Citazione:
Originalmente inviato da surcontre
Incuriosito da questa UCG ho provato ad applicare agli ultimi due anni della serie storica (dal marzo 2008 a oggi) il trading system più semplice del mondo: se sale compro, se scende vado short.
In easylanguage (comprensible a tutti, data la semplicità):
value1=10000/C;
if C>C[X] then buy value1 contract at close;
if C<C[X] then sell value1 contract at Close;
C{X} sta a indicare il prezzi di chiusura di X giorni fa. Ho ottimizzato X da 1 a 20 ed è uscito, come migliore lookback (chissà mai perché) 2.
I risultati ottenuti, usando €10000 di controvalore fisso e €5 di commissione per operazione sembrano essere molto simili ai tuoi:
profitto totale: €23900
n° operazioni: 158, di cui 64 positive.
A questo punto, ho applicato questo ultimo ritrovato della scienza e della tecnica finanziaria a tutta la serie storica di UCG, dal 1995 a oggi.
Sono certo che ti basterà guardare l'equity line per avere una risposta alle tue domande :- )
La linea viola indica il periodo di ottimizzazione del parametro.
Purtroppo l'overfitting, oppure come il questo caso il data-snooping, è un bestiaccia insidiosa, molto difficile da domare.
Happy trading |
Grazie Sur, interessante il tuo TS
... sì effettivamente gli ultimi due anni sembrano essere ottimi per applicare qualsiasi TS.
Sto rivedendo alcuni parametri. sono arrivato ad un punto dove trovo il periodo nero tra il 2004 e 2007 dove il mio TS perde moltissimo. Sto cercando di ottimizzare, lisciare, ecc. ma sembra che non ci sia molto da fare. Dovrei alzare i periodi di analisi ma ovviamente il TS sarebbe molto lento a girarsi.
Sono cmq fiducioso, vi aggiornerò non appena arriverò ad una conclusione, che potrebbe anche essere "meglio lasciar stare"... speriamo di no
