[y2k]

le cattive abitudini... è chiaro che sto parlando di me..

In passato ho scritto sul forum e negli anni ho sempre continuato a leggere vari trhead di mio interesse.

Da un certo tempo seguo un trading system di mia creazione ma non riesco ad essere sempre fedele ai segnali e renderlo profittevole come sulla carta sembrerebbe.

Ho deciso di aprire questo thread per almeno tre motivi:

1) obbligarmi a seguire i segnali del TS

2) legarmi le mani per evitare di fare qualunque operazione discrezionale.
3) esserne pubblicamente orgoglioso in caso di successo, o smettere di usarlo in caso contrario

Questo thread sarà per me un Diario della mia operatività.
Il TS è in continuo sviluppo e di sicuro migliorabile, per cui i commenti, soprattutto se costruttivi, sono graditi.

Pubblicherò la mia operatività in diretta.
Tra qualche mese farò le prime valutazioni....

Ho un lavoro, per cui è possibile che la mia operatività non sia sempre aggiornata (e non solo sul forum) in maniera ottimale; se non dovessi riuscire ad aggiornare il thread (o seguire il TS) in modo adeguato, smetterò di scrivere.

Importante: invito tutti a non seguirmi nella pratica. Non sono in alcun modo responsabile di eventuali danni che potreste subire, dovuti a scelte d’investimento fatte da sulla base di indicazioni o informazioni tratte da quanto da me scritto su questo thread.

... crepi il lupo!

[y2k]

IL SISTEMA:

Lo strumento di riferimento è il SPMIB Future

Il TS è formato da un Sistema Principale che uso come trend a supporto, ma posso anche seguirlo direttamente come TS, e da un Sistema Secondario che è quello che seguo e eseguo.
Entrambi i TS generano segnali in automatico su time frame a 15 minuti, con operazioni long e short, e sono entrambi di tipo trend follower, sempre a mercato.

Descrizione:
nel TS Principale il segnale si presenta nel quarto d'ora immediatamente precedente all'intervento, purtroppo non posso avere il segnale con maggiore anticipo però ho in anticipo il livello prima del quale il segnale non scatterà e questo mi è già di aiuto. Potrebbero non presentarsi operazioni anche per più giorni. Non pubblicherò i dati di questo sistema.

Anche il TS Secondario genera segnali automatici ma a volte intervengo (intervenivo) con operazioni discrezionali.
A differenza del precedente, ogni qualvolta apro un nuova posizione, long o short, ho già definito la nuova posizione di reverse, che adeguo man mano.
Il time frame è a 15 minuti e può capitare che io riceva segnali anche nel quarto d'ora immediatamente precedente alla messa in essere della nuova posizione. I drawdown sono generalmente inferiori al primo. Potrebbero non presentarsi operazioni anche per più di un giorno

Le Equity Line del Sistema Secondario sono QUI

05.01.2012.
Visto il divieto, in questo momento opero solo long. Mi accontenterei di mantenere il sistema in pareggio in attesa che si riparta anche con gli short.
Quindi ora per i long vado long per gli short vado out.

TS:

L'OPERATIVITA'

Reverse Rialzista:
Segnale: chiusura a 15 minuti superiore di almeno 20 punti rispetto al livello di segnale stimato
Operatività: eseguo all'apertura della barra successiva

Reverse Ribassista:
Segnale: chiusura a 15 minuti inferiore di almeno 20 punti rispetto al livello di segnale stimato:
Operatività: eseguo all'apertura della barra successiva

Operazioni Particolari: sono possibili, soprattutto nella prima ora, nell’ultima mezzora e quando vi sono situazioni di gap, o in altri casi particolari.
Operatività: diversa a seconda delle situazioni.


