IL SISTEMA:
Lo strumento di riferimento è il SPMIB Future
Il TS è formato da un Sistema Principale che uso come trend a supporto, ma posso anche seguirlo direttamente come TS, e da un Sistema Secondario che è quello che seguo e eseguo.
Entrambi i TS generano segnali in automatico su time frame a 15 minuti, con operazioni long e short, e sono entrambi di tipo trend follower, sempre a mercato.
Descrizione:
nel TS Principale il segnale si presenta nel quarto d'ora immediatamente precedente all'intervento, purtroppo non posso avere il segnale con maggiore anticipo però ho in anticipo il livello prima del quale il segnale non scatterà e questo mi è già di aiuto. Potrebbero non presentarsi operazioni anche per più giorni. Non pubblicherò i dati di questo sistema.
Anche il TS Secondario genera segnali automatici ma a volte intervengo (intervenivo) con operazioni discrezionali.
A differenza del precedente, ogni qualvolta apro un nuova posizione, long o short, ho già definito la nuova posizione di reverse, che adeguo man mano.
Il time frame è a 15 minuti e può capitare che io riceva segnali anche nel quarto d'ora immediatamente precedente alla messa in essere della nuova posizione. I drawdown sono generalmente inferiori al primo. Potrebbero non presentarsi operazioni anche per più di un giorno
Le Equity Line del Sistema Secondario sono QUI
05.01.2012.
Visto il divieto, in questo momento opero solo long. Mi accontenterei di mantenere il sistema in pareggio in attesa che si riparta anche con gli short.
Quindi ora per i long vado long per gli short vado out.
TS:
L'OPERATIVITA'
Reverse Rialzista:
Segnale: chiusura a 15 minuti superiore di almeno 20 punti rispetto al livello di segnale stimato
Operatività: eseguo all'apertura della barra successiva
Reverse Ribassista:
Segnale: chiusura a 15 minuti inferiore di almeno 20 punti rispetto al livello di segnale stimato:
Operatività: eseguo all'apertura della barra successiva
Operazioni Particolari: sono possibili, soprattutto nella prima ora, nell’ultima mezzora e quando vi sono situazioni di gap, o in altri casi particolari.
Operatività: diversa a seconda delle situazioni.
MODIFICHE AL SISTEMA
01/02/2012
SISTEMA SPMIX (
non più utilizzato dal 13/02/2012)
Lo strumento su cui opero è sempre il SPMIB Future
Da oggi indicherò i prezzi effettivi di entrata ed uscita (senza +20/-20) per facilitarmi la rilettura.
Da oggi utilizzero e pubblicherò anche un sistema sul Dax Future. Di questo sistema mi servono le entrate e le uscite, solo sulla carta, perchè mi servirà come indicazione aggiuntiva per l'operatività sul SPMIB Future.
Quindi avrò:
Sistema Future DAX con l'indicazione della posizione
Sistema Future SPMIB con l'indicazione della posizoneù
Nuovo Sistema che chiamerò SPMIX con l'indicazione derll'operatività effettiva
Il Nuovo Sistema lavorerà sul Future SPMIB nel seguente modo:
LONG= Sistema DAX
LONG + Sistema SPMIB
LONG
FLAT= Sistema DAX
SHORT + Sistema SPMIB
LONG
FLAT= Sistema DAX
LONG + Sistema SPMIB
SHORT
SHORT= Sistema DAX
SHORT + Sistema SPMIB
SHORT
Pubblicando tutti e tre i sistemi dopo un certo tempo potrò verificare il funzionamento sia dei due semplici che di quello combinato per vedere se effettivamente ho avrò un vantaggio aggiuntivo.
7/3/2012 ORE 16.00
Modifiche ai sistemi:
Secondario FUT SPMIB 15min
Sistema FUT DAX 15min
Secondario FUT SPMIB 30min
In questi giorni ho studiato l'applicazione dell'ingresso e dell'uscita in corsa, alla battuta del prezzo, (anzichè dopo la chiusura dei 15min) ai TS Secondari FUT SPMIB e FUT DAX.
Non mi è stato facile capire il meccanismo per farlo e valutare i risultati.
In pratica la differenza tra ingresso all'apertura successiva o ingresso in corsa non crea problema ai risultati, almeno nei miei TS, sembra migliorarli leggermente.
