ( skewness ) dei rendimenti del sys

[f4f]

Originalmente inviato da Skarso

Mod_VAR = avgc+zc*dvstc
dove avgc = media dei rendimenti , dvstc = dev std dei rendimenti
zc =MIN(z;(z+(z^2-1)*skewc/6-(z^3-3*z)*(kurtc-0)/24+(2*z^3-5*z)*skewc^2/36))
z = =-INV.NORM.ST(0.99))
kurtc = kurtosis dei rendimenti
skewc = asimmetria dei rendimenti
notare il valore positivo ( 2.38 ) della asimmetria ( skewness ) dei rendimenti del sys

... che poi è il 'motore' di Lupin

dato che sei gentilissimo, chiedo la domanda principe:
su quale range calcoli avgc ?


ot
sto cercando di far partire un TS demo su TraderXL ...
ma, o sono pigro o sono cotto bloccato nella sintassi