MODIFICHE AL SISTEMA


01/02/2012
SISTEMA SPMIX (non più utilizzato dal 13/02/2012)

Lo strumento su cui opero è sempre il SPMIB Future

Da oggi indicherò i prezzi effettivi di entrata ed uscita (senza +20/-20) per facilitarmi la rilettura.
Da oggi utilizzero e pubblicherò anche un sistema sul Dax Future. Di questo sistema mi servono le entrate e le uscite, solo sulla carta, perchè mi servirà come indicazione aggiuntiva per l'operatività sul SPMIB Future.

Quindi avrò:
Sistema Future DAX con l'indicazione della posizione
Sistema Future SPMIB con l'indicazione della posizoneù
Nuovo Sistema che chiamerò SPMIX con l'indicazione derll'operatività effettiva

Il Nuovo Sistema lavorerà sul Future SPMIB nel seguente modo:

LONG= Sistema DAX LONG + Sistema SPMIB LONG
FLAT= Sistema DAX SHORT + Sistema SPMIB LONG
FLAT= Sistema DAX LONG + Sistema SPMIB SHORT
SHORT= Sistema DAX SHORT + Sistema SPMIB SHORT

Pubblicando tutti e tre i sistemi dopo un certo tempo potrò verificare il funzionamento sia dei due semplici che di quello combinato per vedere se effettivamente ho avrò un vantaggio aggiuntivo.


7/3/2012 ORE 16.00
Modifiche ai sistemi:
Secondario FUT SPMIB 15min
Sistema FUT DAX 15min
Secondario FUT SPMIB 30min

Originalmente inviato da y2k

In questi giorni ho studiato l'applicazione dell'ingresso e dell'uscita in corsa, alla battuta del prezzo, (anzichè dopo la chiusura dei 15min) ai TS Secondari FUT SPMIB e FUT DAX.
Non mi è stato facile capire il meccanismo per farlo e valutare i risultati.
In pratica la differenza tra ingresso all'apertura successiva o ingresso in corsa non crea problema ai risultati, almeno nei miei TS, sembra migliorarli leggermente.
Non ero ancora convinto dell'applicazione e volevo fare ulteriori prove ma, dopo l'ultima batosta LONG SHORT (quella attuale), non sono più disposto a sopportarne altre per attendere la chiusura della barra.
Ho deciso che inizierò ad applicare la modifica già dalle prossime operazioni.
Questo mi permetterà di utilizzare anche gli STOP/REVERSE automatici

13/3/2012 ORE 18.56

Originalmente inviato da y2k

Come ho già accennato in altro post questo mese sto lavorando:

1) 1 contratto col "Primario FUT SPMIB 15min"
2) 1 contratto col "Secondario FUT SPMIB 15min".

Non intendo aspettare ancora, visto che i segnali sono allineati da domani passerò il contratto n.2 sul "Sistema Secondario FUT SPMIB 30min"


Quindi i contratti che lavorerò sono:

1) 1 contratto col "Primario FUT SPMIB 15min"
2) 1 contratto col "Secondario FUT SPMIB 30min"

Motivo: troppe operazioni mi rendono impossibile seguire con precisione, troppi reverse in questo periodo.
Non metto in dubbio i risultati, i test che ho fatto mi dimostrano la validità, ma questo andamento potrebbe durare mesi e devo confessare che non so se riuscirei a reggerlo. Queste perdite consecutive sono abbastanza snervanti.
Comunque Marzo va un po' meglio.

Con i sistemi che andrò ad utilizzare avrò dei DD più elevati (sul secondo non di molto), ma il rapporto P/L più elevato e una percentuale di vittorie maggiore dovrebbero aiutarmi a reggere emotivamente i Sistemi.

Come già accennato, son entrambi trend follower ma lavorano su due algoritmi diversi quindi affrontano in maniera diversa le varie fasi di mercato.


.......

Fino a fine mese continuerò a pubblicare i livelli anche dei sistemi che non userò...

Alle prossime...

02/04/2012

Originalmente inviato da y2k

RIEPILOGO MESE MARZO:



I calcoli sono senza commisioni, le aggiungerò nel calcolo preciso alla pagina del mese.

