[Tortuga72]

Ciao Ender

di seguito i risultati del backtest sul FIB e MiniFIB (purtroppo in questo caso gli storici daily mi partono solo dall'aprile 2004---fonte VT)

Nebbiolo
FIB - Net profit 24.402 e DD 8.883
MiniFIB - Net profit 33.602 e DD 8.863
Nello stesso periodo sull'indice - Net profit 52.486 e DD 8.023

MONTECRISTO
FIB - Net profit 66.999 e DD 7.141
MiniFIB - Net profit 62.513 e DD 6.830
Nello stesso periodo sull'indice - Net profit 81.377 e DD 6.151

Alcune considerazioni: entrambi i TS peggiorano se applicati al future, tuttavia i due future (FIB e mini) sullo stesso indice danno risultati diversi.

Do la mia spiegazione: i future sono influenzati dalla lettera e dal denaro essendo negoziati realmente, l'indice invece è dato nel nostro caso da una ponderazione di "40 denari e 40 lettere", questo potrebbe (e dico potrebbe perchè è un discorso che non saprei come dimostrare) portare a rendere i segnali sull'indice più affidabili di quelli sul future proprio perchè trattasi di strumento non negoziato direttamente (in alcuni giorni sfido chiunque a trovare una logica in quello che fanno i future alle 14.30.....specialmente quelli americani).

Non so se sono riuscito a spiegarmi.
A questo poi si aggiungono problemi di ordine pratico di continuità del contratto future e quindi di attendibilità del back test....(sinceramente non so che metodo usa VT sul future italiano.....)

Alla fine quindi la soluzione che ho iniziato ad adottare è quella di prende i segnali sull'indice (che se fila il mio ragionamento sono più attendibili) ed operare sul future o su un CFD dell'indice che ha sicuramente uno spread denaro-lettera da galera, ma almeno i valori sono più comparabili con l'indice (con gli ETF non ho esperienza)..........