Non ero ancora convinto dell'applicazione e volevo fare ulteriori prove ma, dopo l'ultima batosta LONG SHORT (quella attuale), non sono più disposto a sopportarne altre per attendere la chiusura della barra.
Ho deciso che inizierò ad applicare la modifica già dalle prossime operazioni.
Questo mi permetterà di utilizzare anche gli STOP/REVERSE automatici 
13/3/2012 ORE 18.56
Come ho già accennato in altro post questo mese sto lavorando:
1) 1 contratto col "Primario FUT SPMIB 15min"
2) 1 contratto col "Secondario FUT SPMIB 15min".
Non intendo aspettare ancora, visto che i segnali sono allineati da domani passerò il contratto n.2 sul "Sistema Secondario FUT SPMIB 30min"
Quindi i contratti che lavorerò sono:
1) 1 contratto col "Primario FUT SPMIB 15min"
2) 1 contratto col "Secondario FUT SPMIB 30min"
Motivo: troppe operazioni mi rendono impossibile seguire con precisione, troppi reverse in questo periodo.
Non metto in dubbio i risultati, i test che ho fatto mi dimostrano la validità, ma questo andamento potrebbe durare mesi e devo confessare che non so se riuscirei a reggerlo. Queste perdite consecutive sono abbastanza snervanti.
Comunque Marzo va un po' meglio.
Con i sistemi che andrò ad utilizzare avrò dei DD più elevati (sul secondo non di molto), ma il rapporto P/L più elevato e una percentuale di vittorie maggiore dovrebbero aiutarmi a reggere emotivamente i Sistemi.
Come già accennato, son entrambi trend follower ma lavorano su due algoritmi diversi quindi affrontano in maniera diversa le varie fasi di mercato.
.......
Fino a fine mese continuerò a pubblicare i livelli anche dei sistemi che non userò...
Alle prossime... 
02/04/2012
RIEPILOGO MESE MARZO:
I calcoli sono senza commisioni, le aggiungerò nel calcolo preciso alla pagina del mese.
Ricordo che seguo solo due TS:
1) Primario FUT SPMIB 15min e
2) Secondario FUT SPMIB 30mi dal 14/3 (fino al 13/3 seguivo il Secondario FUT SPMIB 15min). Im otivi di cambiamento li ho già spegati: DD troppo elvati e operazioni troppo frequenti, non sto a dilungarmi nelle specifiche dei motivi che ho elencato, comunque non metto in dubbio la validità dei due sistemi...
Da oggi pubblico solo i due che seguo...
04/04/2012
Scrivo due righe per chi mi legge....
Oggi che ho più tempo mi sono andato a fare due calcoli, voi direte che è logico e che non serviva fare i calcoli, ma usando 2 conti separati ho ingenuamente pensato che alla fine il mio risultato sartebbe stato la somma dei due e cosi è stato però potevo fare diversamente.
Praticamente negli ultimi 15/20 giorni sto operando con 2 contratti su 2 conti diversi.
Che cosa è successo.
E' successo che quando i segnali dei due TS non erano coerenti io praticamente mi trovavo (come adesso) con un contratto long su un conto ed uno short sul l'altro quindi la mia posizione era flat.
Da domani lavorerò su un unico conto in questo modo, il risultato non dovrebbe cambiare:
1) quando i TS sono entrambi LONG acqusito 2 contratti LONG
2) quando i TS sono entrambi SHORT vendo 2 contratti SHORT
3) quando i TS sono uno LONG ed uno SHORT vado FLAT
Se trovate che qualcosa non va nei miei ragionamenti vi sarei grato se me lo faceste sapere...
Grazie
30/04/2012
Dalla prossima operazione in poi lavorerò su un solo contratto...
Saluti
Y2k
14/05/2012
Mi son preso un po' di tempo per analizzare i comportamenti dei singoli TS e di alcune combinazioni tra di loro.
Senza entrare troppo nel merito delle mie considerazioni dico solo che il Primario non lo trovo abbastanza affidabile (continuerò a studiarlo), dà troppi falsi segnali con reverse vicini al segnale d'entrata.