Ricordo che seguo solo due TS:
1) Primario FUT SPMIB 15min e
2) Secondario FUT SPMIB 30mi dal 14/3 (fino al 13/3 seguivo il Secondario FUT SPMIB 15min). Im otivi di cambiamento li ho già spegati: DD troppo elvati e operazioni troppo frequenti, non sto a dilungarmi nelle specifiche dei motivi che ho elencato, comunque non metto in dubbio la validità dei due sistemi...

Da oggi pubblico solo i due che seguo...

04/04/2012

Originalmente inviato da y2k

Scrivo due righe per chi mi legge....
Oggi che ho più tempo mi sono andato a fare due calcoli, voi direte che è logico e che non serviva fare i calcoli, ma usando 2 conti separati ho ingenuamente pensato che alla fine il mio risultato sartebbe stato la somma dei due e cosi è stato però potevo fare diversamente.
Praticamente negli ultimi 15/20 giorni sto operando con 2 contratti su 2 conti diversi.
Che cosa è successo.
E' successo che quando i segnali dei due TS non erano coerenti io praticamente mi trovavo (come adesso) con un contratto long su un conto ed uno short sul l'altro quindi la mia posizione era flat.
Da domani lavorerò su un unico conto in questo modo, il risultato non dovrebbe cambiare:

1) quando i TS sono entrambi LONG acqusito 2 contratti LONG
2) quando i TS sono entrambi SHORT vendo 2 contratti SHORT
3) quando i TS sono uno LONG ed uno SHORT vado FLAT

Se trovate che qualcosa non va nei miei ragionamenti vi sarei grato se me lo faceste sapere...

Grazie

30/04/2012

Originalmente inviato da y2k

Dalla prossima operazione in poi lavorerò su un solo contratto...
Saluti
Y2k

14/05/2012

Originalmente inviato da y2k

Mi son preso un po' di tempo per analizzare i comportamenti dei singoli TS e di alcune combinazioni tra di loro.
Senza entrare troppo nel merito delle mie considerazioni dico solo che il Primario non lo trovo abbastanza affidabile (continuerò a studiarlo), dà troppi falsi segnali con reverse vicini al segnale d'entrata.
Da lunedì 14 la mia operatività sarà la seguente:

1) I TS che utilizzerò sono il il Secondario FUT SPMIB 30min e il Secondario FUTURE SPMIB 15min (quindi non più il Primario FUT SPMIB 15min)
2) Ingresso dopo la chiusura, cioè all'apertura della prima barra successiva a quella dove si è verificato il segnale
2) I segnali funzionano come ora, cioè dalla somma dei due TS:
LONG + LONG = LONG
LONG + SHORT = FLAT
SHORT + LONG = FLAT
SHORT + SHORT = SHORT
3) Pubblicherò la mia posizione. I segnali dei TS, pur conoscendoli in anticipo, li pubblicherò durante la barra la cui chiusura potrebbe generare il segnale d'entrata.
4) per un'orientamento di fondo e per promemoria, finchè ce la farò, continuerò a pubblicare i livelli del TS Primario FUT SPMIB 15min anche se non lo seguirò nella mia operatività

Ora la posizione sarebbe LONG da 13760 ed io sono FLAT. Salvo inversioni di segnale, cercherò un ingresso LONG.
Saluti
Y2k

RIEPILOGO:

AGGIORNAMENTI:
in questa pagina terrò il riepilogo dei risultati di ogni mese con i Link al dettaglio del mese di riferimento. Il dettaglio delle operazioni di ogni mese invece lo metterò all'inizio del mese di riferimento con un link a questa pagina.

COMMISSIONI:
le sottraggo alla fine del mese.
I dati sotto calcolati sono per il FUTURE Mini FTSE (1 €uro per punto indice), le commissioni sono 3.95 €uro a lotto.

