[Barolo]

SAlve a tutti,

avrei due domande su Amibroker per chi lo usa....

1) E possibile da listato costringere Amibroker a plottare un array creato dal TS, in un "pane"(finestra, riquadro, non so come chiamarlo) diverso da quello in cui il TS viene inserito( con insert/insert linked/overlay)?

Vorrei passare da una visualizzazione cosi:



ad una visualizzazione come quella seguente, direttamente da listato. Attualmente per ottenerla, ho dovuto duplicare il TS e mentre uno plotta il prezzo l'altro plotta l'istogramma. Il problema che fare così è un palla al momento di modificare il listato... mi tocca modificare anche il duplicato.



La seconda domanda è:
se creo un TS sul FIB e volessi vedere il risultato tradandolo con gli ETF LEVMIB e XBEAR, come faccio a spiegarlo ad amibroker ? mi interesserebbe vedere la equity...
Credo di dover utilizzare l'istruzione "Foreign" ma non ho capito se è dal Fib che devo richiamare i valori degli ETF o dagli ETF fare riferimento al FIB per le regole di entrata....


Ringrazio anticipatamente, ogni suggerimento è bene accetto.

[reef]

Originalmente inviato da Barolo

La seconda domanda è:
se creo un TS sul FIB e volessi vedere il risultato tradandolo con gli ETF LEVMIB e XBEAR, come faccio a spiegarlo ad amibroker ? mi interesserebbe vedere la equity...
Credo di dover utilizzare l'istruzione "Foreign" ma non ho capito se è dal Fib che devo richiamare i valori degli ETF o dagli ETF fare riferimento al FIB per le regole di entrata....

Sul primo quesito passo...

Sul secondo, un modo possbile è far girare il TS sull'indicatore FIB che utilizzi, es. per il Close:
fC = Foreign("tickerFIB","Close");
signalBuy = f0(fC);
signalShort = f1(fC);
ecc.

Avendo creato una WatchList con i due ETF, fai girare in portfolio mode sulla watchlist e usi il segnale buy/sell per acquistare il long e il short/cover per acquistare lo short con una condizione if

If (Name()=="ETFLong") {
Buy = signalBuy;
Sell = signalSell;
}
else If (Name()=="ETFshort") {
Buy = signalShort;
Sell = signalCover;
}
Un po' sintetico ma, spero, comprensibile

[Barolo]

Originalmente inviato da reef

Sul secondo, un modo possbile è far girare il TS sull'indicatore FIB che utilizzi, es. per il Close:
fC = Foreign("tickerFIB","Close");
signalBuy = f0(fC);
signalShort = f1(fC);
ecc.

Avendo creato una WatchList con i due ETF, fai girare in portfolio mode sulla watchlist e usi il segnale buy/sell per acquistare il long e il short/cover per acquistare lo short con una condizione if

If (Name()=="ETFLong") {
Buy = signalBuy;
Sell = signalSell;
}
else If (Name()=="ETFshort") {
Buy = signalShort;
Sell = signalCover;
}
Un po' sintetico ma, spero, comprensibile

Credo di aver capito cosa intendi, farò delle prove (procedo a tastoni), Grazie!

[kidkurry]

Originalmente inviato da reef

Sul primo quesito passo...

Sul secondo, un modo possbile è far girare il TS sull'indicatore FIB che utilizzi, es. per il Close:
fC = Foreign("tickerFIB","Close");
signalBuy = f0(fC);
signalShort = f1(fC);
ecc.

Avendo creato una WatchList con i due ETF, fai girare in portfolio mode sulla watchlist e usi il segnale buy/sell per acquistare il long e il short/cover per acquistare lo short con una condizione if

If (Name()=="ETFLong") {
Buy = signalBuy;
Sell = signalSell;
}
else If (Name()=="ETFshort") {
Buy = signalShort;
Sell = signalCover;
}
Un po' sintetico ma, spero, comprensibile

Non potrebbe bastare un semplice
SetForeign("FTSEMIB.MI"); ad inizio ts, fatto girare sull'etf
RestorePriceArrays(); a fine condizioni

??

[reef]

Originalmente inviato da kidkurry

Non potrebbe bastare un semplice
SetForeign("FTSEMIB.MI"); ad inizio ts, fatto girare sull'etf
RestorePriceArrays(); a fine condizioni

??

Se fosse un solo ETF sì, ma sono due, entrambi solo in acquisto senza short. Per cui devi far scattare i segnali sul FIB ma, per il calcolo corretto della equity, effettuare le compravendite sugli strumenti a mercato con i vari buyprice/sellprice (ecc.) corretti.
Non escludo che, a causa del buon allineamento degli ETF col FIB, in realtà tutta questa operazione non sia necessaria, ma questo è un altro discorso.

[Barolo]

Originalmente inviato da reef

Se fosse un solo ETF sì, ma sono due, entrambi solo in acquisto senza short. Per cui devi far scattare i segnali sul FIB ma, per il calcolo corretto della equity, effettuare le compravendite sugli strumenti a mercato con i vari buyprice/sellprice (ecc.) corretti.
Non escludo che, a causa del buon allineamento degli ETF col FIB, in realtà tutta questa operazione non sia necessaria, ma questo è un altro discorso.

Esatto il problema è proprio il fatto che sono due strumenti
Se mi dici che si può evitare, sarebbe una buona cosa.
Il fatto è che quando usavo gli ETF un paio di anni fa mi pareva
che quando il mercato ti andava contro, la leva fosse più alta di quando invece la direzione era giusta
Si tratta chiaramente di una impressione, che non posso ne documentare ne dimostrare.

X questo mi garbava fare una prova ...
in effetti una soluzione potrebbe essere di farlo solo per l'ETF Long e vedere se replica il ts nelle operazioni solo LONG,
sarebbe già una verifica per farsi una idea.

[reef]

Originalmente inviato da Barolo

Esatto il problema è proprio il fatto che sono due strumenti
Se mi dici che si può evitare, sarebbe una buona cosa.
Il fatto è che quando usavo gli ETF un paio di anni fa mi pareva
che quando il mercato ti andava contro, la leva fosse più alta di quando invece la direzione era giusta
Si tratta chiaramente di una impressione, che non posso ne documentare ne dimostrare.

X questo mi garbava fare una prova ...
in effetti una soluzione potrebbe essere di farlo solo per l'ETF Long e vedere se replica il ts nelle operazioni solo LONG,
sarebbe già una verifica per farsi una idea.

Si chiama efficienza del mercato. Se non fosse così, si potrebbero comprare il FIB e l'ETF in arbitraggio, ma allora lo farebbero tutti, e quindi i prezzi si riallineerebbero.

Per le % che non tornano, ricorda che 100-10% fa 90, ma 90+10% fa 99, e questo aspetto diventa speculare sullo short

[Barolo]

Originalmente inviato da reef

Si chiama efficienza del mercato. Se non fosse così, si potrebbero comprare il FIB e l'ETF in arbitraggio, ma allora lo farebbero tutti, e quindi i prezzi si riallineerebbero.

Per le % che non tornano, ricorda che 100-10% fa 90, ma 90+10% fa 99, e questo aspetto diventa speculare sullo short

Quella dell'arbitraggio non l'ho capita (cercherò con google), l'altra si

Nn a caso faccio 'orgogliosamente' parte di quella larga fetta di 'sedicenti traders', che perdono soldi ... del resto se non ci fossimo noi, come farebbero gli altri ad arricchirsi