Da lunedì 14 la mia operatività sarà la seguente:
1) I TS che utilizzerò sono il il Secondario FUT SPMIB 30min e il Secondario FUTURE SPMIB 15min (quindi non più il Primario FUT SPMIB 15min)
2) Ingresso dopo la chiusura, cioè all'apertura della prima barra successiva a quella dove si è verificato il segnale
2) I segnali funzionano come ora, cioè dalla somma dei due TS:
LONG + LONG = LONG
LONG + SHORT = FLAT
SHORT + LONG = FLAT
SHORT + SHORT = SHORT
3) Pubblicherò la mia posizione. I segnali dei TS, pur conoscendoli in anticipo, li pubblicherò durante la barra la cui chiusura potrebbe generare il segnale d'entrata.
4) per un'orientamento di fondo e per promemoria, finchè ce la farò, continuerò a pubblicare i livelli del TS Primario FUT SPMIB 15min anche se non lo seguirò nella mia operatività
Ora la posizione sarebbe LONG da 13760 ed io sono FLAT. Salvo inversioni di segnale, cercherò un ingresso LONG.
Saluti
Y2k
16/06/2012
Buongiorno,
dopo un po' di analisi ho deciso che da lunedì cambierò la mia operatività (ancora una volta
). Preoseguo nella mia fase sperimentale...
Sulla carta il sistema che da i migliori risultati nel tempo, non tanto come valore assoluto ma come rapporto P/L, è il Secondario 30min.
Quindi da lunedì seguiro un solo Sistema il Secondario 30min, con operazioni LONG e SHORT, non più FLAT.
Il Secondario 15min fa troppe operazioni e quindi ha bisogno di una presenza continua. E' chiaro che il Secondario 30min da solo ritarda un po' le entrate e le uscite, quindi mi avvarrò ancora dell'ausilio del Primario 15min (e forse del Secondario 15 min) in maniera discrezionale.
So che questo va contro il mio primo obiettivo che è la coerenza sulle regole del sistema ma gli interventi del Primario sono d'aiuto e quindi devo integrarlo in qualche modo, appena riusciro a mettere le regole nel software testerò la sua integrazione in modo automatico.
Stesso discorso vale per i GAP. Ho trovato delle regole ma non sono ancora riuscito (e non so se ci riuscirò) ad integrarle nel software per poterle testare sulla carta.
Il mio obiettivo, nel più breve tempo possibile (sono già al lavoro), sarà inserire i cambiamenti nella formula del sistema per poterlo testare sulla carta e valutare i risultati passati Nel frattempo cercherò di essere il più fedele possibile al Sistema Secondario 30 minuti, riducendo al minimo l'aiuto degli altri due.
LUGLIO
y2k ha scritto:
Utilizzo di un Nuovo Sistema sulla Base del Secondario FUT SPMIB 30min, con l'aggiunta del Take Profit in corsa (alla battuta) e dello Stop Loss in corsa (alla battuta).
07/07/2012
y2k ha scritto:
Per ora sospendo l'utilizzo dello Stop Profit in corsa, lo userò solo come Stop Loss in corsa nei i casi in cui il valore del Future scenda sotto al prezzo d'ingresso per le operazioni LONG e nei casi in cui salga al di sopra del prezzo d'ingresso per le operazioni SHORT.
Il Take Profit in corsa , per ora, rimane.
Sto rielaborando il TS e spero di poter reinserire lo Stop Profit ma non è certo che questa cosa accada...
OTTOBRE
Operatività: TS Secondario 15 minuti + ATR + Target
01/12/2012
y2k ha scritto:
Siccome credo un po' di più nel Sistema Secondario, in quest'ultimo mese di operatività diretta lo utilizzerò singolarmente, con l'opzione di un uscita FLAT in alcuni casi che indicherò.
Pubblicherò un terzo sistema perchè lo ritengo interessante per la mia operatività futura.
Si tratta dell'utilizzo congiunto del Secondario 30 minuti PURO e del Primario 15 minuti PURO. In questo modo i risultati saranno più corretti rispetto alla media dei due perchè lavorando su un solo contratto non ci sarà la somma delle commisioni:
1) LONG Secondario + LONG Primario = LONG
2) SHORT Secondario + LONG Primario = FLAT
3) LONG Secondario + SHORT Primario = FLAT
4) SHORT Secondario + SHORT Primario = SHORT
02/01/2013
Per la mia posizione personale contino ad usare il nuovo TS Contrarian, anche se non ancora terminato...
RIEPILOGO:
AGGIORNAMENTI:
in questa pagina terrò il riepilogo dei risultati di ogni mese con i Link al dettaglio del mese di riferimento.
