[robom1]

Originalmente inviato da Tortuga72

Ciao Robom1
il MaxDD su posizioni chiuse è quello del mio primo messaggio, per Nebbiolo si è realizzato il 08/12/2008 mentre per Montecristo il 13/03/2009.

Di seguito invece i MaxDD a posizioni aperte:
Nebbiolo euro 10.747 il 19/01/2009
Montecristo euro 12.357 il13/10/2004

Ti chiedo di condividere le tue deduzioni in modo da confrontarsi
Grazie
Ciao

Ciao, scusa ma mi sono collegato adesso; il max dd su posizioni aperte ha dato alla fine un loss o un gain?

[ender85]

Originalmente inviato da robom1

Ciao, scusa ma mi sono collegato adesso; il max dd su posizioni aperte ha dato alla fine un loss o un gain?

Essendo un dd è ovvio che sia un loss.
Max dd su posizioni apertre significa che se tu in una sola operazione parti da zero, guadagni 30000 ma poi la chiudi a +15000 di gain, il massimo dd è 15000 e non zero. Si specifica perchè spesso chi vende segnali sceglie di mettere il dd a tradata chiusa per fare bella figura e casualmente non è mai specificato, ecco perchè poi ci sono stampate delle belle equity

[robom1]

Originalmente inviato da ender85

Essendo un dd è ovvio che sia un loss.
Max dd su posizioni apertre significa che se tu in una sola operazione parti da zero, guadagni 30000 ma poi la chiudi a +15000 di gain, il massimo dd è 15000 e non zero. Si specifica perchè spesso chi vende segnali sceglie di mettere il dd a tradata chiusa per fare bella figura e casualmente non è mai specificato, ecco perchè poi ci sono stampate delle belle equity

Ciao Ender, da quello che mi risulta il draw down ed il run-up vengono calcolate anche sulle posizioni aperte. Quindi non è ovvio che sia un loss.
E' il delta rispetto al max / min di entrata (di segno contrario).
Siccome, da quanto mi sembra di capire, i due sistemi sono "lunghi"
servirebbe per posizionare in maniera corretta lo stop loss, poi al limite possiamo disquisire sul termine ma è lo stesso che viene utilizzato in vt.
Forse non mi sono spiegato bene.

Faccio un esempio:

long 20000 dopo un po va 19500 dopo 2 giorni a 19000 ma sono ancora long quindi dd a 1000 poi l'indice va su a va a 21000 ed esco
gain 1000 e dd di 1000

long 2000 dopo un po va 19500 quindi dd a 500 ma sono ancora long poi esco a 19.000 perdita a 1000 e dd di 1000.

il dd è lo stesso un attimo prima di uscire long e short ma cambia una considerazione ovvero il posizionamento dello stop loss; nel primo caso se avessi posizionato lo stop loss a 19500 io avrei avuto un dd di 500 e una perdita di 500 contro un gain di 1000 e un dd di 1000 (vedi secondo caso).

per quello io dicevo che il runup ed il draw down inteso con delta rispetto ai max min è utilissimo per il target profit e il posizionamento dello stop loss, ma forse magari diciamo la stessa cosa.

[Tortuga72]

Originalmente inviato da robom1

Ciao Ender, da quello che mi risulta il draw down ed il run-up vengono calcolate anche sulle posizioni aperte. Quindi non è ovvio che sia un loss.
E' il delta rispetto al max / min di entrata (di segno contrario).
Siccome, da quanto mi sembra di capire, i due sistemi sono "lunghi"
servirebbe per posizionare in maniera corretta lo stop loss, poi al limite possiamo disquisire sul termine ma è lo stesso che viene utilizzato in vt.

Entrambi i sistemi vanno sia long che short.
Il DD per definizione non può che essere negativo, lavori sull'equity, prendi il picco di equity e poi calcoli il massimo ritracciamento da questo picco, che può accadere sia con long che con short, ma sempre di ricaduta da un massimo di equity parliamo.
VT nel suo report calcola il DD ad operazione chiusa, il DD a posizione aperte me lo sono calcolato manualmente esportando su excel l'equity (che invece è a posizioni aperte).
Sul run-up non so, sinceramente non mi ha mai attirato più di tanto.
Forse per il discorso che fa Robom sugli stop loss, occorre guardare la perdita media....ma non sono sicuro di aver ben compreso, tieni in considerazione che entrambi i sistemi hanno già il loro stop loss.