SPECIFICHE OPERATIVE:
1) quando i TS sono entrambi LONG: acquisto e la mia posizione è LONG di 1 contratti
2) quando i TS sono entrambi SHORT: vendo e la mia posizione è SHORT di 1 contratti
3) quando i TS sono uno LONG ed uno SHORT: vado FLAT

Siaqq lamia operatività che quella dei TS che generano i segnali si basa sulla chiusura:

1) TS Secondario FUT SPMIB 15min: entra all'apertura della barra successiva al segnale (quindi lavora sui valori di chiusura).
2) TS Secondario FUT SPMIB 30min: entra all'apertura della barra successiva al segnale (quindi lavora sui valori di chiusura).
3) la mia operatività è all'apertura della barra successiva al segnale

Quando i valori dei livelli sono sottolineati significa che sono variati rispetto ai precedenti

ALTRO:
Pivot. Range, Livelli di Fibonacci ed altri valori che posso indicare nei miei post hanno per me un valore di promemoria in qualità di target, suipporti, resistenze o altro. Sono calcolati da me, sono soggetti ad errori, e non hannno alcun valore operativo, sono semplici ipotesi.


SITUAZIONE:

GENNAIO 2012

DETTAGLIO E COMMENTI QUI

Secondario FUT SPMIB 15min: +299

FEBBRAIO 2012

DETTAGLIO E COMMENTI QUI

Secondario SPMIB 15min: -614,9 Reale (-449 20 operazioni, gli Short eseguiti a partire dal 27/2 -165,9 commissioni) -
Secondario SPMIB 15min: -1387,5 Sistema Integrale (-1.111 35 operazioni - 276,5 commissioni)

Secondario SPMIB 30min: -531,35 (-480 7 operazioni -51,35 commmissioni)

Primario SPMIB 15min: -595,55 ( -560 5 operazioni -35,55 commissioni)

Sistema DAX 15min: -260 (29 operazioni; non ho voglia di calcolare le commissioni, tanto per ora non ci opero, nel caso che a qualcuno interessi: valore contratto € 25 a punto e Comm € 9,95)


MARZO 2012

DETTAGLIO E COMMENTI QUI

Primario FUT SPMIB 15min: +1019.45 = +1055-35.55 (9 operazioni x 3.95)
Secondario FUT SPMIB 30min: +61.2 = +235-173.8 (44 operazioni x 3.95)
Sistema modificato -622.5 = -425-197.5 (50 operazioni x 3.95) fino al 13/3 Secondario FUT SPMIB 15min, dal 14/3 Secondario FUT SPMIB 30min
Risultato: Primario FUT SPMIB 15min + Sistema modificato = 1019.45-622.5 = 396.95
__________________________________________
Secondario FUT SPMIB 15min: -800 - 58 operazioni
Sistema: FUT DAX 15min: +274 - 58 operazioni

APRILE 2012

DETTAGLIO E COMMENTI QUI

Operazioni Personali: +189,5 per 1 lotto: 2 lotti +379 = +695-316 (80 operazioni x 3.95)
Primario FUT SPMIB 15min: +206.25 = +305-98.75 (25 operazioni x 3.95)
Secondario FUT SPMIB 30min: +454,35 = +640-185.65 (47 operazioni x 3.95)

APRILE 2012

DETTAGLIO E COMMENTI QUI

Operazioni Personali: -540 = ( x operazioni x 3.95)
__________________________________________________ ___
Primario FUT SPMIB 15min: -1000 =(x operazioni x 3.95) non più in uso dal 14/05/2012
__________________________________________________ __________
Secondario FUT SPMIB 15min:= (x operazioni x 3.95) in uso dal 14/05/2012
Secondario FUT SPMIB 30min: +1900 = (x operazioni x 3.95)
__________________________________________________ __________