Il dettaglio delle operazioni di ogni mese invece lo metterò all'inizio del mese di riferimento con un link a questa pagina.
COMMISSIONI:
le sottraggo alla fine del mese.
I dati sotto calcolati sono per il FUTURE Mini FTSE (1 €uro per punto indice), le commissioni sono 3.95 €uro a lotto.
30/06/2012
La mia operatività attuale si basa sul
TS New Secondario FUT SPMIB 30min
02/01/2013
La mia operatività attuale si basa sul
TS PERSONALE
Descrizione TS:
+TS TS PERSONALE
TS "Contrarian". Purtroppo non mi è possibile indicare il segnale con anticipo. Scrivo l'operatività il prima possibile dopo averla eseguita.
+TS TS PERSONALE OLD
LONG e SHORT. Segue il Secondario 30min. I segnali
entrano all'apertura della barra successiva al segnale (quindi lavora sui valori di chiusura).
FLAT:
entra in corsa (alla battuta) al superamento, verso l'alto o verso il basso, del prezzo a seconda delle indicazioni.
+ TS Secondario FUT SPMIB 30min
LONG e SHORT.
Entra all'apertura della barra successiva al segnale (quindi lavora sui valori di chiusura).
+ TS Primario FUT SPMIB 15min
Può avere l'indicazione"
non prima di" e significa che segnale non entrerà prima di quel valore; potrebbe entrare ad un valore uguale o più alto in caso di ingresso
LONG, uguale o più basso in caso di ingresso
SHORT. Quando l'indicazione è "
con chiusura maggiore di" o "
con chiusura minore di" mi sembra non ci sia bisogno di spiegazioni. L'ingresso è all'apertura della barra successiva al segnale
+ TS TS PR+SE:
Si tratta dell'utilizzo congiunto del Secondario 30 minuti PURO e del Primario 15 minuti PURO. In questo modo i risultati saranno più corretti rispetto alla media dei due perchè lavorando su un solo contratto non ci sarà la somma delle commisioni:
1)
LONG Secondario +
LONG Primario =
LONG
2)
SHORT Secondario +
LONG Primario = FLAT
3)
LONG Secondario +
SHORT Primario = FLAT
4)
SHORT Secondario +
SHORT Primario =
SHORT
[/quote]
Altro
Quando i valori dei livelli sono
sottolineati significa che sono variati rispetto ai precedenti
GAP: la gestione dei GAP la faccio manualmente in base a delle regole che ho studiato. Per ora non le ho ancora inserite all'interno dei TS.
Pivot. Range, Livelli di Fibonacci ed altri valori che posso indicare nei miei post hanno per me un valore di promemoria in qualità di target, supporti, resistenze o altro. Sono calcolati da me, sono soggetti ad errori, e non hannno alcun valore operativo, sono semplici ipotesi.
In generale: è possibile che ci siano delle differenze tra l'operatività personale e le indicazioni o l'andamento dei TS.
SITUAZIONE (commenti operatività e progressivo P&L):
GENNAIO 2012
DETTAGLIO QUI
In questo mese ho realizzato un guadagno personale di 299 punti ma se avessi potuto andare short avrei subito ben 600 punti di perdite. Il motivo principale di questo risultato e dovuto all'elevato numero di operazioni discrezionali.
Per la cronaca, si può scrivere quello che si vuole anche inventare risultati , e per il beneficio d'inventario seguendo il TS e ipotizzando 0 di slippage avrei ottenuto:
Dal 5/1/2012 9.45 al 31/1/2012 16.30
LONG +885.5 punti SHORT +222.6 punti = 1108.1 (nell'ipotesi short possibili)
Considerando tutto il mese invece:
Dal 29/12/2011 15.45 al 31/01/2012 16.30
LONG +1262.6 punti SHORT +222.6 punti = 1485.2 (nell'ipotesi short possibili)
FEBBRAIO 2012
DETTAGLIO QUI
Commenti:
anche questo mese sono stato "salvato" dal divieto di Borsa Italiana...
Il Sistema Secondario SPMIB 15min prevede troppe operazioni ed in un mese come quello appena passato ha dei range che in laterale vengono violati con troppa facilità.
La quantità di operazioni e il fatto che ho continuato ad inserirne diverse anche di discrezionali (credo 5) falsano il risultao.
