scusa oggi ho poco tempo x scrivere, comunque non penso siano overfittate a questo punto. Proverò a seguire in paper pure io
a) Penso di interpretare il dubbio di Arargorn (in paper) così:
I risultati da aprile a oggi son ottenuti come ultima parte dei dati utilizzati per la parametrizzazione del sistema (in sample), o sono quelli utilizzati DOPO la scelta dei parametri di settaggio (out of sample)?
Correggimi Aragorn se ho interpretato male il tuo dubbio.
b) per Y2k forse è un problema mio (sovraccarico dei dati di tanti altri sistemi che seguo), ma seguire 6 diversi sistemi inizialmente è po' pesante, almeno per i primi giorni, ma con l'
abitudine e soprattutto
con risultati positivi diviene tutto piu' facile.
In ogni caso una tabellina quale quella che hai postato al msg n°6 di questo 3D rende tutto piu' sintetico e piu' facile, anche per fare confronti tra i 6 sistemi.
c) per Roberto,
ci sono cose che PER ME RISULTANO DIFFICILI (oppure mi fanno arrendere dopo 2 o 3 tentativi vani di comprensione), ripeto SICURAMENTE il problema sono io che non conosco linguaggi di programmazione, ma capire il tuo aggregatore (così come capire le formule del ts Amico per esempio) è per me un problema attualmente insormontabile. Io mi limito a confrontare le equity di + sistemi sullo stesso indice su un grafico comune, valutando ad occhio la volatilità ed i DD nel corso dei mesi e degli anni.
P.S. Mi fa piacere il tentativo di Y2k di coinvolgere gli altri utenti a partecipare (io non ci sono riuscito).
