|
Ciao, per assurdo/semplicità faccio 2 operazioni entrambe positive.
il max draw down da definizione diventerà pari a 0.
Il draw down medio è pari alla media aritmetica dei singoli draw down pero' calcolati su ritracciamento di ogni singola operazione.
Se vado su ogni singola operazione invece ho un draw down ed un runup che misurano il massimo ritracciamento negativo rispetto al prezzo di entrata ed il massimo ritracciamento positivo di entrata ed entrambi concorrono alla formazione dell'efficienza di entrata uscita.
E' chiaro che il draw down viene calcolato fino a dove il ts puo' andare; se io ho posizionato uno stop loss il ritracciamento lo calcola fino allo stop loss; se non ho posizionato alcuno stop loss il ts va avanti fino a quando non incontra l'entry con segno contrario.
Per assurdo potrei avere l'ultima operazione con un draw down di 5000 punti (sono entrato e dopo l'entrata pur essendo ancora in posizione sono sotto di 5000 punti) ma, siccome ancora la posizione è aperta il max draw down è zero.
Viceversa se per assurdo faccio un ts con uno stop loss pari a 0,00001% e presupponendo che non c'è n'è neanche una in gain, avrò un max draw down pari alla sommatoria di tutti gli 0,000001% ed un draw down su posizione aperta pari a 0.000001%.
|