Penso che per Marzo passerò ad un sistema con meno operazioni, più facile da seguire e che non mi imponga di essere sempre davanti al monitor.
Passerò al Sistema Primario FUT SPMIB 15min o al Secondario FUT SPMIB 30min.
Il primo ha meno operazioni, è meno preciso e sfrutta un algoritmo diverso.
Il secondo è più preciso e sfrutta lo stesso algoritmo del Sistema Secondario FUT SPMIB 15min.
Dopo aver valutato il riepilogo prenso che passero al secondo oppure troverò un sistema per usarli in coppia.
A forza di cambiare ad un certo punto troverò qualcosa che mi piace...
Se qualcuno ha dei consigli lo leggo con paicere...
MARZO 2012
DETTAGLIO QUI
Ancora un mese con troppe operazioni discrezionali, errori sulla gestione dei GAP (studio la soluzione) e cambio di operatività in corsa, a metà marzo, mi ha portato da un situazione di perdita ad una di guadagno. I risultati sono poco indicativi, la buona notizia è che sono positivi
APRILE 2012
DETTAGLIO QUI
CONSIDERAZIONI:
ho deciso di commentare qui un mese che era partito bene, nonostante il periodo avessse messo in difficoltà i vari TS, e probabilmente sarebbe finito meglio di com'è andata se non avessi fatto una serie di operazioni discrezionali il 19/4, e se avessi gestito meglio il gap e la giornata del 27/4...
si tratta, prima di tutto, di un problema di coerenza e di fiducia verso il mio TS.
Se ci credo, evito le operazioni discrezionali che sono un peccato di presunzione... e qui ho molta colpa.
I risultati di questi primi 4 mesi (indicati sotto, comprendono le commissioni e le operazioni discrezionali, anche per i singoli sistemi a 15 e 30 minuti) non sono molto confortanti, sapevo che sarebbe stato difficile. Infatti gran parte di questi risultati deriva dalle operazioni discrezionali e dalle varie modifiche fatte in corsa.
Sono fiducioso nei miei TS, proseguo nello studio e nella pratica e non escludo ulteriori cambiamenti operativi...
Le prime modifiche riguardano i miei comportamenti, poi il money management e il miglioramento dei sistemi.
Il mio obiettivo di questo mese è: fare solo le operazioni indicate dal TS.
E' molto impegnativo...
MAGGIO 2012
DETTAGLIO
QUI
Considerazioni:
Poche operazioni discrezionali, credo due. La coerenza resta il mio obiettivo principale, vediamo giugno...
Il cambiamento dell'operatività non ha ridotto le operazioni. C'è stato un miglioramentO nella seconda parte del mese ma ci vorrebbe troppo tempo per verificare se si tratta di mercato o vantaggi portati dalla nuova combinazione.
GIUGNO 2012
DETTAGLIO
QUI
Considerazioni:
sono piuttosto soddisfatto del risultato di questo mese che mi risolleva anche un po' il morale. Ho fatto, credo, un'operazione discrezionale, per sbaglio.
Gli ultimi giorni del mese ho lavorato ad una modifica del Sistema Secondario 30 minuti che è già in essere vedrò dove mi porterà...
LUGLIO 2012
DETTAGLIO
QUI
AGOSTO 2012
DETTAGLIO
QUI
SETTEMBRE 2012
Momento di crisi..
ho voluto farla da furbo ma mi sa che ho preso una fregatura..
diciamo che negli ultimi 2 mesi mi son fatto riprendere la mano dalla discrezionalità.. peccato perchè ero a buon punto col lavoro su me stesso..
In parte è dovuto al fatto che ho difficoltà a scegliere come e quali TS seguire..
Il Secondario perchè vicino all'entrata può portare a reverse continui, come ieri e oggi, che minano la fiducia.. il Primario perchè anche se nello storico è efficiente quanto e forse più del Secondario fa meno operazioni per una media di punti intorno ai 5/6.000 l'anno e mi sembrano pochi..il Secondario ne ha fatti una media intorno ai 12.000
Ora guardo ai risultati dei TS e sono buoni su tutti e due..
poi guardo i miei e sinceramente mi girano un po' per il fatto di essere in perdita da inizio anno...
I TS mi piacciono tutti e due e voglio trovare una soluzione da seguire senza faare operazioni discrezionali..
