Citazione:
Originalmente inviato da gipa69
non è vero.. le alre posizione illustrate da Dario non è detto che implichino una posizione a rischio non zero..
vadavialcu anche a te!    |
vabè, vadavialcù a tutti quanti
il punto è che comprare un FTD è come vendere un pacchetto di CDS. I ragionamenti sugli FTD sono gli stessi che sui CDS.
As a general rule of thumb, the premium on a FTD is about 60 to 80 percent of the sum of the spreads of the constituent CDSs, Hampden-Turner said. So in a FTD of five names with an average spread of 100 basis points, the premium will be in the range of 300 to 400 basis points, depending on the diversity of the basket, he said
dunque invece che vendere 5 CDS, faccio un FTD sui 5 paesi, e considerate la somma delle probabilità, il premio che prendo è il 60-80% della somma dei 5 CDS
Però... ora che scopro queste cose... quasi quasi ne compro uno, fico