Citazione:
Originalmente inviato da masgui
fissi il tasso interno di rendimento al 3.5% ma spendi teoricamente quello che rischi in duration.
Non volete capi una cosa fondamentale!!!!!!!!!!! Non si sono pasti gratis !!!!!!!!!!!!!!!!
NO FREE LUNCH
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ovvvvio no free lunch, ma non è replica di un tasso variabile
la questione è che lo strike è più alto, e in più prezzi l'andamento volaimpl
ho dato un occhio jeri, oggi guardo ancora
ma il cap vale circa 50 ( su 5000 sottostante) =1%
per 4 anni però
ergo, un 025 per annum
3.5 - 025= 3 dicciamo??
ovvio perdi un 0.5 su diff strike
ma sarebbe da fare simulazzzzione hoadley o hull
i dati
per caso li puoi verificare??
rendimento consto-cap e vola ??
diciamo su bond statali (OAT BTP) euro 4 anni o 5 anni