.......
fa ridere però lo so che è una risposta seria...
Dovrei far piazza pulita di tutte le modifche che via via ho apportato e poi iniziare a seguire i TS puri...
anzi dovrò sceglierne uno solo..
ciao Y2K, concordo con Timur, ma l'avevo detto in precedenza anche io che la strada da seguire la troverai da solo, e le tabelline tenute così ordinate ti sono di aiuto.
Vorrei se posso darti qualche piccolo consiglio, non certo da trader vincente, ma da osservatore pluriennale del fib.
Qualsiasi cambiamento ai sistemi, la loro scelta o considerazioni sugli stessi, falle sempre a mercato chiuso, pianifica e prepara la giornata prima che inizi, considera le vie di uscita prima che si verifichino. Vorrei anche dire usa gli ordini condizionati, così ti impedisci di metterti a pensare cosa fare, ma ne abbiamo già parlato, evidentemente ti trovi meglio con la conferma oraria, nel mio piccolo nei miei ts ho tutti ingressi legati a orari e al raggiungimento di prezzi conosciuti già prima dell'apertura del giorno, chiaramente il tuo ts è diverso penso anche migliore, ma piu' faticoso da seguire.
da ultimo: Non Avere Fretta di recuperare subito ciao
DETTAGLIO
QUI
OTTOBRE 2012
Buonasera
vedo se riesco a metterre un po' d'ordine alle cose che voglio scrivere...
Da inizio anno sono soddisfatto sia del Sistema Secondario che del Sistema Primario.. hanno confermato la loro validità come singoli TS..
Il problema principale sono io..
EDIT
Da quando ho iniziato a pubblicare la mia operatività sono riuscito a stravolgere prima con le operazioni discrezionali, poi con le modifche in corsa e un po' di errori, due sistemi su cui ho studiato, sperimentato e fatto verifiche per 2 anni, prima di metterli in pratica.
Cercherò sempre più di riallineare la mia operatività con quella del TS Primario e Secondario..
Manterrò comunque alcune diversità che ritengo importanti e la mia operatività non coinciderà perfettamente coi TS,
Indicherò la mia operatività meglio che posso, a volte però, può capitare che sia anche all'ultimo momento o poco dopo averla eseguita...
i livelli del TS Primario e Secondario cercherò, se possibile, di indicarli con un certo antiicipo... Non ci sarà più l'esperimento del Discrezionale.
Infine, se riuscirò, cercherò di prendermela un po' più con calma..
Saluti
Y2k
DETTAGLIO
QUI
NOVEMBRE 2012
Visto che uscendo ho fatto un'operazione discrezionale, c'erano i presupposti per per farne un'altra entrando SHORT in corsa a livelli più alti, intorno a 15290...
Ormai arriverò a fine anno poi penso che ingaggerò qualcuno per eseguire i segnali dei miei ts, per mio conto...
Non scherzo
.........
Rischioso questo SHORT.. ma stavolta ho deciso di seguire il segnale del Secondario..
Dopo quasi un anno di operatività "monitorata" ormai ho capito che il problema è troppo diffiicile da risolvere anche se l'ho migliorato
.........
Ho trovato un esecutore... che non è Caront€ anche se lo ringrazio per la sua disponibilità
Lo sto addestrando ma sarà operativo non prima dell'anno nuovo
Ho anticipato l'uscita.
Probabilmente allungherà ma non importa volevo fare guadagno.
Se prosegue lo Short avrò un nuovo segnale d'ingresso.
Se lavorassi con 2 contratti potrei portarne uno sul Target e uno dietro al TS ma ora non posso, né come money management né come sopportazione dell'eventuale DD.
Anche questa si aggiunge alla lista dei motivi per cui ho bisogno di qualcuno che esegua al mio posto..
......
DETTAGLIO
QUI
DICEMBE 2012
Buonasera
In questo momento il Forum non permette la modifica della prima pagina del thread quindi posto qui sia il Riepilogo che il Dettaglio.
Commento
Sono sempre convinto di avere due valdi TS.
I risultati da inzio anno sono buoni e si aggiungono ad uno storico che lo è altrettanto. Se qualcuno pensa il contrario oppure ha dei consigli da darmi lo leggo volentieri.
Questo mese il TS Primario non è andato molto bene, comunque vediamo se e quanto riesce a preservare del guadagno dell'ultima operazione.