Tornando invece al dd a posizioni aperte a naso mi sembra logico che quest'ultimo sia più alto di quello a posizioni chiuse, da un punto di vista psicologico però questo non mi sconvolge, mi dice solo che nell'operazione che mi ha fatto fare il picco dell'equity poi quest'ultima si è chiusa lasciando qualcosa al mercato (come inevitabile del resto), e da lì è poi iniziato il max dd.......la faccio forse troppo semplice ?

[Tortuga72]

MONTECRISTO rimane flat anche per domani

NEBBIOLO è Long dal 10.09.09 a 22.915, ora è in gain di 749 punti, Stop Loss sempre a livello 22.397.

[robom1]

Ciao, per assurdo/semplicità faccio 2 operazioni entrambe positive.
il max draw down da definizione diventerà pari a 0.
Il draw down medio è pari alla media aritmetica dei singoli draw down pero' calcolati su ritracciamento di ogni singola operazione.
Se vado su ogni singola operazione invece ho un draw down ed un runup che misurano il massimo ritracciamento negativo rispetto al prezzo di entrata ed il massimo ritracciamento positivo di entrata ed entrambi concorrono alla formazione dell'efficienza di entrata uscita.
E' chiaro che il draw down viene calcolato fino a dove il ts puo' andare; se io ho posizionato uno stop loss il ritracciamento lo calcola fino allo stop loss; se non ho posizionato alcuno stop loss il ts va avanti fino a quando non incontra l'entry con segno contrario.
Per assurdo potrei avere l'ultima operazione con un draw down di 5000 punti (sono entrato e dopo l'entrata pur essendo ancora in posizione sono sotto di 5000 punti) ma, siccome ancora la posizione è aperta il max draw down è zero.
Viceversa se per assurdo faccio un ts con uno stop loss pari a 0,00001% e presupponendo che non c'è n'è neanche una in gain, avrò un max draw down pari alla sommatoria di tutti gli 0,000001% ed un draw down su posizione aperta pari a 0.000001%.

[Tortuga72]

Originalmente inviato da robom1

Ciao, per assurdo/semplicità faccio 2 operazioni entrambe positive.
il max draw down da definizione diventerà pari a 0.
Il draw down medio è pari alla media aritmetica dei singoli draw down pero' calcolati su ritracciamento di ogni singola operazione.
Se vado su ogni singola operazione invece ho un draw down ed un runup che misurano il massimo ritracciamento negativo rispetto al prezzo di entrata ed il massimo ritracciamento positivo di entrata ed entrambi concorrono alla formazione dell'efficienza di entrata uscita.
E' chiaro che il draw down viene calcolato fino a dove il ts puo' andare; se io ho posizionato uno stop loss il ritracciamento lo calcola fino allo stop loss; se non ho posizionato alcuno stop loss il ts va avanti fino a quando non incontra l'entry con segno contrario.
Per assurdo potrei avere l'ultima operazione con un draw down di 5000 punti (sono entrato e dopo l'entrata pur essendo ancora in posizione sono sotto di 5000 punti) ma, siccome ancora la posizione è aperta il max draw down è zero.
Viceversa se per assurdo faccio un ts con uno stop loss pari a 0,00001% e presupponendo che non c'è n'è neanche una in gain, avrò un max draw down pari alla sommatoria di tutti gli 0,000001% ed un draw down su posizione aperta pari a 0.000001%.

Ciao Robom1
penso di aver capito cosa intendi, riepilogo:
1- MAX DD OPERAZIONI CHIUSE: calcolato sull'equity del sistema (e quindi su più operazioni) fatta ad operazioni chiuse.
2- MAX DD OPERAZIONI APERTE: calcolato sull'euity del sistema (e quindi su più operazioni) fatta ad operazioni aperte (e con questo non voglio dire considerando anche l'eventuale operazione aperte al momento del back test).
3- DD Medio: la media delle massime escursioni negative fatte da ogni singolo trade e quindi l'oggetto di osservazione non è più l'equity del sistema ma la curva della singola operazione.

Se capisco bene la tua domanda quindi è sul DD medio. Sinceramente non l'ho mai considerato ma è un bel spunto di riflessione.

Nel pomeriggio posto i valori di dd medio sui due sistemi.

Ciao

[Tortuga72]

Su Montecristo il DD medio è di 469 euro mentre su Nebbiolo il DD medio è di 417 euro.

[zazen]

Originalmente inviato da Tortuga72

Ciao Ender




Alla fine quindi la soluzione che ho iniziato ad adottare è quella di prendere i segnali sull'indice ed operare sul future ..........

faccio così anch'io da qualche anno

[Aragorn]

Originalmente inviato da claudios

faccio così anch'io da qualche anno

idem con patate