Citazione:
Originalmente inviato da f4f
capito 
hummm sì hai ragione: alta liquidità, niente giochini sul vega, theta uguale al sottostante ...
per le prove va bene
ma di fondo tutto questo per me è palestra per una 'serie' di analisi similari, con verifica del VAR ...
ad esempio questa
Lyxor Etf Daxplus Protective Put - Borsa Italiana
(oggi Borsaitaliana è out... ) |
Nel caso specifico della protective put non servono simulazioni
Puoi prevedere -10% a trimestre -->-35% annuo,se poi capitano 4 roll con vola al 70% perdi il 70% in un anno ma da nessuno storico ottieni questi risultati