La media dei due TS, ancora una volta, ha fatto meglio della mia Operatività Personale (in gran parte discrezionale).
A inizio mese avevo dichiarato di abbandonare l'operatività discrezionale ma, anche se mi sono basato su delle regole, in realtà ho continuato ad applicarla.
Siccome credo un po' di più nel Sistema Secondario, in quest'ultimo mese di operatività diretta lo utilizzerò singolarmente, con l'opzione di un uscita FLAT in alcuni casi che indicherò.
Pubblicherò
un terzo sistema perchè lo ritengo interessante per la mia operatività futura.
Si tratta dell'utilizzo congiunto del Secondario 30 minuti PURO e del Primario 15 minuti PURO. In questo modo i risultati saranno più corretti rispetto alla media dei due perchè lavorando su un solo contratto non ci sarà la somma delle commisioni:
1)
LONG Secondario +
LONG Primario =
LONG
2)
SHORT Secondario +
LONG Primario = FLAT
3)
LONG Secondario +
SHORT Primario = FLAT
4)
SHORT Secondario +
SHORT Primario =
SHORT
All'inzio del thread mi ero dato degli obiettivi ed erano
FTSE Mib Futures 05/01/2012 TS y2k... ora è il momento di cambiare
le cattive abitudini... è chiaro che sto parlando di me..
In passato ho scritto sul forum e negli anni ho sempre continuato a leggere vari trhead di mio interesse.
Da un certo tempo seguo un trading system di mia creazione ma non riesco ad essere sempre fedele ai segnali e renderlo profittevole come sulla carta sembrerebbe.
Ho deciso di aprire questo thread per almeno tre motivi:
1) obbligarmi a seguire i segnali del TS
2) legarmi le mani per evitare di fare qualunque operazione discrezionale.
3) esserne pubblicamente orgoglioso 
in caso di successo, o smettere di usarlo in caso contrario 
Questo thread sarà per me un Diario della mia operatività.
Il TS è in continuo sviluppo e di sicuro migliorabile, per cui i commenti, soprattutto se costruttivi, sono graditi.
Pubblicherò la mia operatività in diretta.
OK..
non sono molto bravo a scrivere ma provo a commentare
Punto 1
Obiettivo non raggiunto, se no avrei guadagnato..
Punto 2
Obiettivo non raggiunto, se no avrei guadagnato..
Punto 3
Qua voglio dire un po' di più..
Non sono orgoglioso di me come macchinista ma sono orgoglioso del mezzo che ho costruito e del quale ero alla guida.
I miei TS sono Trend Followers, ho sempre postato i segnali in anticipo, i risultati dei TS tengono conto delle commissioni, i prezzi di acquisto e di vendita sono i miei eseguiti quando corrispondevano se no, quando potevo, indicavo il prezzo del book in vendita se LONG e viceversa se SHORT.
Ragionando su tutto questo e vedendo i risultati (secondo me realistici), in un anno non molto facile, volgio dire che sono soddisfatto.
Quello che mi dispiace di più è aver visto pochi interventi esterni sul thread, a parte quelli di alcuni amici che voglio anche ringraziare per i preziosi consigli. Non sto a nominarli tanto loro sanno chi sono.
Comunque nonostante i punti 1 e 2 il thread mi è servito..
Ho inquadrato il mio problema come operatore ed ho pensato anche di allenare un esecutore esterno che agisse al mio posto. L'impresa è ancora troppo ardua
quindi, per ora, ho deciso di assumerlo scome sorvegliante.
Un ultima cosa: per la prima volta ho i conti precisi di tutta la mia operatività.
Questo aspetto è così importante per me che da solo mi basta per cercare di continuare a scrivere..
e poi nel 2013 gli obiettivi voglio raggiungerli tutti..
Ecco i conteggi del 2012 che mi ero ripromesso di postare.
Dicembre è
QUI
DETTAGLIO
QUI
ANNO 2013
GENNAIO 2013
02/01/2013
Per la mia posizione personale contino ad usare il nuovo TS Contrarian, anche se non ancora terminato...
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PROGRESSIVO:
P.S.: fino al 30/04/2012 i risultati dei Sistemi comprendono sia le commissioni che le operazioni discrezionali che ho messo in pratica. Putroppo non sono il risultato complessivo dei segnali forniti.
