Citazione:
Originalmente inviato da Tortuga72
Ciao Robom1
penso di aver capito cosa intendi, riepilogo:
1- MAX DD OPERAZIONI CHIUSE: calcolato sull'equity del sistema (e quindi su più operazioni) fatta ad operazioni chiuse.
2- MAX DD OPERAZIONI APERTE: calcolato sull'euity del sistema (e quindi su più operazioni) fatta ad operazioni aperte (e con questo non voglio dire considerando anche l'eventuale operazione aperte al momento del back test).
3- DD Medio: la media delle massime escursioni negative fatte da ogni singolo trade e quindi l'oggetto di osservazione non è più l'equity del sistema ma la curva della singola operazione.
Se capisco bene la tua domanda quindi è sul DD medio. Sinceramente non l'ho mai considerato ma è un bel spunto di riflessione.
Nel pomeriggio posto i valori di dd medio sui due sistemi.
Ciao
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Ciao Tortuga, scusa per il ritardo nella risposta.
Prendo ad esempio il ts pinco pallo che dal nome è tutto un programma.
nella sesta riga del report mi sono posizionato nelle colonne che mi interessavano ed in particolare occorre verificare la sesta riga.
Il suo draw down è del -1,92% pero' alla fine la chiusura dell'operazione è di un 6,48% positivo.
A mio avviso occorrerebbe esaminare da un punto di vista teorico/pratico anche i ritracciamenti dell'equity dalla sua entry (magari all'inizio senza inserire uno stop loss preventivo) al fine di esaminare la deviazione dei ritracciamenti dalla sua media (magari prendendo un 95% dei ritracciamenti si riesce a cambiare in maniera significativa la curva dell'equity cosi come la bollinger fa sui prezzi).
Spero di essermi spiegato ma non sono mica tanto sicuro.