PROGRESSIVO:
P.S.: fino ad oggi, 30/04/2012 i risultati dei Sistemi comprendono sia le commissioni che le operazioni discrezionali che ho messo in pratica. Putroppo non sono il risultato complessivo dei segnali forniti, in particolare il Sistema Secondario 30min

[y2k]

SITUAZIONE ATTUALE:

Sistema Secondario: SHORT da
LIVELLO REVERSE: LONG > 15.455


DETTAGLIO OPERAZIONI GENNAIO 2012



In questo mese ho realizzato un guadagno personale di 299 punti ma se avessi potuto andare short avrei subito ben 600 punti di perdite. Il motivo principale di questo risultato e dovuto all'elevato numero di operazioni discrezionali.
Per la cronaca, si può scrivere quello che si vuole anche inventare risultati , e per il beneficio d'inventario seguendo il TS e ipotizzando 0 di slippage avrei ottenuto:

Dal 5/1/2012 9.45 al 31/1/2012 16.30

LONG +885.5 punti SHORT +222.6 punti = 1108.1 (nell'ipotesi short possibili)

Considerando tutto il mese invece:

Dal 29/12/2011 15.45 al 31/01/2012 16.30

LONG +1262.6 punti SHORT +222.6 punti = 1485.2 (nell'ipotesi short possibili)


Torna a Riepilogo

[y2k]

SITUAZIONE ATTUALE:

Posizione: OUT (Short)
REVERSE: LONG > 15.120

[y2k]

Ho una voglia di comprarne uno ora a 750 con stop sotto 14.685.
Ma mi devo trattenere

[y2k]

Il target sarebbe stato 80/100 punti 14.830/14.850

[y2k]

aspettando fino all'ultimo qualcosa ci avrei guadagnato.. ma sapeste a far così quante volte ci ho rimesso...
Ho deciso di seguire solo il TS... vedremo

Saluti
y2k

[tex65]

Originalmente inviato da y2k

aspettando fino all'ultimo qualcosa ci avrei guadagnato.. ma sapeste a far così quante volte ci ho rimesso...
Ho deciso di seguire solo il TS... vedremo

Saluti
y2k

decisione saggia quest'ultima , anche se nella vita le cattive abitudini non si smettono mai, e non solo in campo finanziario!
cmq benvenuto anche a te
io ti seguirò solo in paper, vorrei evitare di seguire sistemi intraday (riuscirò a smettere?) e anch'io non vado corto sul fib.
due domande:
1) sei sicuro di farcela ad aggiornare tutti i giorni dell'anno?
2) il livello di reverse +20pp. rimane fisso fino a nuovo contrordine, o varia ogni 15 min.?
ciao e buon lavoro!

[y2k]

Ciao tex65

Originalmente inviato da tex65

1) sei sicuro di farcela ad aggiornare tutti i giorni dell'anno?

No, non lo sono, il problema è che se non aggiorno vuol dire che in quel momento non posso neanche seguire... vedremo

2) il livello di reverse +20pp. rimane fisso fino a nuovo contrordine, o varia ogni 15 min.?
ciao e buon lavoro!

Grazie!

Non credo d'aver capito questa domanda.
Comunmque diciamo che col tempo potrei verificare che quel valore è modificabile, ma di poco.
In questo momento si legge così:

SITUAZIONE ATTUALE:

Posizione: OUT (Short)
REVERSE: LONG > 15.120

Se la chiusura a 15 min è > di 15.120+20=15.140, per esempio 15.145 (non 15.140) entro all'apertura della barra a 15 min immediatamente successsiva.
Se la chiusura è =< di 15.140 (per es. 15.130), il meccanismo rimane sempre lo stesso e cioè 15120+20, fino a che non cambi il valore di reverse.
Spero di essermi spiegato bene.

Ciao e Grazie!

[y2k]

Ecco un'altra situazione in cui mi vien voglia di fare un operazione discrezionale (che non farò): entrare su una chiusura sopra 14.860... mah!