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analisi statistica
la tesi : dimostrare che l'analisi dei flussi di volume delle PUT e CALL è un
elemento di previsione del trend in corso e del successivo a breve
termine.
ho preso in esame le quote FUTURE NGAS
dal 01/01/2011 al 15/02/2011 ho riscontrato notevoli volumi di scambio su
FUTURE NGAS PUT APRILE 2011 stike 4,00 $
la sua realizzazione ha generato un trend al ribasso che si è completato il
22/02/2011 con FUTURE NGAS MARZO 2011 a 3,85 $
dal 01/01 al 15/02/2011 i volumi complessivi di PUT MARZO 2011 su tutti
gli strike ha superato di almeno il 15 % la somma del relativo volume CALL
MARZO 2011 su tutti gli strike.
dall'esame dell'attuale andamento del FUTURE NGAS ho verificato che dal
01/02/2011 un volume complessivo di 1736 sulla PUT APRILE 2011 strike
3,50 che condiziona il trend al ribasso.
però dal 14/02/2011 ad oggi i volumi sulla suddetta PUT si sono
notevolmente ridotti.
inoltre dal 07/02 al 24/02/2011 c'è una prevalenza di almeno il 30% del
volume complessivo di CALL APRILE 2011 su tutti gli strike sulle PUT
APRILE 2011 su tutti gli strike.
PREVISIONE FUTURE NGAS APRILE 2011 : LONG
rilevazioni dal 22/02/2011 al 24/02/2011 :
totale volumi FUTURE NGAS PUT MAGGIO 2011 su tutti gli strike 82
totale volumi FUTURE NGAS CALL MAGGIO 2011 su tutti gli strike 1175
netta prevalenza CALL
PREVISIONE FUTURE NGAS MAGGIO 2011 : LONG
sto valutando la seguente ipotesi quale indicatore del successivo trend a
breve termine :
individuare la PUT e/o la CALL con uno strike dove si concentrano i
maggiori volumi in un intervallo di tempo di 1-2-3-4 settimane
è gradito un gentile commento
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