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Sempre riguardo al tuo interessantissimo lavoro, pongo una domanda che forse hai già deciso di trattare nei prossimi post: i prospetti informativi di alcuni titoli strutturati prevedono un lungo periodo con cedola pari a zero, per poi pagare una c.d. "cedola premio" al momento del rimborso.
Questa cedola è di importo spesso rilevante (anche pari al 100% del v.n.) e non è sempre chiaro come questa vada considerata:
- Come disaggio di emissione, sempre e comunque
- Come una cedola regolare il cui rateo è goduto solamente nell'ultimo anno.
- Come una cedola il cui rateo è goduto a partire da ... ?
Purtroppo non tutte le banche trattano questi titoli allo stesso modo, per cui capita che al momento del rimborso ci siano sorprese spiacevoli. Esiste una regola univoca a cui far riferimento a fronte di un prospetto poco chiaro o fuorviante?
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